华宝证券2023年3月基金月度图鉴摘要
　　基础市场：本月靠前的资产指数包括德国DAX（1.57%）>中证500（1.09%）>长期纯债指数（0.28%）。五大主流风格板块中，稳定（风格，中信）指数涨2.31%>周期（风格，中信）指数涨1.40%>消费（风格，中信）指数涨1.28%>成长（风格，中信）指数跌0.75%>金融（风格，中信）指数跌2.96%。板块涨跌互现，通信、轻工制造、计算机、纺织服饰和钢铁等板块涨幅靠前，电力设备、银行、有色金属、非银金融和商贸零售等板块跌幅居前
　　投资视角下各类基金产品月度表现：主动权益产品：价值板块占优，通信、轻工制造表现较好。港股主题基金：明显下行。商品基金：本月商品基金普遍下行，Reits领涨，今年以来黄金表现相对较佳。行业主题基金：主要消费主题基金收益领先，其次为信息技术主题基金。指数增强基金：指增基金表现较好，300和创业板指增强基金大比例跑赢指数。债券型基金：含权基金普遍优于纯债基金，短债基金优于中长期纯债基金。
　　基金经理基金产品风格转变跟踪：大小盘维度方面，大盘配置上涨，但小盘仍保持第一大配置，占比54.64%。价值/成长维度方面，配置保持稳定，成长风格配置仍占绝大多数，为81.02%；价值与均衡风格分配占比12.74%、6.24%。
　　月度高收益率产品与大规模风格产品跟踪：本月大规模高仓位基金表现普遍下行，大多重仓配置电子、食品饮料。
　　ETF与发行市场：发行方面，新发基金中，非货基金发行份额985.06亿份，其中股票型和混合型基金发行份额315.24亿份，较上月出现了较大幅度的上行。ETF方面，本月权益ETF资金净流出507.60亿元。按标的指数与所在行业主题划分，流入集中在科创50、创业板指等；流出主要集中在中证500、沪深300等。
　　2023年3月月度组合：详见后文
　　

研究报告全文：证券研究报告指数震荡反复板块涨跌互现FOF视角基金月度投资图鉴2023年3月期分析师张青执业证书编号S0890516100001邮箱zhangqingcnhbstockcom分析师贾依廷执业证书编号S0890520010004邮箱jiayitingcnhbstockcom分析师王骅执业证书编号S0890522090001邮箱wanghuacnhbstockcom分析师程秉哲执业证书编号S0890522110001邮箱chengbingzhecnhbstockcom分析师涂明哲执业证书编号S0890523010001邮箱tumingzhecnhbstockcom分析师徐丰羽执业证书编号S0890517110001邮箱xufengyucnhbstockcom研究助理孙书娜邮箱sunshunacnhbstockcom撰写日期2023年3月3日销售服务电话021-20515355请仔细阅读报告结尾处风险提示及免责声明华宝证券2023年3月基金月度图鉴摘要基础市场本月靠前的资产指数包括德国DAX157中证500109长期纯债指数028五大主流风格板块中稳定风格中信指数涨231周期风格中信指数涨140消费风格中信指数涨128成长风格中信指数跌075金融风格中信指数跌296板块涨跌互现通信轻工制造计算机纺织服饰和钢铁等板块涨幅靠前电力设备银行有色金属非银金融和商贸零售等板块跌幅居前投资视角下各类基金产品月度表现主动权益产品价值板块占优通信轻工制造表现较好港股主题基金明显下行商品基金本月商品基金普遍下行Reits领涨今年以来黄金表现相对较佳行业主题基金主要消费主题基金收益领先其次为信息技术主题基金指数增强基金指增基金表现较好300和创业板指增强基金大比例跑赢指数债券型基金含权基金普遍优于纯债基金短债基金优于中长期纯债基金基金经理基金产品风格转变跟踪大小盘维度方面大盘配置上涨但小盘仍保持第一大配置占比5464价值成长维度方面配置保持稳定成长风格配置仍占绝大多数为8102价值与均衡风格分配占比1274624月度高收益率产品与大规模风格产品跟踪本月大规模高仓位基金表现普遍下行大多重仓配置电子食品饮料ETF与发行市场发行方面新发基金中非货基金发行份额98506亿份其中股票型和混合型基金发行份额31524亿份较上月出现了较大幅度的上行ETF方面本月权益ETF资金净流出50760亿元按标的指数与所在行业主题划分流入集中在科创50创业板指等流出主要集中在中证500沪深300等2023年3月月度组合详见后文资料来源华宝证券研究创新部Wind截至2023228历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示目录CONTENTS前篇华宝证券基金分类框架01基础市场表现情况指数基金视角02投资视角下各类基金产品月度表现比较03基金经理基金产品风格转变跟踪04重点基金经理及基金产品跟踪05市场情绪及投资者行为分析062023年3月月度基金组合华宝证券基金分类类别子类别分类方式类型仓位特征高仓位中高仓位中仓位仓位变动灵活股票型投资风格大盘小盘均衡切换其他偏股混合权益类灵活配置行业投资范围行业主题医药消费等非行业主题平衡混合特殊投资策略定增战略配售等指数基金管理方式被动指数指数增强灵活配置混合型偏债混合仓位特征高仓位中高仓位中仓位仓位变动灵活平衡混合债券指数型可投股票型可投转债型可转投资范围债型纯债型短债型债券型债券型权益仓位激进型稳健型保守型灵活型机构持有比例机构类个人类机构定制类量化对冲策略类避险策略类浮动管理费低仓位股债类中位值30及以下每年绝对收益绝对收益投资策略收益大于0其他绝对收益目标比较基准为固定值投资地域香港美国亚太全球等QDIIQDII投资范围权益债券混合另类等交易方式场内货币ETF场外货币基金其他货币型货币型机构持有比例机构持有比例高低商品型商品型投资范围黄金白银油气其他养老非养老养老目标类普通类FOFFOF权益仓位偏股型平衡型偏债型股权嘉实元和REITS鹏华前海REITS另类另类投资范围分级子份额A分级子份额B资料来源华宝证券研究创新部Part1基础市场表现情况指数基金视角本部分选择已发行基金产品的指数表现情况揭示基础市场月度市场风格5大类资产配置A股涨幅居前稳定周期风格占优本月收益排名靠前的资产指数包括德国DAX157中证500109长期纯债指数028指数本月收指数今年以来基金本月收基金今年以来指数名称基金名称益率收益率益率收益率易方达创业创业板指-588351-590345板ETF华泰柏瑞沪沪深300-210511-217497深300ETF南方中证中证500109841103833500ETFSGE黄金9999-186068华安黄金ETF-136049国泰纳斯达纳斯达克100-0491008204951克100ETF博时标普标普500-261340023276500ETF60WTI原油价格收益率40BRENT-279-407南方原油LOF030-286原油价格收益率易方达恒生H恒生中国企业指数-1136-184-910-287股ETF华安德国德国DAX15792120895130DAXETF长期纯债指数028045易方达纯债A059087标普石油天然气上游-569-213华宝油气-299-240股票指数五大主流风格板块中本月稳定风格中信指数涨231周期风格中信指数涨140消费风格中信指数涨128成长风格中信指数跌075金融风格中信指数跌296105109509085080750706506金融风格中信周期风格中信消费风格中信成长风格中信稳定风格中信资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示A股风格价值板块占优通信轻工制造表现较好本月价值板块表现相对占优指数本月收指数今年以来2022年收益风格指数简称代表基金简称益率收益率率成长成长40-498303-3108大成深证成长40ETF成长中证转型成长2831399-2223浙商汇金中证转型成长价值沪深300价值-074446-1451银河沪深300价值MSCI中国A股大成MSCI中国A股质优价价值-064608-1998质优价值100值100ETF成长500成长估值125921-1630嘉实中证500成长估值ETF价值180价值-139360-1174华宝上证180价值ETF价值深证价值165934-2215交银深证300价值ETF价值国信价值416928-1366富国中证价值ETFMSCI香港南向价值互联互通价值-409200-1063太平MSCI香港价值增强A增强MSCI中国A股价值046691-1812中金MSCI中国A股价值A在岸价值价值价值回报177955-1881中邮中证价值回报量化策价值小盘价值297858-1615银华巨潮小盘价值ETF本月行业涨幅居前的是通信818轻工制造641纺织服装555跌幅居前的是电力设备及新能源-511银行-365有色金属-3211本月收益今年以来收本月收益今年以来收率益率率益率通信8181811电力设备及新能源-511493轻工制造6411097银行-365-063纺织服装555995有色金属-3211112计算机5291867非银行金融-254598综合金融440942房地产-218084传媒439984消费者服务-131-273钢铁4261223汽车-124989建筑304862交通运输-068093煤炭277822基础化工007881综合242482建材011879石油石化190987医药020578电力及公用事业177405电子021897机械1671189农林牧渔045358家电116956商贸零售099033国防军工103726食品饮料099623资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示债券市场收益率涨跌分化企业债领涨本月中债-企业债总净价总值指数上行幅度最大中美利差持续缩窄债券指数本月走势中证转债中债-公司信用类债券净价总值指数中债-企业债总净价总值指数中债-国债总净价7-10年指数中债-国债总净价1-3年指数中债-总净价总值指数-0012-001-0008-0006-0004-00020000200040006近一年中美10年期国债利差走势45150410035503025-502-100151-15005-200中美利差BP中国10年期国债收益率美国10年期国债收益率不同期限利差35467750340252457302166201510134628303506614050-084-0460-100年3月1年3年5年7年10年15年20年30年利差变动BP上月末本月末资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示Part2投资视角下各类基金产品月度表现比较各类别基金收益比较各品类基金比较分析行业主题基金指数增强基金另类基金绝对收益量化对冲港股主题债券基金QDII债券基金公募FOF9基金品种表现债券基金普遍表现较优本月基金品类涨跌分化在风格维度价值优于成长大盘优于小盘QDII债券型基金和债券基金普遍呈上涨态势过去1个月收益今年以来收益-过去1个月收益过去1个月收益medianmedianminmaxQDII债券型基金亚太140038045234QDII债券型基金大中华地区121380121121QDII债券型基金亚洲115145-056311500指增093762-031384QDII债券型基金新兴市场052017052052QDII债券型基金全球044030-272221短期纯债型基金026057-008082量化对冲基金024067-136352中长期纯债型基金024042-322396可投转债型基金014108-090089场内货币型基金014030001017价值风格基金009458-948606偏债混合型FOF基金000132-150057可投股票型基金-003145-337147低权益仓位混合型基金-008142-488440平衡混合型FOF基金-036210-215019大盘风格基金-129387-1038828偏股混合型FOF基金-149370-417142可转债基金-163465-470076成长风格基金-185421-1156828小盘风格基金-200470-1156958300指增-202434-352072港股主题基金-715-145-1270-164港股主题基金小盘风格基金可转债基金大盘风格基金低权益仓位混合型基金偏债混合型FOF基金场内货币型基金中长期纯债型基金短期纯债型基金QDII债券型基金新兴市场QDII债券型基金亚洲QDII债券型基金亚太-1500-1000-50000050010001500过去1个月收益max过去1个月收益min今年以来收益-median过去1个月收益median资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示商品及REITS基金本月商品基金普遍下行Reits领涨今年以来黄金表现相对较佳本月收益率近三月收益率近六月收益率今年以来收益率reits046-072-492177黄金商品基金-137154625045上海金商品基金-151146601043有色金属商品基金-500060240-314豆粕商品基金-2884081791-239白银商品基金-694-4091023-1012化工商品基金-435254-220-109油气基金-450-1206-218-369注收益率为同类产品均值QDII基金本月债券型表现较佳指标今年以来本月近3月近6月均值085060019268QDII债券型基金中位数068052-015184均值051-167-389-118QDII另类投资基金中位数000-175-316-192均值094-541038-162QDII混合型基金中位数070-580024-234均值051-490-139-117QDII股票型基金中位数-099-454-089-187资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示量化对冲基金表现本月整体上行量化对冲基金表现统计数据基金规模今年以来收今年以来最今年以来卡对冲比率本月收益率亿元益率大回撤玛比率2022Q1样本数量232323232323均值054037073-1076047960标准差1561041240407872655最小值001-136-157-205-51400025分位数007-038004-1260157792中位数013024067-106605893275分位数028102134-07611549525最大值761352413-049279510079部分量化对冲基金表现基金规模今年以来收今年以来最今年以来卡基金简称本月收益率对冲比率亿益率大回撤玛比率中融智选对冲策略3个月定开018-040253-13013068830中邮绝对收益策略005-080-080-149-3619446光大阳光对冲策略6个月持有A031099102-04913895136华夏安泰对冲策略3个月定开009352413-09927959302华宝量化对冲A026111082-0648549716华泰柏瑞量化对冲006077067-11340210020华泰柏瑞量化收益013135147-1287729978南方绝对收益策略011-058033-17812610079嘉实对冲套利A023-106-049-169-1948932嘉实绝对收益策略A041-036058-0656058332大成绝对收益A006024024-0831936699安信稳健阿尔法定开A005109143-07812348573富国绝对收益多策略A012135184-09413178824富国量化对冲策略三个月持有A092071094-0748519742工银优选对冲A001-136-157-205-5149225工银绝对收益A019-015-076-106-4819041广发对冲套利008-041-017-115-0979177德邦量化对冲策略A002007-057-113-3371790景顺长城量化对冲策略三个月024043125-0791073000汇添富绝对收益策略A761023047-0625098598海富通安益对冲A031087207-10613124773海富通阿尔法对冲A087-013062-1253367253申万菱信量化对冲策略013105080-0687959604资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示主要消费主题基金略微上行本月主要消费主题基金组合收益率为112基准指数全指消费收益率为16基金组合相比基准超额收益率为-047组合跑输基准指数截至本月月底今年以来主要消费主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为013过去一年主要消费主题基金组合净值与全指消费中证全指的净值曲线1051095090850807507主要消费主题基金全指消费中证全指主题基金业绩方面本月主要消费主题基金业绩上涨收益率中位数095最大回撤中位数-3482023年以来消费主题基金平均收益率为583本月主要消费主题业绩表现2023年以来主要消费主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量6767样本数量6767均值112-349均值583-469标准差227086标准差219120最小值-390-715最小值187-71525分位数-045-38725分位数435-574中位数095-348中位数534-46175分位数223-30975分位数734-379最大值828-179最大值1197-179本月表现较好的主要消费基金中重仓行业主要包括酒类过去一个今年以来今年以来超基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度重仓行业本月收益率Top5主要消费基金表现及配置情况月收益收益率额收益率亿酒类食品互联网媒广发品牌消费A孙迪陈樱子920953698281197623240体酒类食品互联网媒银河消费驱动A卢轶乔83686139634854279087体酒类互联网媒体公长城量化精选C雷俊946059875631114539393路铁路酒类其他医药医疗诺德新享顾钰893368005201057483085化学制药泰达宏利中证主食品酒类其他化学刘欣刘洋93619007510688114638要消费红利A制品资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示医药主题基金震荡调整本月医药主题基金组合收益率为-142基准指数全指医药卫生收益率为-003主题基金组合相比基准超额收益率为-139组合跑输基准指数截至本月月底今年以来医药主题基金组合收益率跑输基准指数相比基准超额收益率为-128过去一年医药主题基金组合净值与全指医药卫生中证全指的净值曲线115105095085075065055医药主题基金全指医药卫生中证全指主题基金业绩方面本月医药主题基金收益率中位数-182最大回撤中位数-4902023年以来医药主题基金平均收益率为443本月医药主题业绩表现2023年以来医药主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量125125样本数量125125均值-140-523均值443-634标准差281179标准差342223最小值-642-1136最小值-134-120225分位数-331-66325分位数216-780中位数-182-490中位数377-61775分位数-041-41075分位数525-482最大值958-196最大值1828-232本月表现较好的医药基金中重仓行业主要有其他医药医疗中药本月收益率Top5医药基金表现及配置情况过去一个今年以来今年以来超基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度重仓行业月收益收益率额收益率亿盖俊龙廖中药生产其他医药医红土创新医疗保健9435690095817151145312星昊疗互联网媒体杨扬姚宏其他医药医疗化学制申万菱信医药先锋A9443834378918281258213福药中药生产前海开源中药研究中药生产互联网媒体范洁8903944563812266561105精选A公路铁路中药生产计算机软件中药基金LOF过蓓蓓049977052310144441786其他医药医疗化学制药生物医药长盛医疗行业周思聪926394293511083513279其他医药医疗资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示新能源主题基金显著下行本月新能源主题基金组合收益率为-685基准指数中证新能收益率为-814基金组合相比基准超额收益率为129组合跑赢基准指数截至本月月底今年以来新能源主题基金组合收益率跑输基准指数相比基准超额收益率为-03过去一年新能源主题基金组合净值与中证新能中证全指的净值曲线131211109080706新能源主题基金中证新能中证全指主题基金业绩方面本月新能源主题基金收益率中位数-715最大回撤中位数-8742023年以来新能源主题基金平均收益率为240本月新能源主题业绩表现2023年以来新能源主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量5757样本数量5757均值-685-891均值240-893标准差219181标准差218182最小值-1156-1288最小值-644-128825分位数-825-104125分位数118-1041中位数-715-874中位数230-87475分位数-575-74775分位数278-747最大值最大值-099-495868-495本月表现较好的新能源主题基金中重仓行业主要包括新能源动力系统本月收益率Top5新能源基金表现及配置情况过去一个今年以来今年以来超基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度重仓行业月收益收益率额收益率亿新能源动力系统计算机软件其他化金鹰信息产业A倪超85185300-0998685941286学制品汇安泓阳三年持有邹唯92495580-128243-0311407其他军工半导体电源设备汇安均衡优选邹唯92085507-153226-048497其他军工半导体电源设备创金合信新材料新李游龚超谢86475348-262624351296电源设备特材其他化学制品能源A天卉华夏能源革新A郑泽鸿82095265-34765738315696新能源动力系统稀有金属乘用车资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示高端制造主题基金业绩震荡走弱本月高端制造主题基金组合收益率为-311基准指数CS高端制收益率为-219基金组合相比基准超额收益率为-092组合跑输基准指数截至本月月底今年以来高端制造主题基金组合收益率跑输基准指数相比基准超额收益率为-215过去一年高端制造主题基金组合净值与CS高端制造中证全指净值曲线1211109080706高端制造主题基金CS高端制中证全指主题基金业绩方面本月高端制造主题基金收益率中位数为-368最大回撤中位数-5602023年以来高端制造主题基金平均收益率为440本月高端制造主题业绩表现2023年至今高端制造主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量1414样本数量1414均值-310-573均值440-581标准差285189标准差308176最小值-792-893最小值072-89325分位数-543-73425分位数246-734中位数-368-560中位数306-56075分位数-057-44575分位数676-445最大值170-266最大值1041-329本月表现较好的高端主题基金中主要包括半导体光学光电等本月收益率Top5高端制造主题基金表现及配置情况过去一个今年以来今年以来超基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度重仓行业月收益收益率额收益率亿半导体光学光电电气智能制造ETF张放986782731701041383227设备航空航天其他军工长盛航天海工装备王宁60588172-005259-399298运输设备计算机软件通用设备华商高端装备制造A吴昊92016517-009741084615云服务半导体云服务新能源华安智能装备主题A李欣85416714-048855198489动力系统光学光电半导体消费工业40LOF张圣贤94258599-084701043682电子资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示信息技术主题基金轻微上扬本月信息技术主题基金组合收益率为039基准指数全指信息收益率为168基金组合相比基准超额收益率为-129组合跑输基准指数截至本月月底今年以来信息技术主题基金组合收益率跑输基准指数相比基准超额收益率为-308过去一年信息技术主题基金组合净值与全指信息中证全指净值曲线1110908070605信息技术主题基金全指信息中证全指主题基金业绩方面本月信息技术主题基金收益率中位数028最大回撤中位数-5822023年以来信息技术主题基金平均收益率为865本月信息技术主题业绩表现2023年以来信息技术主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量9696样本数量9696均值041-592均值865-593标准差348131标准差582131最小值-680-953最小值-246-95325分位数-277-65825分位数469-666中位数028-582中位数763-58275分位数212-50275分位数1211-502最大值795-303最大值2180-303本月表现较好的信息技术基金中重仓的行业主要以云服务和计算机设备为主本月收益率Top5信息技术基金表现及配置情况过去一个今年以来今年以来超基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度重仓行业月收益收益率额收益率亿计算机软件消费电子计算金鹰核心资源陈颖917852107951772605314机设备云服务计算机软件计算机中信保诚中证信息安全A黄稚945581477391820653377设备云服务计算机软件计算机融通中证云计算与大数据A何天翔934157877342041874247设备郜哲张娅人工智能ETF997987317252042875297云服务计算机软件半导体李孝华云服务计算机软件计算机大数据ETF蔡卡尔9933873870621801013535设备资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示金融地产主题基金小幅下行本月金融地产主题基金组合收益率为-208基准指数全指金融地产收益率为-315基金组合相比基准超额收益率为108组合跑赢基准指数截至本月月底今年以来金融地产主题基金组合收益率跑赢基准指数相比基准超额收益率为124过去一年金融地产主题基金组合净值与全指金融地产中证全指净值曲线1051095090850807507金融地产主题基金全指金融地产中证全指主题基金业绩方面本月金融地产主题基金收益率中位数-235最大回撤中位数-4992023年以来金融地产主题基金平均收益率为370本月金融地产主题业绩表现2023年以来金融地产主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量7979样本数量7979均值-209-507均值370-561标准差190163标准差343147最小值-530-793最小值-156-81825分位数-340-66925分位数132-685中位数-235-499中位数341-56375分位数-122-42475分位数658-524最大值494-139最大值1250-154本月表现较好的金融地产基金中重仓的行业以国有大型银行II为主本月收益率Top5金融地产基金表现及配置情况过去一个今年以来今年以来超基金规模基金名称基金经理权益仓位主题纯度重仓行业月收益收益率额收益率亿万家宏观择时多策略A黄海9354664249411278781804煤炭开采洗选石油开采物流万家精选A黄海935668514921111862933煤炭开采洗选石油开采物流万家新利黄海927168034851111862985煤炭开采洗选石油开采物流国有大型银行全国性股份制红利低波ETF基金王紫菡99125491114426177108银行区域性银行国有大型银行煤炭开采洗选沪深300红利ETF龚佳佳98725197032341092053石油化工资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示港股主题基金明显下行本月中信港股通收益率-748基准指数中证全指收益率为006中信港股通收益率相比基准超额收益率为-754跑输基准指数截至本月月底过去一年中中信港股通收益率跑输中证全指065个百分点过去一年中信港股通净值与中证全指基准净值曲线105100095090085080075070065060中信港股通中证全指主题基金业绩方面本月港股主题基金收益率中位数-713最大回撤中位数-8902023年以来港股主题基金平均收益率为-189本月港股主题业绩表现2023年以来港股主题业绩表现区间收益率最大回撤区间收益率最大回撤样本数量8080样本数量8080均值-706-885均值-189-921标准差220248标准差277256最小值-1270-1509最小值-765-152925分位数-834-103425分位数-376-1108中位数-713-890中位数-144-92875分位数-582-72375分位数-007-752最大值-164-345最大值421-347本月表现较好的港股主题基金中重仓行业主要包括食品饮料电力及公用事业等等本月收益率Top5港股基金表现及配置情况基金规模港股市值今年以来基金简称基金经理本月收益率重仓行业亿元比例收益率银华沪港深增长A周晶1965659-348421食品饮料消费者服务钢铁电力及公用事业食品饮料前海开源沪港深蓝筹A曲扬11664763-402355汽车嘉实沪港深精选张金涛21505605-228418电子石油石化汽车电力及公用事业非银行金前海开源沪港深裕鑫A王霞51810000-164204融交通运输中融沪港深大消费A冯琪陈荔0999267-316180汽车医药非银行金融资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示FOF基金表现中风险TOP5领涨本月FOF基金收益区间为-417236收益中位数-048平均收益率-075以2021年年报权益配置比例穿透对成立早于2021年10月30日的公募FOF进行风险分类35以下低风险35至60中风险60以上高风险穿透比例计算考虑的权益仓位包含年报所持基金的穿透权益仓位以及fof基金本身持有的股票仓位各风险等级本月收益率排名前五的FOF业绩表现权益资产本月收今年以来今年以来基金简称穿透比例益率收益率最大回撤011557OF平安稳健养老一年A2599068225-042低015231OF富国智选稳进3个月持有A826057194-023风007401OF浦银安盛颐和稳健养老一年A1010052194-139险013826OF天弘永丰稳健养老目标一年持有A2071049195-028014582OF浦银安盛兴荣稳健一年持有A865044178-141009626OF浦银安盛养老2040三年持有3508236556-332中009370OF浦银安盛睿和优选3个月持有A3891058280-191风008631OF国泰民泽平衡养老目标三年4415021399-144险007272OF景顺长城稳健养老目标三年A3668011136-062007649OF博时颐泽平衡养老三年持有A4344003225-118013844OF中信建投睿选6个月持有A8461002498-202高005925OF建信福泽裕泰A7936-006490-227风011696OF南方浩睿进取京选3个月持有A8352-013521-257险013795OF富国智申精选3个月持有A7377-016452-220007933OF嘉合永泰优选三个月A7798-024387-164本月部分FOF指数业绩表现本月收益率2023年至今收益率2023年最大回撤2023年Sharpe2023年Calmar金牛混合-266246-407119406金牛股票-060411-2572141075工银配置019155-0493882106工银股混-063509-2672911280易方达中等025111-0125666185易方达中低013147-0384042574银华配置025160-0344873149银华股基-116484-2623211242中邮理财平衡策略-060180-156197771中邮理财文件策略-017126-090228936资料来源华宝证券研究创新部Wind历史业绩不代表未来投资需谨慎请仔细阅读文后风险提示