>> 华泰期货-量化周报:本周建议多配铁矿石、PTA、纯碱-230326
| 上传日期: |
2023/3/27 |
大小: |
2177KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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配置建议 战术层面,权益市场中,本周建议多配中证500(IC),空配上证50(IH);商品市场中,本周建议多配铁矿石、PTA、纯碱、热轧卷板、玻璃,少配天然橡胶、燃料油、生猪、菜籽油、豆油。 基本面角度建议做多I05、TA2305、AG2306,做空FG05-SA05、PB2304。 市场回顾 行情表现方面,本周(2023/03/20-2023/03/24)沪深300指数上涨1.94%,商品指数下跌0.58%,国债指数下跌0.1%。上周(2023/03/13-2023/03/17)各类型策略产品中,债券基金表现最好,上涨0.14%;股票基金表现最差,下跌0.43%。 流动性方面,权益市场中,本周华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净申购最多达8.0亿份,华夏上证科创板50成份ETF净赎回最多达19.62亿份。衍生品市场中,本周基本金属板块保证金流入最多达27亿元,股指期货板块保证金流出最多达41亿元。 权益市场行业方面,本周传媒行业表现最好,上涨8.6%;钢铁行业表现最差,下跌1.8%。权益市场风格方面,大盘成长风格表现最好,上涨3.6%;大盘价值风格表现最差,上涨0.3%。 衍生品市场品种方面,本周锡表现最好,上涨8.0%;菜籽粕表现最差,下跌4.4%。衍生品市场风格方面,短周期动量风格表现最好,下跌0.28%;长周期动量风格表现最差,下跌1.15%。 交易结构上,股票行业中计算机拥挤度最高为14.16分,建筑材料最低为-12.96分。中性对冲端,IH年化基差率均值为3.3%,IF年化基差率均值为2.59%,IC年化基差率均值为-0.4%。 商品期货端,纯碱、铁矿石、尿素贴水结构较强,生猪、天然橡胶、棉花升水结构较强
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