公募指数增强基金表现。截至2023年4月21日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是长信沪深300指数增强A（005137.OF）、大成沪深300增强A（010908.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、国金沪深300指数增强A（167601.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ),本年收益分别为7.69%、6.36%、6.19%、5.73%和5.65%,相对沪深300指数的超额收益分别为3.53%、2.2%、2.03%、1.58%和1.49%。中证500增强基金今年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH）、申万菱信中证500指数增强A（002510.OF）、富安达中证500指数增强（007943.OF）、景顺长城中证500增强ETF（159610.SZ),本年收益分别为8.54%、7.84%、7.71%、7.65%和7.53%,相对中证500指数的超额收益分别为1.95%、1.26%、1.13%、1.07%和0.95%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-04-17至2023-04-21）超额收益较好的因子是市净率倒数、过去60日盈利调整、股息率。中证500内，本周超额收益较好的因子是市净率倒数、过去60日盈利调整、股息率。全市场内，本周超额收益较好的因子是单季度营业利润增长率、市盈率倒数、单季度扣非净利润增长率。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、估值、成长。中证500内，超额收益较好的是估值、北上资金、超预期。全市场内，超额收益较好的是估值、超预期、公司治理。
　　指数增强组合表现。截至2023年4月21日，沪深300指数增强组合本周收益-1.28%，沪深300收益-1.45%，超额收益为0.18%；本年收益1.6%，沪深300收益4.16%，超额收益为-2.56%，超额收益最大回撤为-3.87%。中证500指数增强组合本周收益-2.69%，中证500收益-2.81%，超额收益为0.12%；本年收益5.39%，中证500收益6.58%，超额收益为-1.2%，超额收益最大回撤为-3.46%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。