基差：
　　动力煤、菜油、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。黄金、白银、热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：无。
　　黑色建材：无。
　　化工能源：无。
　　有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-04-10中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123260119220基差动力煤菜油股指期货IM基差下季低于5分位数近一年黄金115180白银热轧卷板铁矿石高于95分位数近一年11114010710310020226202272022820229202210202211202212202312023220233商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差动力煤菜油股指期货IM基差下季低于5分位数近一年黄金白银热轧卷板铁矿石高于95分位数近一年价差农产品无黑色建材无化工能源无有色金属铝锌比铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IH跨期价差季月-次月低于5分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16901068740270550039036铝长江有色市场铝A00186301861515-10008061锌上海物贸锌2229022130160305072042有色金属铅上海物贸铅1527515320-4511-029028镍电解镍1上海18530017853067708218379042锡长江有色市场锡11915001912602403318013030黄金收盘价AuTD44644330067100贵金属白银收盘价AgTD5575552847-20085100螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09741303907223112571081热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海4250400324750617100焦炭准一级冶金焦日照港26402491150-9600072焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道18001697104-9610073黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉6109386177784-131081100动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产10509211293351401004锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙72507086164-86231087硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏74507700-250-345-325062玉米现货价玉米大连27152763-48-7-174027玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊32203039181180596048豆粕现货价豆粕395735514066611143034豆油现货价豆油89568156800876981040棕榈油棕榈油24度广东784076581821136238037农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100044904310180642418026棉花现货价棉花15438148106281260424005白糖现货价白砂糖柳州671066763446051049菜油现货价菜油907086584121473476002苹果BOCE苹果烟台100076408139-499-1065-613089菜粕现货价菜粕30212841180445632025LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东8300809620472252083PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区620561733292052039PP聚丙烯PP拉丝级浙江7600755446-11061069PTA精对苯二甲酸PTA内盘63656234131278210046甲醇甲醇华东地区245323837092292053能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价85588-503-539-8560063乙二醇现货价乙二醇国内40404122-82-68-199039纸浆漂针木浆银星山东58505574276401495034橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1125011680-430-486-368057沥青道路沥青70A级上海石化4590382376711452006011资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕225227-002036豆粕-菜粕7267073351-681022豆油-棕榈油5806961139-3070007农产品菜油-豆油58257568851372006菜油-棕榈油116326118025-1699005菜油菜粕303305-003008玉米淀粉-玉米28680261382541070卷螺差1165710681976093黑色建材螺矿比482482000025焦炭焦煤149146003090L-PP6000065000-5000090化工能源PP-3MA24250160008250081铝锌比085085000099铜锌比312313-001099金银比008008000019铜当月次月价差1000013000-3000038铝当月次月价差-2000-1000-1000018铅当月次月价差-3000-3500500039有色金属锌当月次月价差25002000500024铜连1连2月价差15000130002000057铝连1连2价差15002000-500036铅连1连2月价差10002500-1500072锌连1连2月价差1550015500000050金612价差-230-200-030010银612价差-4700-4100-600036资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差050053-003018国债期货当季合约跨品种价差050053-003025国债期货次季合约跨品种价差078084-006032国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0410390020415年国债期货次季合约跨期价差037039-00204810年国债期货当季合约跨期价差068069-00106110年国债期货次季合约跨期价差066063002087汇率两岸汇差000000000037股指期货IF基差当月-759-492-267020股指期货IF基差次月-1059-992-067028股指期货IF基差季月-039248-287044股指期货IF基差下季33614028-667054股指期货IH基差当月-449-414-035028股指期货IH基差次月-1069-994-075014股指期货IH基差季月-389-414025074股指期货IH基差下季23912486-095083股指期货IC基差当月-988747-1734018股指期货IC基差次月1122367-2254029股指期货IC基差季月43326847-2514032股指期货IC基差下季1223214727-2494033股指期货IM基差当月-2431669-1912013股指期货IM基差次月15173969-2452013股指股指期货IM基差季月49578309-3352013股指期货IM基差下季1335718229-4872000股指期货IF跨期价差次月-当月300500-200058股指期货IF跨期价差季月-次月-1020-1240220030股指期货IF跨期价差下季-季月-3400-3780380020股指期货IH跨期价差次月-当月620580040088股指期货IH跨期价差季月-次月-680-580-100001股指期货IH跨期价差下季-季月-2780-2900120017股指期货IC跨期价差次月-当月-1100-1620520062股指期货IC跨期价差季月-次月-4220-4480260049股指期货IC跨期价差下季-季月-7900-7880-020063股指期货IM跨期价差次月-当月-1760-2300540075股指期货IM跨期价差季月-次月-3440-4340900075股指期货IM跨期价差下季-季月-8400-99201520088资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕30120025100020800156001040005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油2000300018001600250014002000120010001500800600100040050020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差450200400150350300100250502001500100-50500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA1400200012001500100010008005006000400-500200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wi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