全球股市表现分化。A股整体下跌，其中科创50上涨2.23%；美股整体上涨，其中纳斯达克指数上涨4.41%；欧洲股市下跌，其中法国CAC40下跌4.09%；亚太股市表现分化，其中韩国KOSDAQ上涨1.11%；新兴市场表现依旧分化，其中俄罗斯RTS上涨0.66%。
　　本周北向资金表现净买入，两市成交额上升。北向资金成交净买入148亿元，两融余额增加24亿元。从情绪面来看，本周日均成交额8821亿元，成交额较上周有所上升。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0，本周继续上升；二，从沪深300成分股多空状态推演看，当前多头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下，本周继续上升；二，本周创业板下跌，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周10.22%下降至6.66%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周食品饮料、建筑、综合金融环比景气度边际提升居前。扩散指数排名前六的中信一级行业分别是计算机、通信、传媒、消费者服务、国防军工、建筑。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是食品饮料、建筑、综合金融、钢铁、有色金属、建材。
　　本周创业板指ETF、医疗ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是创业板ETF基金，宽基ETF标的指数净流入第一的是创业板指数，周成交额最高的代表产品：创业板ETF（159915.SZ，138.77）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是医疗ETF(7.7)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是医药生科。
　　融资净买入电子、通信、建筑等，北向净买入电力设备及新能源、传媒、医药等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电子、通信、建筑、国防军工和煤炭。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源、传媒、医药、基础化工和电子。
　　本周TCL中环北向流入居前，关注三峡能源大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，净流入居前的有TCL中环、长江电力、法拉电子、牧原股份、京东方A；下周预计解禁规模居前的公司有三峡能源、东岳硅材、中远海能、和元生物、力量钻石。
　　综合来看，本周市场整体下跌。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值已经向上突破0，本周继续上升，创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下，本周继续上升，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周创业板指ETF流入居前，行业ETF中医疗ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注食品饮料、建筑、综合金融、钢铁、有色金属、建材。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年03月19日金融工程周报北向净买入电新传媒医疗类金融工程周报ETF净流入居前证券分析师德邦金工择时周报20230319肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcn全球股市表现分化A股整体下跌其中科创50上涨223美股整体上涨其中纳斯达克指数上涨441欧洲股市下跌其中法国CAC40下跌409亚太研究助理股市表现分化其中韩国KOSDAQ上涨111新兴市场表现依旧分化其中俄罗斯RTS上涨066相关研究本周北向资金表现净买入两市成交额上升北向资金成交净买入148亿元两北向净买入机械建筑创业类指1融余额增加24亿元从情绪面来看本周日均成交额8821亿元成交额较上周数标的ETF净流入居前德邦金工有所上升择时周报20230312沪深偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深择时观点一沪深2全球股市普涨消费通信行业景300300指数快慢线差值触发金叉信号后在年月日快慢线差向上突破气度提升德邦金工择时周报30020232170本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍20230305然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快3A股上涨领先全球家电非银行慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022业景气度提升德邦金工择时周报年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1022下降至666结合择时模型20230226信号注意阶段性回调风险4创业类ETF净流入继续居前融本周食品饮料建筑综合金融环比景气度边际提升居前扩散指数排名前六的中资买入计算机国防军工德邦金信一级行业分别是计算机通信传媒消费者服务国防军工建筑从周度环工择时周报20230219比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是食品饮料建筑综合金融钢铁有色金属建材5北向资金买入食饮非银创业类ETF净流入居前德邦金工择时周本周创业板指ETF医疗ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一报20230212的是创业板ETF基金宽基ETF标的指数净流入第一的是创业板指数周成交额6节后首周两市成交明显放大证券最高的代表产品创业板ETF159915SZ13877本周全部行业主题ETF当中净流入第一的产品是医疗ETF77而将ETF产品按行业分类本周净流ETF净流入居前德邦金工择时周入第一的行业是医药生科报202302057A股飘红收官迎新春北向买入融资净买入电子通信建筑等北向净买入电力设备及新能源传媒医药等电新电子德邦金工择时周报本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电子通信建筑国防20230129军工和煤炭本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源传媒医药基础化工和电子8A股继续收红军工类ETF净流入整体居前德邦金工择时周报本周TCL中环北向流入居前关注三峡能源大额解禁从北向资金净流入个股分20230115布看净流入居前的有TCL中环长江电力法拉电子牧原股份京东方A下周预计解禁规模居前的公司有三峡能源东岳硅材中远海能和元生物力量9市场情绪修复TMT行业ETF净钻石流入居前德邦金工择时周报20230108综合来看本周市场整体下跌从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已10A股整体上涨收官房地产融资经向上突破0本周继续上升创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下本周净买入继续居前德邦金工择时周继续上升2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周创业板指ETF流入居前行业ETF中医疗ETF流入居报20230101前结合扩散指标来看认为当前可重点关注食品饮料建筑综合金融钢铁有色金属建材风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况全球股市表现分化823A股资金流向情况9231两融余额流向本周增加24亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入148亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为155亿元133行业轮动2023年以来超额收益-2941331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周食品饮料建筑综合金融环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况15331融资余额净流入行业统计15332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向164个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2251A股上市公司盈利同比增速2252A股上市公司净资产收益率2453中信板块净利润增速266风险提示27228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势6图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动14图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅15图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计16图16全部A股归母净利润和营收累计同比22图17全部A股235年复合增速对比22图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比23图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比23图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比24图21全部A股净资产收益率24图22全部A股除金融石油石化净资产收益率25图23全部A股按板块统计净资产收益率25图24全部A股按国企民企统计净资产收益率26图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比26图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比27表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表5本周宽基ETF净流出前十12表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十17表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5019表10北向资金周度个股净流出前5020表11下周限售股解禁市值前20公司明细21428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述全球股市表现分化A股整体下跌其中科创50上涨223美股整体上涨其中纳斯达克指数上涨441欧洲股市也跟随下跌其中法国CAC40下跌409亚太股市表现分化其中韩国KOSDAQ上涨111新兴市场表现依旧分化其中俄罗斯RTS上涨066本周北向资金表现净买入两市成交额上升北向资金成交净买入148亿元两融余额增加24亿元从情绪面来看本周日均成交额8821亿元成交额较上周有所上升沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1022下降至666结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看截至2023年3月17日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是计算机0934通信0919传媒091消费者服务0875国防军工0856建筑0818从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是食品饮料0377建筑0375综合金融035钢铁0291有色金属0278建材0209从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是创业板指5871创业板502662中证10002122中证5001706和上证501101其中创业板指宽基指数周成交额最高的ETF是创业板ETF159915SZ13877创业板50宽基指数周成交额最高的ETF是创业板50ETF159949SZ6986中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF159845SZ7589本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是医疗ETF77医药ETF414新能源ETF298科创芯片ETF242和光伏ETF191而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为医药生科1567新能源1303国防军工219宏观主题207和低碳环保187本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电子2091通信143建筑793国防军工514和煤炭478本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源3265传媒2536医药2513基础化工2184和电子2177从北向资金净流入个股分布看净流入居前的有TCL中环694长江电力693法拉电子629牧原股份559京东方A548下周预计解禁规模居前的公司有三峡能源274615641东岳硅材95686238中远海能83821748和元生物290910637力量钻石27657973综合来看本周市场整体下跌从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已经向上突破0本周继续上升创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报本周继续上升2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周创业板指ETF流入居前行业ETF中医疗ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注食品饮料建筑综合金融钢铁有色金属建材从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1022下降至666结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体下跌沪深300指数下跌021根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号本周快慢线差向上突破0图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报因此我们对于后市的判断是一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒55电力及公用事业1337电力设备及新能源312116电子1441928房地产448纺织服装11非银行金融1511430钢铁123国防军工2417机械92112基础化工63211计算机13114家电3126建材2125建筑617交通运输9211煤炭33农林牧渔4116汽车27110轻工制造112商贸零售123石油石化3137食品饮料1011416通信516消费者服务314医药16125639银行127322有色金属6511总计14878866300占比4926322100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数下跌324模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续上升因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1022下降至666结合择时模型信号注意阶段性回调风险728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况全球股市表现分化本周沪深300指数下跌021创业板指数下跌324科创50上涨223本周2023年3月13日至2023年3月17日从全球市场角度看A股整体下跌其中科创50上涨223美股整体上涨其中纳斯达克指数上涨441欧洲股市也跟随下跌其中法国CAC40下跌409亚太股市表现分化其中韩国KOSDAQ上涨111新兴市场表现依旧分化其中俄罗斯RTS上涨066828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数063522深证成指-144238上证50-030-025沪深300-021225中证500-035543中证1000-091724国证2000-085793中国股市创业板指-324-226科创50223582红利指数142707茅指数-083091宁组合-381-382资源股-227304道琼斯工业指数-015-388美国股市标普500143201纳斯达克指数4411112德国DAX-428607欧洲股市英国富时100-533-156法国CAC40-409698恒生指数103-133日经225-288475亚太股市富时新加坡海峡指数018-209韩国KOSDAQ1111739澳洲标普200-203-092俄罗斯RTS066-223印度SENSEX30-199-469巴西IBOVESPA指数-158-707新西兰标普50-001220新兴市场股市胡志明指数-065382马尼拉综指-130-147富时马来西亚综指-154-461阿根廷MERV-621973资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周增加24亿元截至2023年3月16日两融余额为15856亿元较2023年3月10日15832亿元增加24亿元015两融余额占A股流通市值比例为227较2023年3月10日225增加002个百分点两融交易额占A股成交额的827较2023年3月10日816增加012个百分点928请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600045020000500040015150003504000300100001025030005000200015052000融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值两融交易额占A股成交额沪深300指数资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入148亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入14781亿元人民币本月累计成交净买入14025亿元人民币2023年累计成交净买入164573亿元人民币开通以来累计成交净买入188917亿元人民币图6陆股通资金流向20000150001000050000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入13458亿元港币本月累计成交净买入37408亿元港币2023年累计成交净买入45932亿元港币开通以来累计成交净买入2617013亿元港币1028请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是创业板指5871创业板502662中证10002122中证5001706和上证501101其中创业板指宽基指数周成交额最高的ETF是创业板ETF159915SZ13877创业板50宽基指数周成交额最高的ETF是创业板50ETF159949SZ6986中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF159845SZ7589表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元399006SZ创业板指-32410228355871399673SZ创业板50-4251854592662000852SH中证1000-0919247092122000905SH中证500-0357128891706000016SH上证50-0302844551101931643CSI科创创业50-209213157827000688SH科创50223349392209399293SZ创业大盘-376181855042399330SZ深证100-179492759037399303SZ国证2000-0851342036021资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是沪深300-569中证800-013上证指数-012上证中盘-004和中创400-0021128请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000300SH沪深300-0211293997-569000906SH中证800-0252006886-013000001SH上证指数0631972560-012000044SH上证中盘158487409-004399624SZ中创400-079532652-002399001SZ深证成指-1442435750000h30455CSI沪港深500-0131716399000CES300CSI中华沪深港300-0231267848000000046SH上证中小087934554000399007SZ深证300-178848129000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是创业板ETF5018创业板50ETF2541中证500ETF1464中证1000ETF1013和上证50ETF944表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元159915SZ创业板ETF-32427817319335018159949SZ创业板50ETF-42515161170582541510500SH中证500ETF-03545058463661464159845SZ中证1000ETF-092411050861013510050SH上证50ETF-0305518055957944159633SZ中证1000指数ETF-09139804405461159977SZ创业板ETF天弘-32351135368421159629SZ1000ETF-08941024398333560010SH中证1000ETF指数-09338654055225159781SZ双创50ETF-20767566838222资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是沪深300ETF-349中国A50ETF-284沪深300ETF-098科创ETF-088和科创板ETF-057表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510300SH沪深300ETF-0226746866973-349563000SH中国A50ETF-14262645892-284159919SZ沪深300ETF-0222102720884-098588050SH科创ETF21456565690-088588090SH科创板ETF22736173642-057515660SH国联安沪深300ETF-02314781417-057510310SH沪深300ETF易方达-0211581215722-057159601SZA50ETF-14343224219-041159922SZ中证500ETF-03541374082-040510380SH国寿300ETF-02111681127-039资料来源Wind德邦研究所1228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报234解禁规模统计本周全市场解禁规模为155亿元本周全市场解禁规模为155亿元其中沪市主板为36亿元深市主板为17亿元创业板为19亿元科创板为81亿元预计未来一周解禁规模为789亿元较本周增加634亿元预计未来一月解禁规模为3826亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2023年以来超额收益-294回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年3月份建议配置的行业有消费者服务食品饮料汽车交通运输通信煤炭31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周食品饮料建筑综合金融环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2023年3月17日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是计算机0934通信0919传媒091消费者服务0875国防军工0856建筑0818扩散指数排名后六的中信一级行业分别是房地产0273农林牧渔0307银行0374建材045煤炭0484家电04971328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪202312020232320232102023217202322420233320233102023317较上周食品饮料075108190843085408840892042107980377建筑035904700764046806410734044308180375综合金融015602090515010101580153014804980350钢铁010502080542033205480507023705280291有色金属034605120636046005290552039806750278建材018702870512031904990389024004500209非银行金融048206720776048007290688036705660199传媒034106030812060606320671071609100194煤炭069106840746053806290599030304840180商贸零售042705450688051105530522043406040170银行024703110730025702710252023703740137电子015202720388031204180509051906310112交通运输055006390813065507950767070908180108轻工制造036904770690056607160702060807130105医药050706070612056405670584053406330099房地产059004180729040704170170017902730094石油石化034404180664061604840645062607180093电力及公用事业024303380726038804570458049405830089机械04290559072206510711072506770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