研究报告全文：期货研究商品2023年03月09日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052840-1518818911043650497-604所豆粕m2305382020527622418181197897-9719菜粕rm230530709413489-29889449353-16376棕榈油p230580700514415-2164584730468846豆油y230587482366592-160943452539-2544菜油oi23059564-1013958946125529734910177花生pk2304107967886078-11775870360-10137豆一a2305557314516668578902136536-3953豆二b230445533143171-636234624-4111白糖sr23056207214915989705754480310871棉花cf230514485-180452096136943632777-9813资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力34609-459511527-01877313423237810784-00095玉米48444-290211803-0023640100534581157500016豆粕主力145379-2909110123-045574085251074413641-0034豆粕154602-4748310155-044654795451278913989-00362菜粕主力39049-123506929-01286789509060983500134菜粕45589157307391-00979227911380979500103棕榈油主力94635-179070766600701119059-66105416-00194棕榈油98569-155970770068125362150005535-00157豆油主力25180-891706962-016962171104710997-00281豆油28278-1091307316-0305378690212312841-00419菜油主力8201430876125470572565740107200405500215菜油9178132137120810543276530125970425500123花生主力236141088608427018151473514680899600774花生236611093208445018341481815040898300804豆一主力64558060931711031-119276697406033721535600331豆一64695061068211018-119386759806090391531100305豆二主力4105636020598-03418902105711185-00528豆二4106036010598-0341110266105311536-00505白糖主力147925-2818106117-02022166181231012199-00173白糖205686-4504207533-016323159221678011362-00152棉花主力91059478705479-01389249260100105385-00036棉花1192921540206111-0142319525251806272-00033资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23052190011833811777124015167豆粕m2305211284-051671101337-794381333菜粕rm2305191589-0916713171564-099-145200棕榈油p2305212267038266717181971488098700豆油y2305211779031322130214743251586271菜油oi2305191957115366711781398764-2128667花生pk23101221647-015502021784-613-15950豆一a2305211163088316710161095-2411418667豆二b230521138042586137914457362898103白糖sr2305191361065983188287520374549661棉花cf2305191458-04916713041345104-194333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055758-502113444-4476561630565-21345橡胶ru230512190-100212565-213912558732812聚乙烯l23058222-52304117-33764375153-10736聚丙烯pp23057766-37347692-11333148002512654甲醇ma23052575-11204824-6338491279982-118086LPGpg23044962-12296839975852132-6394PVCv23056331-127100104913202466241819003原油sc23045607-40122333-1731030060-227资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力466841-796661010901823390096675306596-00704PTA561636-924611086014654716371405807452-00619橡胶主力28453-710804609013285056-48804566-00132橡胶33705-5923049460163610662829004883-00115聚乙烯主力45145973516495042433447323720694300173聚乙烯45152973016493042473491023750695600172聚丙烯主力27131-1041095430172644807-193065900443聚丙烯27216-998095280170945272-1150659600438甲醇主力186099-608981068702068193449301305393-00017甲醇240274-57693098601168241336826906208-00057LPG主力135972785129950428982301698107670139LPG138142868130730439199671779105801223PVC主力91333238630814703771118334916804478-00422PVC92328246000825703878121986996304654-00355原油主力62288-1204609514000882735052509412-01337原油72653-10179096050042939090171709598-00984资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230519181700184717781865119214915橡胶ru2305311568-0581671161135123480114333聚乙烯l23052112801133310941171115021450聚丙烯pp230521127803266710871134-331-098167甲醇ma2305191782-0343331691793623-3097667LPGpg2305212338086502061216-1841071167PVCv2305211579062101714221545386-195169原油sc230442943-178502487253336511019667资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305916545719214301436852878-18568动力煤zc23078014000000螺纹钢rb230543136426393041580657210768359546资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力25331912097319211-0070853693318964324800454铁矿石26999612720718476-01163594589230582914200116动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力31142121165106964-06572221173-42834114201924螺纹钢44860129106608039-05286361321-307361274401645资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305212714-0033502212139-1103166800动力煤zc230519nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305311973224375166116913656969583资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230641478-00838694-27018132663-2144白银ag230647832600322-456505680983-4955铜cu23046929041076750-5932144010-1762锌zn230423185-7590874-439382166-226铝al230418495-45127057-18498186025-1836工业硅si230817075-1003889715117516501257资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力9159-9940105770148430595-1407154-00331黄金12502-14711100450054982831907681-00215白银主力26417-49566114390410245766-24805942-00048白银47011-79101092540186111152820400531500057铜主力59649133309858-0464939234-11551806600876铜678449701024-0446558555-2251663900593锌主力446921169914297-0016213231331227400366锌531951048313107-0023328224510122800098铝主力1376179020601788-08083200640146635016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