私募证券投资基金市场动态
　　截至2023年1月末，存续私募证券投资基金94264只，存续规模5.61万亿元，环比增长0.94%；存续私募证券投资基金管理人8595家，较上月减少428家，环比下降4.74%。
　　2023年1月，新备案私募证券投资基金2270只，占新备案基金数量的78.44%，新备案规模152.21亿元，环比下降22.99%；2023年1月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共21家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年3月1日，私募排排网数据库中共登记有75577只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为35686、7035、4719。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2023年2月20日至24日，下同）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为0.21%、0.20%、0.26%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.06%、-0.14%、0.22%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.07%、0.00%、0.00%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.09%、0.08%、-0.12%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.16%、0.14%、0.14%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为0.00%、0.09%、0.18%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为0.45%、0.52%、0.12%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年2月18日至24日）百亿私募管理人调研最多的行业为电子、机械、医药，周度调研机构家数分别达35、31、22家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为立讯精密、汤姆猫、汉钟精机、仙琚制药，周内分别受到16、11、10、10家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。

研究报告全文：证券研究报告2023年03月01日私募基金周报上周转债交易策略私募收益中位数052百亿私募调研聚焦电子机械板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐2023194264561021-609331590755-81981313亿元环比增长094存续私募证券投资基金管理人8595家较上月减zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn少428家环比下降474S0980520060001S09805160800052023年1月新备案私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的相关研究报告7844新备案规模15221亿元环比下降22992023年1月在基ETF周报-上周红利主题ETF领涨274芯片主题ETF净申购金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人2393亿元2023-02-27基金周报-泉果基金申报第二只公募产品增强策略ETF密集共21家成立2023-02-26多因子选股周报-估值因子表现出色本周沪深300指数增强私募基金数量分布组合超额0462023-02-26港股投资周报-恒生科技持续调整港股精选组合本周相对恒截至年月日私募排排网数据库中共登记有只运行中的私生指数超额1012023-02-2520233175577主动量化策略周报-高分红板块走强券商金股业绩增强组合募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化今年排名首进主动股基中前102023-02-25股票多头产品数量分别为3568670354719私募基金分策略周度收益统计上周2023年2月20日至24日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为021020026上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为006-014022上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为007000000量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-009008-012上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为016014014上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为000009018其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为045052012百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年2月18日至24日百亿私募管理人调研最多的行业为电子机械医药周度调研机构家数分别达353122家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为立讯精密汤姆猫汉钟精机仙琚制药周内分别受到16111010家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202301315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202303015图3敞口策略私募产品收益统计截至202302246图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202302246图5主观CTA私募产品收益统计截至202302247图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202302247图7债券策略私募产品收益统计截至202302248图8多资产策略私募基金收益统计截至202302248图9其它策略私募基金收益统计截至202302249图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230218至202302249表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202301314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202301314表3百亿私募管理人热门调研股票20230218至2023022410请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2023年1月末存续私募基金146345只1存续基金规模2023万亿元较上月增加205084亿元环比增长102其中存续私募证券投资基金94264只2存续规模561万亿元环比增长094存续私募股权投资基金31046只存续规模1107万亿元环比增长117存续创业投资基金19570只存续规模291万亿元环比增长270表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20230131基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金942641660561453352248其中顾问管理类基金3816-38572126-1673私募股权投资基金31046-47911067467128248创业投资基金19570217290790576531私募资产配置类基金302536108其他私募投资基金1435-103639338-52023合计146345129720234605205084资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2023年1月新备案私募基金数量2894只较上月减少639只环比下降1809新备案规模56899亿元较上月减少5988亿元环比下降952其中私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的7844新备案规模15221亿元环比下降2299私募股权投资基金245只新备案规模28323亿元环比增长1088创业投资基金377只新备案规模13349亿元环比下降2407私募资产配置基金2只新备案规模006亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20230131基金类型2023年1月2022年12月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金227015221-2299258919763其中顾问管理类基金252927-4549555370私募股权投资基金24528323108832925544创业投资基金37713349-240761517580私募资产配置类基金2006-0000其他私募投资基金0000-0000合计289456899-952353362887资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计1管理基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2023年1月末存续私募证券投资基金94264只存续规模561万亿元环比增长094存续私募证券投资基金管理人8595家较上月减少428家环比下降4742023年1月新备案私募证券投资基金2270只占新备案基金数量的7844新备案规模15221亿元环比下降22992023年1月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共21家图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20230131资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年3月1日私募排排网数据库中共登记有75577只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3568670354719图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230301资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计3股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年2月20日至2月24日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为021020026年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为404398107最大回撤中位数分别为309253082图3敞口策略私募产品收益统计截至20230224股票多头12934只股票多空454只股票市场中性864只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max6344216522423511134447832378311511014960102595101384283348130009836667820160274975144209850065234339301031287520881106690491722224005902955105303251103812514950021-039404020-01839802607910760000-149273000-08619901204007270-030-271142-017-21509200201202880-085-418010-057-335003-004-00900090-184-647-179-128-575-144-033-154-091Min-3077-4266-9517-506-2288-4613-562-2006-2592最大回撤中位数000-288-309000-208-253000-032-082资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为006-014022年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为002035019超额最大回撤中位数分别为188110108图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230224沪深300指增131只中证500指增689只中证1000指增172只超额收益本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max996222423172541301276709558965110073396275040346319065294224200543171650182381970462651613003628812200516812703616213340019226071-00512307602811407450006183002-01410503502207001960-020082-052-028072009015039-02670-049016-119-044029-013009010-05380-067-089-174-057-005-055003-017-10290-116-336-470-104-077-191-014-077-203Min-917-1955-2058-329-1865-2158-117-507-1871最大回撤中位数000-042-188-014-030-110000-014-108资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理3取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为007000000年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为056029007最大回撤中位数分别为321128315图5主观CTA私募产品收益统计截至20230224主观趋势CTA270只主观套利CTA151只主观多策略CTA265只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max2525189589693147742071120836385853102553171065213222487192261904201111816290851392921220943613006608637303907913105401722040032004194014038070016-03009750007-044056000020029000-09600760000-173-021-011-014-004-016-173-06970-022-372-115-052-064-041-065-290-21980-073-566-233-098-109-083-145-464-44590-153-867-560-148-242-189-253-894-977Min-1241-3918-4300-836-1264-1787-1881-2277-2609最大回撤中位数000-253-321000-102-128000-220-315资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-009008-012年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为-208054-183最大回撤中位数分别为379037350图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20230224量化趋势CTA829只量化套利CTA279只量化多策略CTA824只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1280262815060349634002548947531665416802101221403080982295281181833012006202707305511121905103908630024-029-024029068133017-02400040002-117-107015045088000-092-08650-009-213-208008020054-012-159-18360-034-331-339000008018-045-268-28970-071-492-491-001-008000-071-375-40380-115-768-674-007-043-025-114-521-54290-193-1217-999-055-209-214-173-784-835Min-1335-4795-5499-617-4522-4526-1951-3888-4476最大回撤中位数-009-284-379000-019-037-012-263-350资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为016014014年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为168259199最大回撤中位数分别为000035009图7债券策略私募产品收益统计截至20230224纯债策略715只债券增强269只债券复合策略354只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max302757722709642620363249497416771170271004126863105824474206524568320028169367046162497039149459300231302760311213950241193254001910420902109731701909224450016088168014077259014071199600120691380100532000100551517000905511000202715300602211280000011082-006-006116-001-01107990-043-098000-057-100079-056-126016Min-1055-3704-1972-2046-3539-2763-2097-2097-3390最大回撤中位数000000000000-029-035000-003-009资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为000009018年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为224091248最大回撤中位数分别为279063184图8多资产策略私募基金收益统计截至20230224宏观策略446只套利策略546只复合策略2216只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max145425405197671289911321300735557143101573589641102276041713561068200911446580581163401051787223003704046603307419806511050440017-03035101905513803405437250000-12922400902309101800024860-023-216139001002057004-04615870-057-311026-001-019030-011-14606780-106-505-073-013-073-005-042-272-01390-183-651-226-053-180-086-122-497-205Min-1394-2244-2257-647-3044-1762-2123-4023-4233最大回撤中位数000-257-279000-040-063000-160-184资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为045052012年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为686467196最大回撤中位数分别为313151128图9其它策略私募基金收益统计截至20230224定增打新133只转债交易策略194只FOF1120只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max386942094255518612123868557141427910404776166010716775412623778720204478119508013070507311553630109279954070094630040068375400931847940630555470240392875004507068605203346701200019660019-005546042005421003-04013970000-099290030-021366-008-09508780-022-373135018-087298-031-18301590-130-540-007-002-141177-072-333-132Min-914-1875-2258-206-427-078-1900-2420-2600最大回撤中位数000-305-313000-151-151000-123-128资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构4调研动向按中信一级行业上周2023年2月18日至2月24日百亿私募管理人调研最多的行业为电子机械医药周度调研机构家数分别达353122家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230218至20230224资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理4私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为立讯精密汤姆猫汉钟精机仙琚制药周内分别受到16111010家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20230218至20230224股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研家数参与调研百亿私募名称合远和谐汇一宽远康曼德瑞丰汇邦慎知敦和景林正心谷泓002475SZ立讯精密电子16澄淡水泉源乐晟盈峰睿郡聚鸣高毅聚鸣东方港湾中欧瑞博宁泉希瓦幻方量化汐泰玄元盈峰盘300459SZ汤姆猫传媒11京睿扬002158SZ汉钟精机机械10高毅衍复合远和谐汇一宁泉淡水泉玄元盘京相聚聚鸣002332SZ仙琚制药医药10上汽颀臻凯丰千合和谐汇一大朴希瓦汐泰淡水泉趣时运舟301328SZ维峰电子电子6进化论聚鸣正心谷汐泰淡水泉源乐晟002311SZ海大集团农林牧渔5大朴淡水泉运舟高毅和谐汇一300861SZ美畅股份机械4中欧瑞博合远和谐汇一盈峰301398SZ星源卓镁机械4星石清和泉盘京远信003032SZ传智教育消费者服务3和谐汇一正圆泓澄300990SZ同飞股份机械3淡水泉星石清和泉301221SZ光庭信息计算机3仁桥正圆盈峰资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任证券投资咨询业务的说明本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格证券投资咨询是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动接受投资人或者客户委托提供证券投资咨询服务举办有关证券投资咨询的讲座报告会分析会等在报刊上发表证券投资咨询的文章评论报告以及通过电台电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务通过电话传真电脑网络等电信设备系统提供证券投资咨询服务中国证监会认定的其他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