指数表现：主要权益宽基指数中，2023年2月份表现最好的是中证1000，涨跌幅为2.21%；中信一级行业指数中，2023年2月份表现最好的前五个行业是通信、轻工制造、纺织服装、计算机和综合金融，涨跌幅分别为8.18%、6.41%、5.55%、5.29%、4.40%。主要权益宽基指数2月PB分位数除中证1000和中证500外均下降，宽基中科创50估值下降最多，行业中纺织服装行业估值提升最多。
　　ETF月度跟踪：1、规模上，2月非货币ETF规模减少827.46亿元。各资产类型ETF规模均下降，股票和跨境份额提升。2、业绩上，债券>商品>股票>跨境，策略ETF较优，质量>红利。3、资金流和交投情况，2月整体非货ETF资金流净流出411.75亿元，跨境ETF资金净流入，其余类型净流出；电子连续2月为资金流入第一大行业，医药从流出转为流入。综指/规模类获大幅资金净流出。2月整体非货ETF交投活跃度基本与1月持平，小幅下降。核心宽基ETF中中证1000成交最活跃，中证500、沪深300资金流出较多。
　　2月ETF基金榜单：云计算、游戏、安全、通信ETF2月涨幅排在前列，规模增长较大的ETF有半导体、芯片、纳指、创业板、创业50、有色、创新药ETF等，规模增长主要来自于资金净流入，流出较多的是沪深300、中证500等宽基ETF。
　　被动指数基金月度规模跟踪：截止2月末，场外被动指数基金共906只，最新披露规模为12767.45亿元。其中，被动指数股票型基金618只，规模5612.97亿元；被动指数债券型基金192只，规模5479.65亿元。场外被动指数股票型基金中行业主题类规模最大；行业主题被动股基中主要消费、新能车类规模较大；综合/规模被动股基中沪深300、中证500和创业板指规模较大；风格策略被动股基中价值、红利类规模较大。
　　场内封基：截止2月末，上市的场内权益封基数量共9只，日均成交额前三的分别为科创华泰、中银证券科技创新和科创红土，折溢价率分别为-1.88%、-1.40%和-1.49%。
　　ETF上市及成立：2月份ETF成立热度回升，成立只数8只，发行份额前三名的是工银瑞信中证稀有金属主题ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF和国泰中证1000增强策略ETF。2月份ETF上市交易只数7只，上市交易份额前三名的是嘉实中证疫苗与生物技术ETF、国泰中证1000增强策略ETF和汇添富中证细分有色金属产业主题ETF。
　　风险提示：本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。
　　

研究报告全文：tablepage公募基金月报tablesubject撰写日期2023年03月03日证券研究报告--公募基金月报电子行业ETF连续两月净流入第一宽基ETF净流出较多2023年2月ETF与指数产品月报分析师张青tablemain华宝财经评论类模板投资要点执业证书编号S0890516100001电话021-20321154指数表现主要权益宽基指数中2023年2月份表现最好的是中证1000邮箱zhangqingcnhbstockcom涨跌幅为221中信一级行业指数中2023年2月份表现最好的前五个行业是通信轻工制造纺织服装计算机和综合金融涨跌幅分别为818分析师程秉哲641555529440主要权益宽基指数2月PB分位数除中证执业证书编号S08905221100011000和中证500外均下降宽基中科创50估值下降最多行业中纺织服装邮箱chengbingzhecnhbstockcom行业估值提升最多ETF月度跟踪1规模上2月非货币ETF规模减少82746亿元各销售服务电话资产类型ETF规模均下降股票和跨境份额提升2业绩上债券商品021-20515355股票跨境策略ETF较优质量红利3资金流和交投情况2月整体非相关研究报告货ETF资金流净流出41175亿元跨境ETF资金净流入其余类型净流出电子连续2月为资金流入第一大行业医药从流出转为流入综指规模类获tableproduct1公募基金港股基金如何分析大幅资金净流出2月整体非货ETF交投活跃度基本与1月持平小幅下降哪些标的值得关注-港股基金主题核心宽基ETF中中证1000成交最活跃中证500沪深300资金流出较多报告2023-02-132公募基金中国投连险分类排名2月ETF基金榜单云计算游戏安全通信ETF2月涨幅排在前列2023012023-02-10规模增长较大的ETF有半导体芯片纳指创业板创业50有色创新3公募基金中国商业养老市场药ETF等规模增长主要来自于资金净流入流出较多的是沪深300中证FOF产品的量化遴选与单品分析500等宽基ETF2023-02-10被动指数基金月度规模跟踪截止2月末场外被动指数基金共906只最新披露规模为1276745亿元其中被动指数股票型基金618只规模561297亿元被动指数债券型基金192只规模547965亿元场外被动指数股票型基金中行业主题类规模最大行业主题被动股基中主要消费新能车类规模较大综合规模被动股基中沪深300中证500和创业板指规模较大风格策略被动股基中价值红利类规模较大场内封基截止2月末上市的场内权益封基数量共9只日均成交额前三的分别为科创华泰中银证券科技创新和科创红土折溢价率分别为-188-140和-149ETF上市及成立2月份ETF成立热度回升成立只数8只发行份额前三名的是工银瑞信中证稀有金属主题ETF嘉实中证疫苗与生物技术ETF和国泰中证1000增强策略ETF2月份ETF上市交易只数7只上市交易份额前三名的是嘉实中证疫苗与生物技术ETF国泰中证1000增强策略ETF和汇添富中证细分有色金属产业主题ETF风险提示本报告所载的任何建议意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券124tablepage公募基金月报内容目录12月指数表现411宽基及行业指数收益表现中证1000涨幅较好通信表现亮眼412宽基及行业指数估值PB科创50估值下降最多纺织服装行业估值提升最多52ETF月度跟踪621规模及份额变化非货ETF规模下降各资产类型ETF规模均下降股票和跨境份额提升722业绩债券商品股票跨境策略ETF较优质量红利923资金流及交投情况跨境ETF资金净流入电子连续两月为资金流入第一大行业医药从流出转为流入11242月ETF基金榜单133场外被动指数基金月度规模跟踪1431数量及规模场外被动指数股票型中行业主题类规模最大144场内封基月度跟踪1652月ETF成立及上市情况17附录19股票ETF细分投资标的19被动指数股票型基金细分投资标的21图表目录图12月主要权益宽基指数收益表现4图22月中信一级行业指数收益表现5图3收益率前五的行业ETF近1月-3月收益率10图4收益率前三的主题ETF近1月-3月收益率10图5风格ETF近1月-3月收益率10图6策略ETF近1月-3月收益率10图7商品ETF近1月-3月收益率11表1主要宽基指数估值表现PB6表2中信一级行业指数估值表现PB6表3按标的资产类型划分ETF2月规模及份额变化7表4股票型ETF2月规模及份额变化7表52月行业ETF规模增加前五大行业7表62月主题ETF规模增加前三名8表72月宽基ETF规模增加前三名8表8风格ETF2月规模及份额变化8表9策略ETF2月规模及份额变化8表10商品ETF各细分类型2月规模及份额变化9表11非货ETF近1月2月3月收益率及跟踪误差9表12股票ETF近1月2月3月收益率及跟踪误差9表13近三月非货ETF交投及2月资金流情况11表14近三月股票型ETF交投及2月资金流情况11表152月资金流入前五大行业ETF整体资金流及交投情况12敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券224tablepage公募基金月报表162月资金流出前五大行业ETF整体资金流及交投情况12表172月资金流入前三大主题ETF整体资金流及交投情况12表182月日均成交额前三大规模ETF整体资金流及交投情况12表192月风格ETF整体资金流及交投情况13表202月策略ETF整体资金流及交投情况13表212月策略ETF整体资金流及交投情况13表222月收益前十大ETF13表232月规模增长前十大ETF14表24资金净流入前十ETF14表25资金净流出前十ETF14表26场外被动指数基金2月数量及规模15表27场外被动指数股票型基金2月数量及规模15表28规模前五大行业被动指数股票基金2月数量及规模15表29规模前三大主题被动指数股票基金2月数量及规模15表30规模前三大核心宽基被动指数股票基金2月数量及规模16表31风格被动指数股票基金2月数量及规模16表32策略被动指数股票基金2月数量及规模16表332月上市场内权益封基收益率及折溢价率等17表342月ETF成立情况17表352月ETF上市交易情况17表362月日均成交额前三的ETF投资信息19表372月主题类日均成交额前三的ETF投资信息20表382月策略类日均成交额前三的ETF投资信息20表392月风格类日均成交额前三的ETF投资信息20表402月规模前三的被动指数股票型基金投资信息按中证一级行业21表412月主题类规模前三的被动指数股票型基金投资信息22表422月策略类规模前三的被动指数股票型基金投资信息22表432月风格类规模前三的被动指数股票型基金投资信息22敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券324tablepage公募基金月报12月指数表现11宽基及行业指数收益表现中证1000涨幅较好通信表现亮眼主要权益宽基指数中2023年2月份表现最好的是中证1000中证500上证指数涨跌幅分别为221109074表现最差的是创业板指涨跌幅为-588中信一级行业指数中30个行业中22个收获涨幅2023年2月份表现最好的前五个行业是通信轻工制造纺织服装计算机和综合金融涨跌幅分别为818641555529440表现相对较差的五个行业是电力设备及新能源银行有色金属非银行金融和房地产涨跌幅分别为-511-365-321-254-218图12月主要权益宽基指数收益表现12001000800600400221109200074006000-200-400-181-210-236-252-600-800-588上月涨跌幅今年以来涨跌幅资料来源Wind华宝证券研究创新部敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券424tablepage公募基金月报图22月中信一级行业指数收益表现通信轻工制造纺织服装计算机综合金融传媒钢铁建筑煤炭综合石油石化电力及公用事业机械家电国防军工食品饮料商贸零售农林牧渔电子医药建材基础化工交通运输汽车消费者服务房地产非银行金融有色金属银行电力设备及新能源-1000-500000500100015002000上月涨跌幅今年以来涨跌幅资料来源Wind华宝证券研究创新部12宽基及行业指数估值PB科创50估值下降最多纺织服装行业估值提升最多2月主要权益宽基指数PB所处历史5年分位数最低的为科创50沪深300和上证指数分别为4712704和2770分位数最高的为上证50中证1000和深证成指分别为62374815和4328相比1月主要权益宽基指数2月PB分位数除中证1000和中证500外全部下降2月各行业PB所处历史5年分位数分化程度较大分位数最高的前五个行业为综合煤炭电力及公用事业汽车和商贸零售其PB所处历史5年分位分别为9786800572056925和6793分位数最低的行业为银行建材房地产综合金融和通信其PB所处历史5年分位分别为453561725892和1781估值分位数提升最多的为纺织服装相比1月提升了1713个百分点估值分位数下降最多的电力设备及新能源相比1月下降了990个百分点敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券524tablepage公募基金月报表1主要宽基指数估值表现PBPB分位数上指数名称PB最小值PBLFPB最大值PB分位数估值变化月上证5010212816362376776-539中证100017124331548154724091深证成指19127040443285105-777创业板指32050595739984665-667中证全指13816520538754204-330中证50014418224438463811035上证指数11813517027702797-027沪深30012014019227043400-696科创504014329744711597-1126资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228表2中信一级行业指数估值表现PBPB分位数上行业名称PB最小值PBLFPB最大值PB分位数估值变化月综合10321222497869824-038煤炭08314219280057839166电力及公用事业13417720672057010195汽车14224231969257538-613商贸零售12315321067936943-150国防军工20736951666036508096电力设备及新能源15835353564397429-990机械17426935062086193014食品饮料385755129861756147027基础化工16928345060596348-289纺织服装155193269601042961713消费者服务222528104056065821-215有色金属17026347355076374-867石油石化08210314653135008305钢铁08111319349134179734计算机27937364736853430255医药28537865935373894-358轻工制造142240336341322951118建筑08409716933972755641交通运输12815421933473430-083农林牧渔22532148730833317-233电子22932959827543074-320传媒12920434023992228171家电22027946521931843350非银行金融10513322618141884-071通信12516140717811575206综合金融126138309892587304房地产0840972077251106-380建材138159303561398163银行049053107453678-225资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间202302282ETF月度跟踪敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券624tablepage公募基金月报21规模及份额变化非货ETF规模下降各资产类型ETF规模均下降股票和跨境份额提升2月整体非货ETF规模增长-82746亿元从规模上来看2月末股票型ETF规模为1090812亿元债券型ETF规模达40287亿元商品型ETF规模为20781亿元跨境ETF规模达187932亿元相比1月各资产类型ETF规模均下降表3按标的资产类型划分ETF2月规模及份额变化月末规模亿份额变动亿规模变动亿数量合计只元份元股票型ETF61810908124817-64388债券型ETF1740287-026-1531商品型ETF1920781-039-838跨境ETF811879326747-15989总计735133981211499-82746资料来源Wind华宝证券研究创新部2月综合规模类行业主题和策略风格类ETF规模均有所下降综合规模ETF规模减少59946亿元行业主题ETF规模减少3421亿元策略风格ETF规模减少1023亿元表4股票型ETF2月规模及份额变化数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元综指规模163546593-7585-59946行业主题41851293113492-3421策略风格3831330-1090-1023总计61910908544817-64390资料来源Wind华宝证券研究创新部行业主题ETF电子医药计算机ETF规模增加最多2月股票型ETF中相比1月电子医药和计算机行业ETF规模增加最多规模分别增加39221433和719亿元银行行业ETF规模下降最多减少了2157亿元表52月行业ETF规模增加前五大行业数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元电子378534996313922医药506537971541433计算机2311350429719基础化工93020700619电力及公用事业62768414374资料来源Wind华宝证券研究创新部2月在新能车ESG智能车国企一带一路地域高端制造大宗商品周期9类我们重点关注的主题ETF中相比1月一带一路和大宗商品ETF规模增加最多ESG主题ETF规模减少最多下降了839亿元敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券724tablepage公募基金月报表62月主题ETF规模增加前三名数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元一带一路31247000016大宗商品1188002006周期1022000-001资料来源Wind华宝证券研究创新部综指规模ETF沪深300和中证500ETF规模获大幅减少2月对于综指规模ETF选取跟踪市场上核心宽基指数科创50中证1000中证500上证50沪深300创业板指科创创业50创业板50中证800上证指数和深证成指的ETF分析相比1月规模增加最多的是创业板指ETF规模增加981亿元份额增加1357亿份规模减少最多的是沪深300ETF规模下降23084亿元份额下降4744亿份表72月宽基ETF规模增加前三名数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元创业板指13357781357981创业板503162061922808科创508875743595375资料来源Wind华宝证券研究创新部风格策略ETF红利ETF规模增加最多成长价值风格ETF规模下降2月风格ETF中成长风格份额下降852亿份规模下降995亿元价值风格份额下降017亿份规模下降008亿元策略ETF中规模和份额增加最多的是基本面ETF表8风格ETF2月规模及份额变化数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元成长66435-852-995价值6698-017-008资料来源Wind华宝证券研究创新部表9策略ETF2月规模及份额变化数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元红利1321725-108099质量52092-046-038低波71643-046-038基本面3894003008资料来源Wind华宝证券研究创新部商品ETF豆粕ETF规模继续增加黄金ETF规模下降商品ETF中豆粕有色期货ETF规模增加黄金ETF规模下降最多敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券824tablepage公募基金月报表10商品ETF各细分类型2月规模及份额变化数量合计只月末规模亿元份额变动亿份规模变动亿元黄金1619241-112-923豆粕1842034054能源化工1389000-021有色1310040053资料来源Wind华宝证券研究创新部22业绩债券商品股票跨境策略ETF较优质量红利2月权益市场出现一定程度的回调受美元重回强势海外经济数据超预期强劲等影响股票型ETF收益率为-187债券型ETF收益率为012商品型ETF收益率为-153跨境ETF收益率为-8772月股票型ETF跟踪误差为022债券型ETF跟踪误差为029商品型ETF跟踪误差为073跨境ETF跟踪误差为434表11非货ETF近1月2月3月收益率及跟踪误差近1月收益率近2月收益率近3月收益率近1月跟踪误近2月跟踪误差近3月跟踪误差差股票型ETF-187537371022025047债券型ETF012053051029040042商品型ETF-153033181073073074跨境ETF-877-22001943412271050资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228注收益率按该类型基金规模加权跟踪误差为相对跟踪指数的年化跟踪误差下同2月策略风格类ETF表现好于其他类型股票ETF综指规模行业主题策略风格类ETF三类的平均收益率分别为-227-164122跟踪误差为019025和026表12股票ETF近1月2月3月收益率及跟踪误差近1月收益率近2月收益率近3月收益率近1月跟踪误近2月跟踪误差近3月跟踪误差差综指规模-227486357019021046行业主题-164588392025029040策略风格122603283026028198资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228行业主题ETF通信和国企ETF收益较好2月行业ETF中收益前五的分别为通信ETF计算机ETF传媒ETF建筑ETF和消费者服务ETF收益率分别为665529481328和314主题ETF中收益前三的分别为国企ETF大宗商品ETF和一带一路ETF收益率分别为236171和138敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券924tablepage公募基金月报图3收益率前五的行业ETF近1月-3月收益率图4收益率前三的主题ETF近1月-3月收益率20001200150010008001000665529481600500328314400236171138000200-500000通信计算机传媒建筑消费者服务国企大宗商品一带一路近1月收益率近2月收益率近1月收益率近2月收益率近3月收益率近3月收益率资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228策略风格ETF价值风格成长风格红利因子重回优势2月风格ETF中价值风格ETF收益率为244成长风格ETF收益率为-367策略ETF中红利ETF收益率为278低波ETF收益率为077基本面ETF收益率为035质量ETF收益率为006图5风格ETF近1月-3月收益率图6策略ETF近1月-3月收益率8001000600500244400278000200077035006-500-367000价值成长红利低波基本面质量近1月收益率近2月收益率近1月收益率近2月收益率近3月收益率近3月收益率资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228商品ETF能源化工ETF上月收益承压敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1024tablepage公募基金月报图7商品ETF近1月-3月收益率600400200000-200-138-400-293-399-406-600黄金豆粕有色能源化工近1月收益率近2月收益率近3月收益率资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间2023022823资金流及交投情况跨境ETF资金净流入电子连续两月为资金流入第一大行业医药从流出转为流入资金流情况来看2月整体非货ETF资金流净流出41175亿元跨境ETF获资金净流入其余类型ETF均为资金净流出交投情况来看2月整体非货ETF交投活跃度基本与1月持平小幅下降2月成交额分别为42850亿元股票型12401亿元债券型1415亿元商品型和19165亿元跨境表13近三月非货ETF交投及2月资金流情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元股票型ETF428504342242430-42132债券型ETF124011360616332-1490商品型ETF141514321421-439跨境ETF1916519270197882885资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228注日均成交额为该类ETF日平均成交额总和下同股票ETF行业主题资金正流入综指规模类获资金大幅流出2月股票型ETF中行业主题ETF获资金正流入最多达7308亿元综指规模类获资金流出表14近三月股票型ETF交投及2月资金流情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元综指规模238422422324127-48109行业主题1817718324174497308策略风格831875855-1332资料来源Wind华宝证券研究创新部截止时间20230228敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1124tablepage公募基金月报行业主题ETF电子连续2月资金流入第一大行业医药从流出转为流入行业ETF中电子医药和非银行金融为前三大净流入行业食品饮料传媒和银行为前三大净流出行业主题ETF中资金流入最多的前三类ETF为新能车ETF高端制造ETF和大宗商品ETF国企ETF资金流出较多资金流出为769亿元表152月资金流入前五大行业ETF整体资金流及交投情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元电子2985283225987073医药2235230723193689非银行金融2237239621761561电力设备及新能源1411152815651327基础化工193181174563资料来源Wind华宝证券研究创新部表162月资金流出前五大行业ETF整体资金流及交投情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元食品饮料126813261294-1809传媒351311267-1269银行588579562-1240国防军工10141095974-976交通运输162171193-762资料来源Wind华宝证券研究创新部表172月资金流入前三大主题ETF整体资金流及交投情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元新能车650705651733高端制造009008008005大宗商品003003003002资料来源Wind华宝证券研究创新部综合规模ETF中证1000ETF成交最活跃中证500沪深300资金流出较多综合规模ETF中2月成交最活跃的前三综合规模ETF为中证1000ETF沪深300ETF和中证500ETF其日均成交额分别为6918亿元4333亿元3203亿元资金流入分别为-11693亿元-18368亿元和-23860亿元资金流入最多的是科创502月资金流入为3682亿元流出最多的是中证5002月资金流出为23860亿元表182月日均成交额前三大规模ETF整体资金流及交投情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元中证1000691869806973-11693沪深300433345294444-18368中证500320329632871-23860资料来源Wind华宝证券研究创新部敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1224tablepage公募基金月报风格策略ETF基本面ETF获唯一资金正流入表192月风格ETF整体资金流及交投情况近1月日均成交额近2月日均成交额近3月日均成交额净流入流出亿亿元亿元亿元元成长1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