本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、价量、市值。中证500内，超额收益较好的是成长、分析师、北上资金。全市场内，超额收益较好的是北上资金、分析师、盈利。沪深300指数增强组合本周超额收益为-0.6%；本年超额收益为-3.03%。中证500指数增强组合本周超额收益为-0.84%；本年超额收益为-2.38%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年4月7日,沪深300增强基金今年收益排名前五的是长信沪深300指数增强A（005137.OF）、中信建投沪深300指数增强A（015061.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、海富通沪深300指数增强A（004513.OF）、汇安沪深300指数增强A（003884.OF),本年收益分别为8.63%、7.98%、7.68%、7.22%和6.65%,相对沪深300指数的超额收益分别为2.13%、1.48%、1.18%、0.72%和0.15%。中证500增强基金今年收益排名前五的是国泰君安中证500A（014155.OF）、万家中证500指数增强A（006729.OF）、长城中证500指数增强A（006048.OF）、华泰柏瑞中证500增强ETF（561550.SH）、申万菱信中证500指数增强A（002510.OF),本年收益分别为11.05%、11.04%、10.89%、10.76%和10.63%,相对中证500指数的超额收益分别为0.82%、0.81%、0.66%、0.53%和0.4%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-04-03至2023-04-07）超额收益较好的因子是分析师覆盖度、市净率倒数、前三高管薪酬。中证500内，本周超额收益较好的因子是分析师覆盖度、市净率倒数、前三高管薪酬。全市场内，本周超额收益较好的因子是过去90日报告上下调比例、分析师覆盖度、前三高管薪酬。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是分析师、价量、市值。中证500内，超额收益较好的是成长、分析师、北上资金。全市场内，超额收益较好的是北上资金、分析师、盈利。
　　指数增强组合表现。截至2023年4月7日，沪深300指数增强组合本周收益1.18%，沪深300收益1.79%，超额收益为-0.6%；本年收益3.47%，沪深300收益6.5%，超额收益为-3.03%，超额收益最大回撤为-3.85%。中证500指数增强组合本周收益1.12%，中证500收益1.97%，超额收益为-0.84%；本年收益7.85%，中证500收益10.23%，超额收益为-2.38%，超额收益最大回撤为-3.43%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风