全球股市普跌。A股整体下跌，其中科创50下跌0.54%；美国股市整体表现下跌，其中道琼斯工业指数下跌4.44%；欧洲股市也跟随下跌，其中德国DAX下跌1.27%；亚太股市表现分化，其中日经225上涨0.78%；新兴市场表现依旧分化，其中胡志明指数上涨2.86%。
　　本周北向资金表现净流出，两市成交额降低。北向资金成交净卖出106亿元，两融余额增加66亿元。从情绪面来看，本周日均成交额8,340亿元，成交额较上周有所下降。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0，本周继续上升；二，从沪深300成分股多空状态推演看，当前多头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下，本周继续上升；二，本周创业板下跌，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周12.64%下降至10.22%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周计算机、通信、传媒环比景气度边际提升居前。扩散指数排名前六的中信一级行业分别是通信、计算机、国防军工、消费者服务、汽车、传媒。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是计算机、通信、传媒、电力及公用事业、国防军工、基础化工。
　　本周创业板指ETF、芯片ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是创业板ETF基金，宽基ETF标的指数净流入第一的是创业板指数，周成交额最高的代表产品：创业板ETF（159915.SZ，95.49）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是证券ETF(5.52)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是新能源。
　　融资净买入银行、非银行金融、电子等，北向净买入机械、建筑、消费者服务等。
　　本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是银行、非银行金融、电子、煤炭和房地产。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是机械、建筑、消费者服务、医药和石油石化。
　　本周中国中免北向流入居前，关注中国化学大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，净流入居前的有中国中免、中国船舶、五粮液、泸州老窖、TCL中环；下周预计解禁规模居前的公司有软通动力、东岳硅材、腾远钴业、斯瑞新材、格灵深瞳U。
　　综合来看，本周市场整体下跌。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值已经向上突破0，本周继续上升，创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下，本周继续上升，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周创业板ETF流入居前，行业ETF中证券ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注计算机、通信、传媒、电力及公用事业、国防军工、基础化工。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险
　　

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年03月12日金融工程周报北向净买入机械建筑创业类指数金融工程周报标的ETF净流入居前证券分析师德邦金工择时周报20230312肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcn全球股市普跌A股整体下跌其中科创50下跌054美国股市整体表现下跌其中道琼斯工业指数下跌444欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌研究助理127亚太股市表现分化其中日经225上涨078新兴市场表现依旧分化其中胡志明指数上涨286相关研究本周北向资金表现净流出两市成交额降低北向资金成交净卖出106亿元两全球股市普涨消费通信行业景1融余额增加66亿元从情绪面来看本周日均成交额8340亿元成交额较上周气度提升德邦金工择时周报有所下降20230305沪深偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深择时观点一沪深2A股上涨领先全球家电非银行300300指数快慢线差值触发金叉信号后在年月日快慢线差向上突破业景气度提升德邦金工择时周报30020232170本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍20230226然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快3创业类ETF净流入继续居前融慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022资买入计算机国防军工德邦金年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1264下降至1022结合择时模工择时周报20230219型信号注意阶段性回调风险4北向资金买入食饮非银创业类本周计算机通信传媒环比景气度边际提升居前扩散指数排名前六的中信一级ETF净流入居前德邦金工择时周行业分别是通信计算机国防军工消费者服务汽车传媒从周度环比变化报20230212来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是计算机通信传媒电力及公用事业国防军工基础化工5节后首周两市成交明显放大证券ETF净流入居前德邦金工择时周本周创业板指ETF芯片ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一报20230205的是创业板ETF基金宽基ETF标的指数净流入第一的是创业板指数周成交额6A股飘红收官迎新春北向买入最高的代表产品创业板ETF159915SZ9549本周全部行业主题ETF当中净流入第一的产品是证券而将产品按行业分类本周净流电新电子德邦金工择时周报ETF552ETF入第一的行业是新能源202301297A股继续收红军工类ETF净流融资净买入银行非银行金融电子等北向净买入机械建筑消费者服务等入整体居前德邦金工择时周报本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是银行非银行金融电20230115子煤炭和房地产本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是机械建筑消费者服务医药和石油石化8市场情绪修复TMT行业ETF净流入居前德邦金工择时周报本周中国中免北向流入居前关注中国化学大额解禁从北向资金净流入个股分布20230108看净流入居前的有中国中免中国船舶五粮液泸州老窖TCL中环下周预计解禁规模居前的公司有软通动力东岳硅材腾远钴业斯瑞新材格灵深瞳-9A股整体上涨收官房地产融资净U买入继续居前德邦金工择时周报20230101综合来看本周市场整体下跌从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已10融资净买入房地产红利ETF净经向上突破0本周继续上升创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下本周流入居前德邦金工择时周报继续上升2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周创业板ETF流入居前行业ETF中证券ETF流入居前20221225结合扩散指标来看认为当前可重点关注计算机通信传媒电力及公用事业国防军工基础化工风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况全球股市下跌新兴市场表现分化823A股资金流向情况9231两融余额流向本周增加66亿元9232沪深港通资金流向本周北向净卖出106亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为210亿元133行业轮动2023年以来超额收益-2681331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周计算机通信传媒环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况15331融资余额净流入行业统计15332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向164个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2251A股上市公司盈利同比增速2252A股上市公司净资产收益率2453中信板块净利润增速266风险提示27228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势6图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动14图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅15图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计16图16全部A股归母净利润和营收累计同比22图17全部A股235年复合增速对比22图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比23图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比23图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比24图21全部A股净资产收益率24图22全部A股除金融石油石化净资产收益率25图23全部A股按板块统计净资产收益率25图24全部A股按国企民企统计净资产收益率26图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比26图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比27表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表5本周宽基ETF净流出前十12表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十17表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5019表10北向资金周度个股净流出前5020表11下周限售股解禁市值前20公司明细21428请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述全球股市普跌A股整体下跌其中科创50下跌054美国股市整体表现下跌其中道琼斯工业指数下跌444欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌127亚太股市表现分化其中日经225上涨078新兴市场表现依旧分化其中胡志明指数上涨286本周北向资金表现净流出两市成交额降低北向资金成交净卖出106亿元两融余额增加66亿元从情绪面来看本周日均成交额8340亿元成交额较上周有所下降沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1264下降至1022结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看截至2023年3月10日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是通信0907计算机0875国防军工0845消费者服务0798汽车0731传媒0716从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是计算机0064通信0052传媒0045电力及公用事业0036国防军工0029基础化工0023从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是创业板指3871创业板501727科创创业50531科创50368和中证1000051其中创业板指宽基指数周成交额最高的ETF是创业板ETF159915SZ9549创业板50宽基指数周成交额最高的ETF是创业板50ETF159949SZ4899科创创业50宽基指数周成交额最高的ETF是双创50ETF159781SZ562本周全部行业主题当中净流入前五的行业分别是证券医ETFETF552疗ETF467半导体ETF37新能源车ETF355和电池ETF31而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为新能源1423医药生科135TMT874金融地产313和宏观主题222本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是银行1785非银行金融1071电子703煤炭658和房地产488本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是机械266建筑1535消费者服务604医药545和石油石化263从北向资金净流入个股分布看净流入居前的有中国中免798中国船舶659五粮液639泸州老窖562TCL中环539下周预计解禁规模居前的公司有软通动力1105710289东岳硅材97336131腾远钴业535618073斯瑞新材3287985格灵深瞳-U30229993综合来看本周市场整体下跌从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值已经向上突破0本周继续上升创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下528请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报本周继续上升2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周创业板ETF流入居前行业ETF中证券ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注计算机通信传媒电力及公用事业国防军工基础化工从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1264下降至1022结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体下跌沪深300指数下跌396根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号本周快慢线差向上突破0图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所628请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报因此我们对于后市的判断是一沪深300指数快慢线差值触发金叉信号后在2023年2月17日快慢线差向上突破0本周继续上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒325电力及公用事业437电力设备及新能源19616电子183728房地产448纺织服装11非银行金融1211730钢铁213国防军工1247机械91212基础化工52411计算机13114家电3126建材415建筑617交通运输72211煤炭33农林牧渔1416汽车26210轻工制造22商贸零售123石油石化3227食品饮料1021316通信426消费者服务224医药284739银行128222有色金属64111总计15562281300占比5221127100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数下跌215模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续上升因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续上升二本周创业板下跌2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1264下降至1022结合择时模型信号注意阶段性回调风险728请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况全球股市下跌新兴市场表现分化本周沪深300指数下跌396创业板指数下跌215科创50下跌054本周2023年3月6日至2023年3月10日从全球市场角度看A股整体下跌其中科创50下跌054美国股市整体表现下跌其中道琼斯工业指数下跌444欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌127亚太股市表现分化其中日经225上涨078新兴市场表现依旧分化其中胡志明指数上涨286828请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数-295456深证成指-345387上证50-498004沪深300-396247中证500-290580中证1000-243823国证2000-249886中国股市创业板指-215101科创50-054351红利指数-250557茅指数-478176宁组合-338-001资源股-390544道琼斯工业指数-444-373美国股市标普500-455058纳斯达克指数-471642德国DAX-1271046欧洲股市英国富时100-250398法国CAC40-1731154恒生指数-607-233日经225078785亚太股市富时新加坡海峡指数-169-227韩国KOSDAQ-1721609澳洲标普200-198114俄罗斯RTS-028-287印度SENSEX30-107-275巴西IBOVESPA指数-024-557新西兰标普50-119221新兴市场股市胡志明指数286450马尼拉综指-151-018富时马来西亚综指-151-312阿根廷MERV-3841699资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周增加66亿元截至2023年3月9日两融余额为15906亿元较2023年3月3日15840亿元增加66亿元042两融余额占A股流通市值比例为223较2023年3月3日218增加005个百分点两融交易额占A股成交额的823较2023年3月3日826减少003个百分点928请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600020000450400500015150003504000300100001025030005000200520000150两融交易额占A股成交额沪深300指数融资融券余额亿元两融余额占股流通市值A资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净卖出106亿元陆股通北向资金本周累计成交净卖出10598亿元人民币本月累计成交净卖出756亿元人民币2023年累计成交净买入149792亿元人民币开通以来累计成交净买入1874389亿元人民币图6陆股通资金流向20000180001600014000120001000080006000400020000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入10993亿元港币本月累计成交净买入2395亿元港币2023年累计成交净买入32474亿元港币开通以来累计成交净买入2603555亿元港币1028请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是创业板指3871创业板501727科创创业50531科创50368和中证1000051其中创业板指宽基指数周成交额最高的ETF是创业板ETF159915SZ9549创业板50宽基指数周成交额最高的ETF是创业板50ETF159949SZ4899科创创业50宽基指数周成交额最高的ETF是双创50ETF159781SZ562表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元399006SZ创业板指-2158985413871399673SZ创业板50-1901634041727931643CSI科创创业50-109148071531000688SH科创50-054298238368000852SH中证1000-243862754051399293SZ创业大盘-219155632029000001SH上证指数-2951845544006399005SZ中小100-376264868006000010SH上证180-420694118005399001SZ深证成指-3452322707004资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是沪深300-435中证500-2347上证50-1637深证100-151和中证800-0671128请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000300SH沪深300-3961167256-4350000905SH中证500-290659907-2347000016SH上证50-498282954-1637399330SZ深证100-376432882-151000906SH中证800-3681827163-067000903SH中证100-392610759-041931395CSI沪港深300-4371188973-011399303SZ国证2000-2491311684-009h30455CSI沪港深500-4491574166000000044SH上证中盘-305411164000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是创业板ETF3294创业板50ETF1544创业板ETF天弘322中证1000指数ETF286和中证1000ETF指数274表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元159915SZ创业板ETF-21625064278173294159949SZ创业板50ETF-19113883151611544159977SZ创业板ETF天弘-21548965113322159633SZ中证1000指数ETF-24537873980286560010SH中证1000ETF指数-24336813865274159682SZ创业50ETF-18819082100228588080SH科创50ETF易方达-0741936819422198512100SH中证1000ETF-24295429488176588000SH科创50ETF-0745642956166154159781SZ双创50ETF-11066846756145资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是沪深300ETF-3597中证500ETF-182上证50ETF-16131000ETF-349和中证500ETF-347表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510300SH沪深300ETF-3967399867468-3597510500SH中证500ETF-2894827445058-1820510050SH上证50ETF-5005978055180-1613159629SZ1000ETF-24445634102-349159922SZ中证500ETF-28946174137-347510330SH300ETF基金-3962566824305-346159845SZ中证1000ETF-24244914110-272159919SZ沪深300ETF-3962211021027-207563000SH中国A50ETF-43467426264-185159901SZ深证100ETF-37771826791-121资料来源Wind德邦研究所1228请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报234解禁规模统计本周全市场解禁规模为210亿元本周全市场解禁规模为210亿元其中沪市主板为76亿元深市主板为82亿元创业板为45亿元科创板为4亿元预计未来一周解禁规模为547亿元较本周增加337亿元预计未来一月解禁规模为2986亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2023年以来超额收益-268回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年3月份建议配置的行业有消费者服务食品饮料汽车交通运输通信煤炭31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周计算机通信传媒环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2023年3月10日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是通信0907计算机0875国防军工0845消费者服务0798汽车0731传媒0716扩散指数排名后六的中信一级行业分别是综合金融0148房地产0179银行0237钢铁0237建材024农林牧渔02581328请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪202311320231202023232023210202321720232242023332023310较上周计算机036704610575074505930759081108750064通信040704600621076707090768085509070052传媒026503410603081206060632067107160045电力及公用事业024902430338072603880457045804940036国防军工026202030620065205120629081508450029基础化工031203080458052903880429046604890023电力设备及新能源033503110512040503480470053305550023农林牧渔019903430522078402850255024902580010电子014201520272038803120418050905190009房地产023605900418072904070417017001790009综合03440409060806890547055105520551-0002综合金融01040156020905150101015801530148-0005银行02360247031107300257027102520237-0016石油石化03540344041806640616048406450626-0020纺织服装05020431060207090634067907080676-0032汽车04990504077307830691073507740731-0043机械03840429055907220651071107250677-0048医药048405070607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