机构调研选股组合近一月超额收益5.61%，今年超额收益9.91%
　　截至2023年5月26日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为5.61%，今年以来超额收益为9.91%。模型回测以来年化收益率为28.00%，相对中证500年化超额收益率为22.02%，信息比率为2.09，超额收益最大回撤为14.42%。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益16.32%，相对中证500超额13.41%
　　截至2023年5月26日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益-0.32%，今年以来绝对收益为16.32%，相对中证500超额收益13.41%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　文本FADT组合今年绝对收益10.55%，相对中证500超额7.64%
　　截至2023年5月26日，文本FADT组合上周绝对收益0.28%，今年以来绝对收益10.55%，相对中证500超额收益7.64%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　中证1000增强组合上周超额收益0.89%，今年超额收益4.27%
　　截至2023年5月26日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为0.89%，今年以来超额收益为4.27%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为24.79%，年化跟踪误差为8.23%，信息比率为3.01，超额收益最大回撤为8.75%，超额收益Calmar比率为2.83。
　　GAT+residual模型上周超额收益0.09%，今年以来超额收益-3.70%
　　截至2023年5月26日，GAT+residual模型上周超额收益为0.09%，今年以来超额收益为-3.70%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为14.94%，年化跟踪误差为5.92%，信息比率为2.53，超额收益最大回撤为8.26%，超额收益Calmar比率为1.81。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为1.69%
　　截至2023年5月26日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.40%，最近一个月平均超额收益为0.82%，今年以来平均超额收益为-0.57%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.65%，最近一个月平均超额收益为1.40%，今年以来平均超额收益为-0.03%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.71%，最近一个月平均超额收益为1.06%，今年以来平均超额收益为1.69%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。