证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：丰林集团、正源股份、圣济堂、美克家居、酒钢宏兴。（本周报中，近5个交易日特指20230327至20230331。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：中国重汽、博士眼镜、鱼跃医疗、中农立华、上港集团。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、综合金融、传媒、钢铁、电力及公用事业。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：钢铁、传媒、农林牧渔、通信、计算机。
　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证传媒ETF、国泰中证计算机ETF、汇添富中证主要消费ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：鹏华中证酒ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏创业板动量成长ETF、华安创业板50ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。
　　
　　

研究报告全文：TableMainInfo金融工程研究证券研究报告金融工程周报2023年04月04日相关研究TableTitle大额买入与资金流向跟踪TableReportInfo量化择时及拥挤度预警周报202304022023040120230327-20230331高频选股因子周报TableSummary20230327-2023033120230401投资要点量化选股周报20230324-2023033120230401证券的交易数据蕴藏丰富的信息根据海通量化团队前期发布的专题报告选股因子系列研究五十六买卖单数据中的Alpha和选股因子系列研究五十七基于主动买入行为的选股因子研究发现大额买入或资金净流入较高的证券后期表现更好本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标跟踪个股指TableAuthorInfo数行业和ETF的大额买入和净主动买入以期从微观角度捕捉投资者行为个股大额买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为丰林集团正源股份圣济堂美克家居酒钢宏兴本周报中近5个交易日特指20230327至分析师冯佳睿20230331Tel02123219732个股净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的个股为中国重汽博士眼镜Emailfengjrhaitongcom鱼跃医疗中农立华上港集团证书S0850512080006分析师袁林青行业大额买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为银行综合金融Tel02123212230传媒钢铁电力及公用事业Emailylq9619haitongcom证书S0850516050003行业净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的中信一级行业为钢铁传媒分析师张耿宇农林牧渔通信计算机Tel02123212231ETF大额买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为南方中证1000ETF华Emailzgy13303haitongcom夏中证1000ETF广发中证传媒ETF国泰中证计算机ETF汇添富中证主要证书S0850522090001消费ETFETF净主动买入跟踪近5个交易日排名前5的ETF为鹏华中证酒ETF嘉实沪深300ETF华泰柏瑞沪深300ETF华夏创业板动量成长ETF华安创业板50ETF风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报2目录1跟踪指标计算说明42个股大额买入与资金流向跟踪43宽基指数大额买入与资金流向跟踪44行业大额买入与资金流向跟踪55ETF大额买入与资金流向跟踪66风险提示6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报3表目录表1大买单成交金额占比前10股票列表20230327-202303314表2净主动买入金额占比前10股票列表20230327-202303314表3宽基指数大额买入与资金流向20230327-202303315表4中信一级行业大额买入与资金流向20230327-202303315表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230327-202303316表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230327-202303316请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报41跟踪指标计算说明本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比跟踪个股宽基指数行业和ETF的大额买入与资金流向大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号可将逐笔成交数据还原为买卖单数据并按照每单的成交量筛选得到大单计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为根据逐笔成交数据中的买卖标志可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出将两者的成交金额相减可得净主动买入金额并计算占当日总成交金额的比例2个股大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的股票表1大买单成交金额占比前10股票列表20230327-20230331排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1601996SH丰林集团92210002600321SH正源股份9229843600227SH圣济堂91610004600337SH美克家居9029755600307SH酒钢宏兴90210006300197SZ节能铁汉8999067002392SZ北京利尔8999968000558SZ莱茵体育89710009600716SH凤凰股份89598810600565SH迪马股份895980资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的股票表2净主动买入金额占比前10股票列表20230327-20230331排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1000951SZ中国重汽21310002300622SZ博士眼镜18910003002223SZ鱼跃医疗1809964603970SH中农立华1649635600018SH上港集团1629636000695SZ滨海能源16110007688210SH统联精密1579968002981SZ朝阳科技1579189688212SH澳华内镜14999210603156SH养元饮品144947资料来源Wind海通证券研究所3宽基指数大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算主要宽基指数的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报5表3宽基指数大额买入与资金流向20230327-20230331大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数上证指数74162712881上证50728902-2390沪深30073995915988中证50076082833980创业板指741984161000资料来源Wind海通证券研究所4行业大额买入与资金流向跟踪本文使用整体法计算各中信一级行业的大买单成交金额占比和净主动买入金额占比列于下表表4中信一级行业大额买入与资金流向20230327-20230331大买单成交金额占比净主动买入金额占比5日均值5日均值分位数5日均值5日均值分位数石油石化781955-30947煤炭77008-60643有色金属76377920832电力及公用事业785275-01287钢铁788738119914基础化工74533603156建筑77733-15914建材759561-18611轻工制造761389-04131机械732205-2949电力设备及新能源731156-10148国防军工740971-33975汽车72411914369商贸零售77732063643消费者服务735684-53566家电7651000-01971纺织服装76930310418医药72357024373食品饮料680406-13180农林牧渔77889869184银行805930-6820非银行金融769307-1166房地产778230-33566交通运输773484-04475电子720512-15967通信76690665844计算机75675464393传媒7979759670综合774143-28193综合金融80098-63115资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报65ETF大额买入与资金流向跟踪下表为全市场大买单成交金额占比过去5日均值排名前10的ETF表5大买单成交金额占比前10ETF列表20230327-20230331排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1512100SH南方中证1000ETF93110002159845SZ华夏中证1000ETF9008733512980SH广发中证传媒ETF8978324512720SH国泰中证计算机ETF8968365159928SZ汇添富中证主要消费ETF8919346159647SZ鹏华中证中药ETF8909887159865SZ国泰中证畜牧养殖ETF8909308513360SH博时中证全球中国教育ETF8867139159939SZ广发中证全指信息技术ETF88695110515880SH国泰中证全指通信设备ETF883496资料来源Wind海通证券研究所下表为全市场净主动买入金额占比过去5日均值排名前10的ETF表6净主动买入金额占比前10ETF列表20230327-20230331排序WIND代码股票名称指标值时序分位数1512690SH鹏华中证酒ETF1619962159919SZ嘉实沪深300ETF678323510300SH华泰柏瑞沪深300ETF668734159967SZ华夏创业板动量成长ETF648985159949SZ华安创业板50ETF579716159755SZ广发国证新能源车电池ETF569067159790SZ华夏中证内地低碳经济主题ETF558328159647SZ鹏华中证中药ETF527949588050SH工银上证科创板50ETF45上市时间过短10159857SZ天弘中证光伏产业ETF37742资料来源Wind海通证券研究所6风险提示因子失效风险模型误设风险市场系统性风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程研究金融工程周报7信息披露分析师声明Table冯佳睿Analyst金融工程研究团队s袁林青金融工程研究团队张耿宇金融工程研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明