市场回顾：本周市场中多数宽基指数上涨，创业板指数有所下跌。截止2023年03月03日，上证综指收于3328.39点，近一周上涨1.87%；深证成指收于11851.92点，近一周上涨0.55%；沪深300收于4130.55点，近一周上涨1.71%；创业板指收于2422.44点，近一周下跌0.27%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为通信、建筑、传媒、计算机、交通运输；涨跌幅排名靠后的行业分别为电力设备及新能源、汽车、有色金属、轻工制造、综合金融。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.34%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值2.09%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值4.48%。
　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平基本维持不变。截止2023年03月03日，偏股主动型基金的平均仓位为87.53%。其中，普通股票型基金的平均仓位约89.06%，偏股混合型基金的平均仓位约88.09%，配置型基金的平均仓位约85.93%。近三月，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的持续上升趋势；相比三个月前，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位分别上升3.22pct、3.58pct、0.34pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有非银行金融、食品饮料、房地产、消费者服务、综合金融，配比下调较多的行业有建材、电力及公用事业、汽车、电子、机械。近三月，食品饮料、非银金融行业配置比例持续上调；汽车、机械等行业的配置比例持续下降。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周，大盘成长和小盘价值仓位较上周下降较多，中盘成长风格仓位略有上涨；近一月，小盘价值风格仓位有所下降；小盘成长风格仓位上升较多。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周股票型ETF基金资金净流入80.4亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入59.45亿元，规模达到5542亿元。行业ETF方面，本周资金净流入29.03亿元，规模达到4642.08亿元。近三月，TMT板块与周期制造板块ETF均净流入较多；近一月，金融板块ETF净流出较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流出3.57亿元；主题相关ETF资金净流出4.51亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周，境内新成立基金数量共计43只，分别是混合型基金20只、债券型基金8只、股票型基金7只、FOF型基金5只、国际(QDII)基金2只、另类投资基金1只。本周发行总份额454.15亿元；其中，主动偏股型基金发行总规模为88.65亿元，处于近一年主动偏股型基金发行规模的90.10%历史百分位。本周，境内新发行38只基金，分别是混合型14只、股票型12只、FOF基金6只、债券型5只、国际(QDII)基金1只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，年初至2023年2月24日，股票策略表现较为优秀，累计收益达到3.02%；CTA趋势策略表现相对较差，同期累计收益达-1.64%。近一月，市场中性策略收益较为突出，累计收益为1.01%；宏观策略表现相对较差，累计收益为-4.31%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

研究报告全文：近一月主动偏股基金持续加仓小盘成长CTA趋势策略表现相对靠后2023年03月05日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告近一月主动偏股基金TableTitle持续加仓小盘成长基金研究CTA趋势策略表现相对靠后TableReportTypeTableReportDate2023年03月05日基金研究周报TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场中多数宽基指数上涨创业板指数有所下跌截止首席分析师2023年03月03日上证综指收于332839点近一周上涨187执业编号S1500521070001深证成指收于1185192点近一周上涨055沪深300收于413055联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom点近一周上涨171创业板指收于242244点近一周下跌027本周涨跌幅排名前五的行业分别为通信建筑传媒计算钟晓天金融工程与金融产品机交通运输涨跌幅排名靠后的行业分别为电力设备及新能源汽基金研究分析师车有色金属轻工制造综合金融执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值034近三月邮箱zhongxiaotiancindasccom主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值209主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值448主动偏股基金仓位分布本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平基本维持不变截止2023年03月03日偏股主动型基金的平均仓位为8753其中普通股票型基金的平均仓位约8906偏股混合型基金的平均仓位约8809配置型基金的平均仓位约8593近三月配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的持续上升趋势相比三个月前配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位分别上升322pct358pct034pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有非银行金融食品饮料房地产消费者服务综合金融配比下调较多的行业有建材电力及公用事业汽车电子机械近三月食品饮料非银金融行业配置比例持续上调汽车机械等行业的配置比例持续下降风格仓位方面公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周大盘成长和小盘价值仓位较上周下降较多中盘成长风格仓位略有上涨近一月小盘价值风格仓位有所下降小盘成长风格仓位上升较多股票型ETF资金流入流出情况本周股票型ETF基金资金净流入804亿元宽基ETF方面本周资金净流入5945亿元规模达到5542亿元行业ETF方面本周资金净流入2903亿元规模达到464208亿元近三月TMT板块与周期制造板块ETF均净流入较多近一月金融板块ETF净流出较多风格ETF方面本周风格指数ETF净流出357亿元主题相关ETF资金净流出451亿元境内新成立与新发行基金本周境内新成立基金数量共计43只分别是混合型基金20只债券型基金8只股票型基金7只FOF型基金5只国际QDII基金2只另类投资基金1只本周发行总份额45415亿元其中主动偏股型基金发行总规模为8865亿元处于近一年主动偏股型基金发行规模的9010历史百分位本周境内新发请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2行38只基金分别是混合型14只股票型12只FOF基金6只债券型5只国际QDII基金1只各私募策略表现分策略情况看年初至年月日股票策略2023224表现较为优秀累计收益达到302CTA趋势策略表现相对较差同期累计收益达-164近一月市场中性策略收益较为突出累计收益为101宏观策略表现相对较差累计收益为-431风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1241新成立基金1242新发行基金14五私募业绩周度观察16风险因素17表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名6表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20230220至2023022412表6境内新发行基金表20230220至2023022414表7私募策略指数分阶段累计收益情况16图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元13图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份14图8私募策略指数近一年净值表现16请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场中多数宽基指数上涨创业板指数有所下跌截止2023年03月03日上证综指收于332839点近一周上涨187深证成指收于1185192点近一周上涨055沪深300收于413055点近一周上涨171创业板指收于242244点近一周下跌027图1本周各指数表现200187171150100055050021000-050-027上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日本周涨跌幅排名前五的行业分别为通信建筑传媒计算机交通运输收益率分别为714619457414308涨跌幅排名靠后的行业分别为电力设备及新能源汽车有色金属轻工制造综合金融收益率分别为-117-114-098-089-077图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五800714700619600457500414400308300200100000-100-077-089-200-098-114-117中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值034其中净值表现最好的前五只基金分别是嘉实港股互联网产业核心资产A东方区域发展诺安行业轮动诺安先进制造金鹰核心资源一周净值涨跌幅分别是707672624564563表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周近三月累计年初至今排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元总回报回报总回报嘉实港股互联网产业1011924OF王贵重王鑫晨2021-08-18293707-267-063核心资产A2001614OF东方区域发展周思越2021-12-31016672131921883320015OF诺安行业轮动韩冬燕2017-06-2312162490613574001528OF诺安先进制造韩冬燕2015-11-0514456491313465210009OF金鹰核心资源陈颖2019-01-26314563140522956002121OF广发沪港深新起点A李耀柱2016-11-0926895515227027320011OF诺安中小盘精选韩冬燕2016-09-1333254984112408001706OF诺安积极回报A蔡嵩松2022-08-20070548155526019012346OF易方达港股通成长A陈皓2021-08-31524352834408510001167OF金鹰科技创新陈颖2021-05-1831749712882178资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值209其中净值表现最好的前五只基金分别是长信消费精选行业量化A长城量化精选A国新国证新锐德邦稳盈增长长安鑫富领先A近三月净值累计涨跌幅分别是22662201217520491912表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周近三月累计年初至今排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元总回报回报总回报1004805OF长信消费精选行业量化A姚奕帆2022-01-28023066226611482006926OF长城量化精选A雷俊2019-05-29393073220111053001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021355217527054004260OF德邦稳盈增长吴志鹏2022-03-22002123204915835001657OF长安鑫富领先A肖洁2022-02-08006104191210866002159OF东吴国企改革A赵梅玲2022-12-3003207618749147004987OF诺德新享顾钰2021-04-02085053186610428001470OF融通通鑫余志勇许富强2015-06-1506203018002189009954OF北信瑞丰优选成长庞文杰2021-04-010540551785110510005433OF申万菱信医药先锋A杨扬姚宏福2020-11-16213-07817751591资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值448其中净值表现最好的前五只基金分别是国新国证新锐诺安积极回报A天治研究驱动A金鹰核心资源金鹰红利价值A年初至今的净值涨跌幅分别是27052601245822952284请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名排基金规模最近一周总近三月累计年初至今总基金代码基金简称基金经理任职日名亿元回报回报回报1001068OF国新国证新锐张洪磊2021-09-07021355217527052001706OF诺安积极回报A蔡嵩松2022-08-20070548155526013350009OF天治研究驱动A许家涵2022-04-06046402143524584210009OF金鹰核心资源陈颖2019-01-26314563140522955210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-28148416141322846001614OF东方区域发展周思越2021-12-31016672131921887001167OF金鹰科技创新陈颖2021-05-18317497128821788217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-29340171141820949005495OF创金合信科技成长A周志敏2017-12-282893881214195310162102OF金鹰中小盘精选陈颖2020-12-3134843712181932资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平基本维持不变截止2023年03月03日偏股主动型基金的平均仓位为8753其中普通股票型基金的平均仓位约8906较上周下降0pct偏股混合型基金的平均仓位约8809较上周上升002pct配置型基金的平均仓位约8593较上周下降005pct近三月配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位均有不同程度的持续上升趋势相比一个月前配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位分别上升152pct146pct006pct相比三个月前配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位分别上升322pct358pct034pct图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom723风格仓位截止2023年03月03日主动偏股型基金大盘成长仓位2382较上周下降49pct大盘价值仓位825较上周下降047pct中盘成长仓位3715较上周上升458pct中盘价值仓位474较上周上升148pct小盘成长仓位2394较上周上升17pct小盘价值仓位211较上周下降239pct整体来看公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周大盘成长和小盘价值仓位较上周下降较多中盘成长风格仓位略有上涨近一月来看小盘价值风格仓位有所下降小盘成长风格仓位上升较多较一个月前2023年02月03日小盘价值风格仓位下降307pct小盘成长仓位上升312pct图4偏股主动型基金风格仓位情况1009080706050403020100大盘成长大盘价值中盘成长中盘价值小盘成长小盘价值资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日24行业配置本周配置比例上调较多的行业有非银行金融食品饮料房地产消费者服务综合金融配比下调较多的行业有建材电力及公用事业汽车电子机械近三月食品饮料非银金融行业配置比例持续上调汽车机械等行业的配置比例持续下降其中食品饮料非银金融行业的配置比例较三个月前20221125分别上升1984pct1365pct汽车机械行业的配置比例较三个月前20221125分别下调1548pct0916pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类综合金融综合传媒计算机通信电子交通运输房地产非银行金融银行农林牧渔食品饮料医药纺织服装家电消费者服务商贸零售汽车国防军工电力设备及新能源机械轻工制造建材建筑基础化工钢铁电力及公用事业有色金属煤炭石油石化0002004006008001000120014001600本周上周近一月前近三月前资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9三股票型ETF资金流入流出情况本周20230227至20230303股票型ETF基金资金净流入804亿元宽基ETF方面本周资金净流入5945亿元规模达到5542亿元其中净流入较多的产品为华泰柏瑞沪深300ETF易方达创业板ETF华夏上证50ETF华安创业板50ETF净流入金额分别为2508亿元2318亿元1948亿元1335亿元净流出较多的产品为南方中证500ETF南方中证1000ETF净流出金额分别为2000亿元1101亿元行业ETF方面本周资金净流入2903亿元规模达到464208亿元其中消费TMT周期制造板块呈资金净流入净流入金额分别为1286亿元1070亿元650亿元本周净流入金额相对较多的产品为华夏国证半导体芯片ETF华宝中证医疗ETF净流入金额分别为721亿元530亿元从近几月整体情况看近三月TMT板块与周期制造板块ETF均净流入较多近一月金融板块ETF净流出较多剔除指数涨跌后TMT板块ETF在近一月近三月资金净流入分别为3342亿元12199亿元周期制造板块ETF在近一月近三月资金净流入分别为1559亿元6183亿元近一月金融板块ETF净流出金额为2056亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流出357亿元主题相关ETF资金净流出451亿元表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况宽基指数近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元1510300SH华泰柏瑞沪深300ETF华泰柏瑞基金柳军2508-7204114873998171654成曦刘树2159915SZ易方达创业板ETF易方达基金23182929392125064-028316荣张弘弢徐3510050SH华夏上证50ETF华夏基金19481828-684059780168510猛4159949SZ华安创业板50ETF华安基金许之彦13351963309913883-050183刘树荣庞5159633SZ易方达中证1000ETF易方达基金491-627-172037870321079亚平汇总5945-40702-18470554200行业指数-TMT近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元1159995SZ华夏国证半导体芯片ETF华夏基金赵宗庭72121405755256420985672515880SH国泰中证全指通信设备ETF国泰基金艾小军271336332188039416813515400SH富国中证大数据产业ETF富国基金蔡卡尔246385593107543925454159813SZ鹏华国证半导体芯片ETF鹏华基金罗英宇22860688230760975645512980SH广发中证传媒ETF广发基金罗国庆180-546-57049754681795汇总1070334212199113866行业指数-周期制造近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元李茜李沐1515790SH华泰柏瑞中证光伏产业ETF华泰柏瑞基金494322189315564-262182阳2159755SZ广发国证新能源车电池ETF广发基金罗国庆40084612093391-1770053515030SH华夏中证新能源汽车ETF华夏基金李俊277423195011144-138143请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom104159840SZ工银国证新能源车电池ETF工银瑞信基金刘伟琳1773382411022-1780115516160SH南方中证新能源ETF南方基金龚涛1634276743415-179088汇总65015596183125653行业指数-消费近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元1512170SH华宝中证医疗ETF华宝基金胡洁5301109-42118035-102079易方达沪深300医药卫生2512010SH易方达基金余海燕4461040-57914102-045274ETF3159996SZ国泰中证全指家电ETF国泰基金徐成城1913214962539-00513264512690SH鹏华中证酒ETF鹏华基金张羽翔17723784311234125939沙川贺雨5159859SZ天弘国证生物医药ETF天弘基金1032290531560-071074轩汇总12861147-846118772行业指数-金融近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元丰晨成胡1512000SH华宝中证全指证券ETF华宝基金226074113124679165885洁2512200SH南方中证全指房地产ETF南方基金罗文杰044-22680946860912383512900SH南方中证全指证券公司ETF南方基金孙伟012140-69277041668874159842SZ银华中证全指证券公司ETF银华基金马君王帅010026-0225571638905515010SH华夏中证全指证券公司ETF华夏基金司帆007041000934165895汇总-102-2056002105916主题风格指数-风格近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元林伟斌宋1515180SH易方达中证红利ETF易方达基金070120-0051752191822钊贤2159967SZ华夏创业板动量成长ETF华夏基金荣膺041-0700373237-0731463159993SZ鹏华国证证券龙头ETF鹏华基金余展昌022053-0641409212851王平刘重4515080SH招商中证红利ETF招商基金0150212431189190818杰5159814SZ西部利得创业板大盘ETF西部利得基金蔡路平015035065298-041169汇总-357-1451-220833280主题风格指数-主题近1周净近1月近3月基金规模近1周今年以排名基金代码基金简称基金管理人基金经理流入净流入净流入亿元回报来回报亿元亿元亿元1560800SH鹏扬中证数字经济主题ETF鹏扬基金施红俊110261299944235933华夏中证内地低碳经济主题2159790SZ华夏基金严筱娴0992991423018-120057ETF3515680SH嘉实中证央企创新驱动ETF嘉实基金刘珈吟033038069187458616464159658SZ华安中证数字经济主题ETF华安基金苏卿云0300490611802288885512580SH广发中证环保产业ETF广发基金霍华明024020-0691543-139069汇总-451-165-05153882资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年03月03日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11四境内新成立与新发行基金41新成立基金本周境内新成立基金数量共计43只分别是混合型基金20只债券型基金8只股票型基金7只FOF型基金5只国际QDII基金2只另类投资基金1只本周发行总份额45415亿元其中主动偏股型基金发行总规模为8865亿元处于近一年主动偏股型基金发行规模的9010历史百分位发行份额较大的公募基金产品为国联安聚利39个月纯债富国汇诚18个月A嘉实多盈A详情见下表表5境内新成立基金表20230227至20230305发行总份投资类型证券代码证券简称基金管理人基金经理基金成立日发行日期额亿一级分类元017793OF国联安聚利39个月纯债国联安基金陈建华2023-03-012023-02-06债券型基金6372017803OF富国汇诚18个月A富国基金张洋2023-02-282023-02-03债券型基金6277017717OF嘉实多盈A嘉实基金赖礼辉2023-02-282023-02-06债券型基金3358016026OF渤海汇金汇鑫益3个月定开渤海汇金资管2023-02-282022-12-01债券型基金2960017556OF招商安凯招商基金蔡振2023-03-032023-02-20债券型基金2735016717OF中银中短债A中银基金王妍朱水媚2023-02-272023-02-13债券型基金2279017878OF华安匠心甄选A华安基金刘潇2023-03-032023-02-21混合型基金2083561170OF富国中证绿色电力ETF富国基金张圣贤2023-03-022023-02-13股票型基金1716017421OF天弘安康颐睿一年持有A天弘基金姜晓丽贺剑2023-02-282023-02-13混合型基金1674017704OF兴业同业存单指数7天持有兴业基金雷志强2023-03-012023-02-14债券型基金1305017860OF景顺长城致远A景顺长城基金韩文强2023-02-282023-02-06混合型基金1282017919OF中欧中证1000指数增强A中欧基金钱亚婷2023-03-022023-02-20股票型基金1227017844OF兴证全球优选积极三个月持有A兴证全球基金林国怀丁凯琳2023-02-282023-02-13FOF基金1076创金合信中证科创创业50指数017412OF创金合信基金董梁李添峰2023-03-012023-02-13股票型基金1071增强A017085OF南方浩祥3个月持有南方基金鲁炳良2023-02-272023-02-06FOF基金1010017737OF融通慧心A融通基金范琨202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