私募证券投资基金市场动态
　　截至2023年1月末，存续私募证券投资基金94264只，存续规模5.61万亿元，环比增长0.94%；存续私募证券投资基金管理人8595家，较上月减少428家，环比下降4.74%。
　　2023年1月，新备案私募证券投资基金2270只，占新备案基金数量的78.44%，新备案规模152.21亿元，环比下降22.99%；2023年1月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共21家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年3月8日，私募排排网数据库中共登记有75507只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为35629、7019、4719。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2023年2月27日至3月3日，下同）上周股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为0.49%、0.32%、0.07%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.35%、0.08%、0.25%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.00%、0.31%、-0.04%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.18%、0.01%、-0.08%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.20%、0.25%、0.19%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为0.43%、0.08%、0.29%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为0.06%、0.77%、0.28%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年2月25日至3月3日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、医药、计算机，周度调研机构家数分别达35、28、28家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为燕京啤酒、迪瑞医疗、天孚通信、数字政通，周内分别受到17、9、8、8家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年03月08日私募基金周报上周转债交易策略私募收益中位数077百亿私募调研聚焦机械板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐2023194264561021-609331590755-81981313亿元环比增长094存续私募证券投资基金管理人8595家较上月减zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn少428家环比下降474S0980520060001S09805160800052023年1月新备案私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的相关研究报告7844新备案规模15221亿元环比下降22992023年1月在基ETF周报-沪深港股通将继续扩容上周AI主题ETF领涨332金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人2023-03-06基金周报-晨星年度基金奖提名名单揭晓新能源公募REITs共21家获批2023-03-05多因子选股周报-估值因子表现出色本周中证1000指数增强私募基金数量分布组合超额0322023-03-05港股投资周报-港股市场反弹港股精选组合本周上涨2332023-03-04截至2023年3月8日私募排排网数据库中共登记有75507只运行中的私主动量化策略周报-TMT板块领涨三大主动量化组合本年排名募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化均进入主动股基前142023-03-04股票多头产品数量分别为3562970194719私募基金分策略周度收益统计上周2023年2月27日至3月3日下同上周股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为049032007上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-035008025上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为000031-004量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-018001-008上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为020025019上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为043008029其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为006077028百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年2月25日至3月3日百亿私募管理人调研最多的行业为机械医药计算机周度调研机构家数分别达352828家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为燕京啤酒迪瑞医疗天孚通信数字政通周内分别受到17988家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202301315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202303085图3敞口策略私募产品收益统计截至202303036图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202303036图5主观CTA私募产品收益统计截至202303037图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202303037图7债券策略私募产品收益统计截至202303038图8多资产策略私募基金收益统计截至202303038图9其它策略私募基金收益统计截至202303039图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230225至202303039表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202301314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202301314表3百亿私募管理人热门调研股票20230225至2023030310请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2023年1月末存续私募基金146345只1存续基金规模2023万亿元较上月增加205084亿元环比增长102其中存续私募证券投资基金94264只2存续规模561万亿元环比增长094存续私募股权投资基金31046只存续规模1107万亿元环比增长117存续创业投资基金19570只存续规模291万亿元环比增长270表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20230131基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金942641660561453352248其中顾问管理类基金3816-38572126-1673私募股权投资基金31046-47911067467128248创业投资基金19570217290790576531私募资产配置类基金302536108其他私募投资基金1435-103639338-52023合计146345129720234605205084资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2023年1月新备案私募基金数量2894只较上月减少639只环比下降1809新备案规模56899亿元较上月减少5988亿元环比下降952其中私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的7844新备案规模15221亿元环比下降2299私募股权投资基金245只新备案规模28323亿元环比增长1088创业投资基金377只新备案规模13349亿元环比下降2407私募资产配置基金2只新备案规模006亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20230131基金类型2023年1月2022年12月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金227015221-2299258919763其中顾问管理类基金252927-4549555370私募股权投资基金24528323108832925544创业投资基金37713349-240761517580私募资产配置类基金2006-0000其他私募投资基金0000-0000合计289456899-952353362887资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计1管理基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2023年1月末存续私募证券投资基金94264只存续规模561万亿元环比增长094存续私募证券投资基金管理人8595家较上月减少428家环比下降4742023年1月新备案私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的7844新备案规模15221亿元环比下降22992023年1月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共21家图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20230131资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年3月8日私募排排网数据库中共登记有75507只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3562970194719图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230308资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计3股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年2月27日至3月3日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为049032007年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为498440114最大回撤中位数分别为328266086图3敞口策略私募产品收益统计截至20230303股票多头12901只股票多空463只股票市场中性876只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max3659153146536095218768395271114709149801032037614842753151334076216688202041831104189179926042140376301400758630990927410260922444009100165206201859401405917050049-059498032-02544000703411460013-140351007-10827200001107670-011-239193-013-205110-006-00403980-063-368032-062-312003-020-053-00290-161-609-157-135-493-161-060-158-097Min-2222-5625-9517-633-1585-4613-1618-1618-2557最大回撤中位数000-264-328000-212-266000-037-086资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-035008025年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为-029052048超额最大回撤中位数分别为206114108图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230303沪深300指增134只中证500指增687只中证1000指增177只超额收益本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1046229331778871389296818740264710078228357061213316074241249200401321990481872050651832093001610510003113813604813515640-00705504202110508804112009950-035019-02900806705202510804860-055-003-100-00203203101708302470-091-049-209-014009008009036-01280-137-192-307-035-023-068-005011-08290-169-367-649-074-097-203-031-039-249Min-448-1185-1838-328-1150-2145-113-377-1898最大回撤中位数-035-096-206000-040-114000-011-108资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理3取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为000031-004年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为045077015最大回撤中位数分别为362128339图5主观CTA私募产品收益统计截至20230303主观趋势CTA275只主观套利CTA153只主观多策略CTA265只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max2013390710569330741207294325985673102172391157145333552209319829200911196731021953070981514103003805437307510318304805024140018-010175053063131010-00411350000-053045031035077-004-04601560-014-140-032010000028-026-128-08970-048-243-120-006-014-021-050-242-23880-100-377-272-022-047-078-083-432-44890-218-585-598-087-168-476-181-845-1020Min-856-3363-4241-887-1489-1579-881-2802-2281最大回撤中位数000-212-362000-071-128-004-189-339资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-018001-008年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为-233056-210最大回撤中位数分别为406047373图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20230303量化趋势CTA831只量化套利CTA284只量化多策略CTA820只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max199126331691745638902547784812673801100911113070791875760821253342004001009003910625303702509230011-036-020019058144013-02000440000-099-123010036091000-091-09150-018-171-233001014056-008-166-21060-047-265-390000001017-027-228-31970-078-393-536-003-014-006-050-325-45280-123-583-757-019-059-039-088-437-56390-212-839-1091-050-145-176-160-627-933Min-1541-4201-6193-699-4343-4298-731-2736-4629最大回撤中位数-018-241-406000-026-047-008-212-373资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为020025019年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为197304238最大回撤中位数分别为000038011图7债券策略私募产品收益统计截至20230303纯债策略719只债券增强270只债券复合策略352只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max264157912719944121133317836215058821011226871611423685412927277120054146447083110576074148531300341103180590854660441033924002609024103806538603007432250020074197025048304019055238600170571600190312320150371877001204612601300817801000413480009016095008-015137001-01709290-001-091005-004-088100-009-137007Min-959-3648-1951-942-3318-2538-718-2097-3390最大回撤中位数000000000000-035-038000-005-011资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为043008029年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为290110293最大回撤中位数分别为298064190图8多资产策略私募基金收益统计截至20230303宏观策略444只套利策略551只复合策略2217只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max75423696342785764113151988367574231025924712721001596952132621185201911067800520964071211218083011801959303106224608006158740077-03341801703815505202542750043-088290008019110029-00629360021-166147001001070011-06018770000-263014-002-021034000-14709080-024-346-025-017-068-001-024-24300090-096-504-194-040-174-092-098-433-221Min-682-2766-2434-1443-3942-2951-1286-2934-4209最大回撤中位数000-241-298000-037-064000-153-190资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为006077028年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为696554234最大回撤中位数分别为322154128图9其它策略私募基金收益统计截至20230303定增打新136只转债交易策略195只FOF1069只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max8331874812148226444150637113778170861017553416251661489211311378962012329912051430928360830736133008914010051050627370600424344003605085608902865204001432650006-048696077005554028-01323460-015-131555064-019479016-05516570-039-251321054-035443002-10310380-087-397134028-095364-010-18202490-199-585014008-163232-050-294-131Min-985-1789-1834-247-819-010-968-2676-2957最大回撤中位数000-312-322000-151-154000-119-128资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构4调研动向按中信一级行业上周2023年2月25日至3月3日百亿私募管理人调研最多的行业为机械医药计算机周度调研机构家数分别达352828家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230225至20230303资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理4私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为燕京啤酒迪瑞医疗天孚通信数字政通周内分别受到17988家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20230225至20230303股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研家数参与调研百亿私募机构高毅敦和久期和谐汇一大朴慎知星石运舟正心谷汐000729SZ燕京啤酒食品饮料17泰泓澄淡水泉清和泉源峰瓴仁盘京睿郡300396SZ迪瑞医疗医药9冲积凯丰和谐汇一望正汐泰相聚睿扬聚鸣趣时300394SZ天孚通信通信8银叶冲积敦和正心谷源乐晟盘京相聚高毅300075SZ数字政通计算机8合远东方港湾仁桥希瓦望正源乐晟趣时进化论301260SZ格力博机械7合远希瓦慎知敦和永安国富汐泰盘京002182SZ云海金属有色金属7保银凯丰合远慎知敦和星石清和泉688378SH奥来德机械7景林保银幻方量化汐泰淡水泉聚鸣远信300496SZ中科创达计算机6永安国富淡水泉盘京远信康曼德保银002597SZ金禾实业基础化工6合远敦和星石聚鸣远信银叶300188SZ美亚柏科计算机6聚鸣高毅正圆和谐汇一仁桥合远688305SH科德数控机械5九章伊洛宽远源峰趣时600549SH厦门钨业有色金属5慎知合远正圆源乐晟睿郡301398SZ星源卓镁机械4冲积和谐汇一汐泰运舟300036SZ超图软件计算机3中欧瑞博汐泰趣时300181SZ佐力药业医药3正心谷趣时运舟300296SZ利亚德电子3睿璞睿郡趣时002293SZ罗莱生活纺织服装3仁桥源峰相聚300656SZ民德电子电子3望正趣时进化论603878SH武进不锈钢铁3希瓦聚鸣运舟002432SZ九安医疗医药3汐泰和谐汇一盘京688621SH阳光诺和医药3康曼德景林淡水泉001322SZ箭牌家居轻工制造3永安国富汐泰玄元资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成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