本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、价量、估值。中证500内，超额收益较好的是价量、成长、超预期。全市场内，超额收益较好的是市值、超预期、估值。沪深300指数增强组合本周超额收益为0.12%；本年超额收益为-2.21%。中证500指数增强组合本周超额收益为-0.75%；本年超额收益为-2.05%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年4月28日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是长信沪深300指数增强A（005137.OF）、国金沪深300指数增强A（167601.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、长江沪深300指数增强A（011545.OF),本年收益分别为7.96%、6.55%、6.36%、6.04%和5.38%,相对沪深300指数的超额收益分别为3.9%、2.48%、2.29%、1.97%和1.31%。中证500增强基金今年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、申万菱信中证500指数增强A（002510.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF),本年收益分别为8.53%、8.46%、8.44%、8.16%和7.82%,相对中证500指数的超额收益分别为2.1%、2.03%、2.02%、1.73%和1.4%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-04-24至2023-04-28）超额收益较好的因子是过去90日报告上下调比例、单季度扣非ROE变动、公告后跳空。中证500内，本周超额收益较好的因子是过去90日报告上下调比例、单季度扣非ROE变动、公告后跳空。全市场内，本周超额收益较好的因子是一个月特质波动率、公告后跳空、过去90日报告上下调比例。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、价量、估值。中证500内，超额收益较好的是价量、成长、超预期。全市场内，超额收益较好的是市值、超预期、估值。
　　指数增强组合表现。截至2023年4月28日，沪深300指数增强组合本周收益0.03%，沪深300收益-0.09%，超额收益为0.12%；本年收益1.86%，沪深300收益4.07%，超额收益为-2.21%，超额收益最大回撤为-3.89%。中证500指数增强组合本周收益-0.9%，中证500收益-0.15%，超额收益为-0.75%；本年收益4.37%，中证500收益6.42%，超额收益为-2.05%，超额收益最大回撤为-3.55%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。