研究报告全文：期货研究商品2023年03月10日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230528501021845930270638224-12273所豆粕m23053799-21609399817771170702-27195菜粕rm23053044-26564008150519446253-3100棕榈油p23057912-158791138276723464141-8905豆油y23058560-188613899247307446588-5951菜油oi23059227-3375625811666873044407091花生pk230410732-641039551787758194-12166豆一a23055571-294485-72200131417-5119豆二b23044486-675637513204358361212白糖sr2305631510882213733053956640321600棉花cf230514340-145566060113964610771-22006资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力49219146101243200905316089266610648-00136玉米61015125711224100438404281327611438-00136豆粕主力143396-1983110200897417168864313259-00382豆粕1571742572108650071488483893813648-00342菜粕主力949865593711333044048367847281025700421菜粕10159156002114040099722249431013800343棕榈油主力1312583662307268-00398124810575105323-00093棕榈油1361463757707306-00394132666730405449-00086豆油主力76076508960752900567734411127008807-0219豆油82562542840786100546921691347910479-02362菜油主力131328493140931-03237758751013503185-0087菜油1407724899109298-02783878171128703564-00692花生主力12861-107530555-02877151233880906800072花生12888-1077305531-02913152214030903800055豆一主力41706-60387407425-0360571787-59795314866-00491豆一41723-60522707423-0359572426-60355414825-00486豆二主力699712891506640065914177527510806-00379豆二700402898006651006715557529111077-00458白糖主力222079741540759501479233840172221312300924白糖30199896312088430130933729521373120600698棉花主力144685536260654901071243522-57380554800163棉花178834595420692300812313863-56620647500203资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230520882-0191508197751480245333豆粕m230520125-0341671106130-932-139333菜粕rm230518168509666713751554-1638-154167棕榈油p2305202298031316718561961121-367450豆油y2305201661-1186671431481-397-722167菜油oi2305182239282516714131409374-39450花生pk2310121165801166720981799-542071667豆一a2305201132-032183310011085-1032-791250豆二b230520130-0816671481151705-031750白糖sr2305181622261983310269341843-193950棉花cf2305181511053501371133924-80333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055734-2426318615184171573843-56722橡胶ru230511990-200318024105459256396523聚乙烯l23058184-38287927-16190372262-2891聚丙烯pp23057707-593632751558350414624121甲醇ma23052541-341523231318407137995199969LPGpg23044953-974786-2205349396-2736PVCv23056299-32898894-102155637283-25135原油sc23045460-14713816715834324862426资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力5208465400508858-01251393686359006482-00113PTA6576469601010365-00495479738810107386-00065橡胶主力433751492206741021328713320770473800172橡胶522971859206174012281101993571049740009聚乙烯主力33154-1199112581-039143559211190698200038聚乙烯33245-1190712643-0385360981188070270007聚丙烯主力299392808154170587544114-6930672100131聚丙烯29940272415418058944579-693067260013甲醇主力2321634606409393-01294199471602205072-0032甲醇2772373696309595-00265248624728805915-00292LPG主力12503-10941963506641082525951343102664LPG12508-130619633065591256325961283402253PVC主力73516-17817101201974118287-470453600058PVC75004-17324102870203112299510090481800164原油主力727191043108417-0109725724-162607814-01598原油833231067008446-0115938637-45308349-01249资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230518190809116671861178815035167橡胶ru23053016110433331275130127313837667聚乙烯l2305201316036667105411182871726333聚丙烯pp2305201317039133310351088-303028333甲醇ma23051818680861333177818056310087667LPGpg23052023510136672034214-436-252167PVCv23052016210431501541528457071333原油sc230433298354433326382628-409-7743333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23059100-6576884149627846580-6298动力煤zc23078014000000螺纹钢rb2305431411652266-9870382073405-34278资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力32690173582213202109555919189863248500005铁矿石3502158021920847023761937124782294720033动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力148775-162646083730140922353623631272401304螺纹钢280460-168141080770003836661352921377201028资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i230520276204843332281217-1211-1076167动力煤zc230518nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305301924-05306116371643324-0419388资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au2306417628249967112731359693306白银ag23064776-769278492462667925-13058铜cu230468810-48070261-6489143690-320锌zn230422870-31515815567281847622596铝al230418265-2301875336047619606810043工业硅si230816960-11542969407251827177资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力1404648870739-0318730462-1330728900136黄金20645814308204-01841499148607881002白银主力49882234650827-03168466318650637500433白银863503933908361-0089311327717490552500211铜主力5980015112950309240223989181100044铜71434359013419031786086323081681500177锌主力679012320916150185322526120312028-00246锌791402594515375022683088126571251600236铝主力66443-71174101760838854418-1462220972708044铝83659-59152097580778774841-1430770969407639工业硅主力2185129309667-02802136165270869004工业硅2694153211398-0266206147460967400409资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au230411917062833577614346-66250白银ag2304112128195387814671404-045-148204铜cu2304111524097366712291253-371-5594167锌zn230411181919268331668147-189-344167铝al2304111376141266712851288524-6016167工业硅si2308791604-0036012891339-1420260资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为国泰君安期货研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改国泰君安期货产业服务研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038635传真021-33038762国泰君安期货金融衍生品研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038982传真021-33038937国泰君安期货客户服务电话95521请务必阅读正文之后的免责条款部分1