公募指数增强基金表现。截至2023年7月14日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是长信沪深300指数增强A（005137.OF）、国金沪深300指数增强A（167601.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、长江沪深300指数增强A（011545.OF),本年收益分别为6.08%、5.9%、5.11%、4.49%和4.41%,相对沪深300指数的超额收益分别为5.37%、5.19%、4.4%、3.78%和3.71%。中证500增强基金今年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、国泰君安中证500A（014155.OF）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF),本年收益分别为8.43%、8.3%、8.19%、6.99%和6.74%,相对中证500指数的超额收益分别为5.6%、5.47%、5.36%、4.16%和3.91%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-07-10至2023-07-14）超额收益较好的因子是前三高管薪酬、单季度归母净利润、股息率。中证500内，本周超额收益较好的因子是前三高管薪酬、单季度归母净利润、股息率。全市场内，本周超额收益较好的因子是预期EP20日变化、一个月涨跌幅、单季度归母净利润。
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是市值、北向、估值。中证500内，超额收益较好的是价量、北上资金、盈利。全市场内，超额收益较好的是公司治理、北上资金、价量。
　　指数增强组合表现。截至2023年7月14日，沪深300指数增强组合本周收益1.41%，沪深300收益1.92%，超额收益为-0.51%；本年收益0.1%，沪深300收益0.29%，超额收益为-0.18%，超额收益最大回撤为-3.43%。中证500指数增强组合本周收益0.87%，中证500收益1.16%，超额收益为-0.29%；本年收益-0.02%，中证500收益1.25%，超额收益为-1.27%，超额收益最大回撤为-5.03%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。