研究报告全文：期货研究商品2023年03月24日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23072745-1959085225777179228872337所豆粕m23053507-371092103389492942664-41148菜粕rm23052776-43883220340589398578-9318棕榈油p230573301101106339366674460604-22946豆油y23057848-4988249465751384997-18084菜油oi23058298-81062898240264258370-26863花生pk2310101988811921832609118779-863豆一a23055433569032-388496362-886豆二b23054045-298104743702381711589白糖sr23076204-3286917970341848311735棉花cf230513895-70392160124539529342-928资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力20240471146227870591435321775570980900185玉米2940851210081793202324516537332071027-00273豆粕主力3213357465214389-01747349071-1650509546-01476豆粕3831949234313606-02389480630-147501048-01036菜粕主力1167553901912277-0096293745-152807967-01542菜粕1338174775211084-0106211960377807461-01247棕榈油主力265499723170872500865197565999903909-00283棕榈油2789317853508717009132174381335403983-0031豆油主力114731531400814-0014488835-433006307-00503豆油1229135767408036-00209113203-359807353-00455菜油主力136985385280698500274107552723402512-0007菜油1541874180406942006241379631019402869-00024花生主力1494658261355605042222452380948400019花生15030582413462050722258224909400019豆一主力44478927930263153673187-146316745-00828豆一44798957130211530474290-142016693-00815豆二主力1033285706212021-004782640926300654700923豆二1034895661312025-007622834627000702200858白糖主力118765-302190797501816204096625611082-00527白糖174582-496291086501998344301125741243-00263棉花主力1318542379210750324422879194205994-00168棉花16020434528100530221333155118640745-00169资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230510994042500107934-2089417667豆粕m2305101981122766718671535-5533532167菜粕rm23058236127002325191-1598245833棕榈油p2305102801-176683331262571-368606150豆油y230510230200591672587209-6326381667菜油oi230582641-07888332499203-5694781333花生pk23101111862-03716720131702820765167豆一a2305101241-04616710491025-1493-065333豆二b23051019060467501961616-1279-294833白糖sr230581401053916713351172119-7156833棉花cf230581628044266719621692-035879667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305607021831642336878641615275173722橡胶ru23051172045172430-9373204395-5140聚乙烯l230580565330948776716329776-14430聚丙烯pp230575584838925767446481740-20958甲醇ma23052505-121497363510474128333091737LPGpg2305450489970753513586361-859PVCv2305613085876017-149767646237-58337原油sc2305508010189666362143012-3522资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力89765537895907562-0155450947122792100200621PTA102329243712408009-01173642808246811047400502橡胶主力28172-8102588-0004584675-6330425200001橡胶33599-191502692-00148118426400462-00016聚乙烯主力5238229028170950178444294254407046-00108聚乙烯5239828940170820193445841255907155-00116聚丙烯主力352401208618833077195473010807661-00069聚丙烯352521208618841077235542311707693-00066甲醇主力2635271149101129402829227199-85020553200206甲醇3159271298601118602699305887-67780616800141LPG主力330371560706161-0090529852-72005383-00064LPG33152156840617-0091732543-66905665-00051PVC主力69371-2938212959-03466125035-23530487-00222PVC70988-2866612553-03564134287-172005292-00221原油主力336203074093390063629758-7910558700042原油360713483095240063736129-569060400071资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2305831836229667281423854252676167橡胶ru23052018004836671754153317322171333聚乙烯l2305101631027516713751225-678-032833聚丙烯pp2305101568-03350014431256-7792771167甲醇ma2305822181386833204819181671253833LPGpg2305102962031733328492425474448333PVCv2305101939-01945019451754-7959550原油sc2305123865-28178334663741-3351974333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305866512565212711277588704-29780动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054107371463299-3422071461026-67549资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力451306669032046600227585158-46801852-0112铁矿石50003781660198080044168261151817935-01065动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力123367-1241558205372386741748280901200761螺纹钢272864-147221450302385405135-412310233-00589资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305102917-156583328562584-11782847833动力煤zc23058nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305201977-59433919091779243248644资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au2306440723415974134291807771797白银ag2306521732816553-1613295934583056铜cu23056976014101202513075917360311801锌zn23052268064516424043070103535-6465铝al23051847023521604037230223127-1686工业硅si2308158950425708000604391749资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力33287-653707331-0018835596-185413601685黄金45606-6754080190031268625-13511097800992白银主力52270-4562507145-0240553971-860133730037白银91001-3925107828-016151368258110914700221铜主力7451463911984-0460636831-42892047401182铜1147592271313226-0452883489140119187-00194锌主力71811649212384-0350523005-305510322-01308锌937201389412512-0325140034-307910766-0175铝主力69418335109041-0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