研究报告全文：期货研究商品2023年03月17日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230528361222006028397641118-12222所豆粕m23053701-4478430320170010996835967菜粕rm23052969-1968149013302140599912780棕榈油p2305780874752260-52887416802-22078豆油y2305818216596341-95516409154-6499菜油oi2305883153802349182103273003-24658花生pk23101050420899371-77051014119769豆一a23055446-45754372165103576-6021豆二b23044309-54610031816326412-3360白糖sr2305614228371307-166834370657-21062棉花cf23051390070458615-1848035496061670资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力114011340002094-0237831778662661030200036玉米1458244243419141-026542163499971116-00058豆粕主力2082583956817466028444007337921348300076豆粕238617487501648802135497032506013489-0015菜粕主力92260223362158208338916227898112601016菜粕9967823354196860667710644581751075500901棕榈油主力118999-774307733-021481437411220056800375棕榈油126384-655707538-0245215615433290576200278豆油主力67258-1591710945012118564925260685-00499豆油73519-156111065300682107753361508078-00703菜油主力9464233120939100619041090202733-00053菜油1066423311089440045211070637720304-00113花生主力20429-405110865-0078518705-5609744-01605花生20431-426310863-0064919016-5409592-01555豆一主力36741-2161928042096169747-7535315417-00073豆一36826-21578280280957770662-7619815332-00084豆二主力475165936174180469217927210811-01167豆二4753558591742804673194412708568-01121白糖主力135012-6971006875-05177202332195510898-00044白糖180375-8207107524-0456631776335101158900135棉花主力156940-1517109316-0068623008110580574900127棉花200067-4230909474-0019732053148520730300262资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230515847-001100861769801227850豆粕m23051515091031671224127-1739165333菜粕rm2305131987136466717171639-1898-709167棕榈油p2305152572-1185002549221-543547333豆油y2305152029-135644118871659-1049705678菜油oi2305132381-148816721951775-1307215333花生pk23101161769-055533315941443-3162152333豆一a2305151221-109533396198-9514822833豆二b2305151728-019741415241479-6716532069白糖sr230513122301683051429115816910329153棉花cf2305131756-15843331768148609855550资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta230557101863369357578825133361027188橡胶ru230511675105253353-128617228862-11237聚乙烯l2305803077331723-965361959-15171聚丙烯pp2305756054416092-36644527427-16686甲醇ma23052507361512283-1966681299548-93086LPGpg23054383-127507112810755457199PVCv2305616333768915-35625640326-201原油sc230550294116522822674453393282资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力77514412509611324000774133962741061300997PTA8778629432810873-0045551713880730711900859橡胶主力32710-2088004527-0191287437-97604588-00092橡胶43395-261540496-0142211658377304821-00021聚乙烯主力33034-1152913281-0382838887-850711600537聚乙烯33550-1164213155-0386402281980726200538聚丙烯主力36522-696312974-01764695318007068-00226聚丙烯36591-703912974-017444749519507088-00217甲醇主力222213-11543810198-00033216862777043960016甲醇277935-13603410111-0027283918694105263-00006LPG主力26828-1971074730116524046423505073-01353LPG26912-236407482011226571425405423-01289PVC主力59037-97991531404624114926-270804714-00086PVC60857-88031519104417122773-20330523-00082原油主力46312-1754209848-0053425767209605169-00161原油49383-2002909994-0047530567232505587-00241资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230513226-10766124832143-696701356橡胶ru2305251802-18538331713152416954351333聚乙烯l2305151628-24466712871209-87502333聚丙烯pp2305151558-22945013061199-835599333甲醇ma2305132094-291533321412006-022257250LPGpg2305152979-04783332822388-0013034167PVCv2305151804-199288118451685-0381247339原油sc2305174399-2595044723508-2664474333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23059150130770222-83548780380-6707动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054262571812692-6989071645579-46320资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力317706-3721524379013196085661033727656-01036铁矿石352599-339232351012766900411445525757-00504动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力117529-60416119490008423630425911014-00277螺纹钢239909-893051349-00255387876838712507-00208资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305153121-22285027532383-17961542667动力煤zc230513nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305252101-076111194117174595989259资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230643244196139787-252791741908304白银ag2306505917923726-132973577491-7850铜cu230467220800103162-63006115381-16852锌zn230422520425128052-2219874493-7248铝al23041823095164945-22229160501-16215工业硅si23081612014544038-129254550923资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力34541-544808664022283338724381083400774黄金48388-68050851014615738139470974600482白银主力75419519512996026744631718709-00843白银104559-60011030901957114087-54107174-0001铜主力89664-29027191820260349038126516791-00574铜111376-4093119993023180925368616865-00432锌主力66375-653321922-027582795676710308-0026锌83479-806819171-0235140665228810758-00344铝主力62896-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