最近一个月机械、医药、电力设备及新能源机构调研次数较多
　　最近一个月机械（200次）、医药（170次）、电力设备及新能源（142次）机构调研次数较多。截至2023年3月3日，机构调研选股组合相对中证500上周超额收益为-1.56%，今年以来超额收益为5.34%。模型回测以来年化收益率为29.03%，相对中证500年化超额收益率为22.03%，信息比率为2.09，超额收益最大回撤为14.42%。
　　文本FADT组合今年绝对收益15.54%，相对中证500超额6.57%
　　截至2023年3月3日，文本FADT组合上周绝对收益1.20%，今年以来绝对收益15.54%，相对中证500超额收益6.57%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益21.19%，相对中证500超额12.22%
　　截至2023年3月3日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益2.85%，今年以来绝对收益为21.19%，相对中证500超额收益12.22%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　中证1000增强组合上周超额收益-0.03%，今年以来超额收益1.28%
　　截至2023年3月3日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为-0.03%，今年以来超额收益为1.28%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为17.36%，年化跟踪误差为7.69%，信息比率为2.26，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.91。
　　GAT+residual模型上周超额收益-0.57%，今年以来超额收益-0.34%
　　截至2023年3月3日，GAT+residual模型相对中证500上周超额收益为-0.57%，今年以来超额收益为-0.34%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.77%，年化跟踪误差为5.84%，信息比率为2.70，超额收益最大回撤为7.87%，超额收益Calmar比率为2.00。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为0.71%
　　截至2023年3月3日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.31%，最近一个月平均超额收益为-0.53%，今年以来平均超额收益为-1.47%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.41%，最近一个月平均超额收益为-0.26%，今年以来平均超额收益为-1.21%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.01%，最近一个月平均超额收益为0.54%，今年以来平均超额收益为0.71%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。