研究报告全文：期货研究商品2023年03月02日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052848-6176730-98757637880-7244所豆粕m23053736-9525209-12296513404155518菜粕rm23053041-19415475-341505204689012棕榈油p2305834072607627-6793150584132231豆油y230588922848823544077472256683菜油oi2305995310639654871688245544612花生pk23041109492119666-42104106496-5773豆一a23055569-1162594-31916158890-392豆二b23044542-1243417-626645273329白糖sr23055990312563758828243069016802棉花cf230514710265473627119311675428-19673资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力31029-239442140397231064619701105700038玉米53058-2632516794-0148938682839521175800065豆粕主力116023-425121153006416680810615499-00279豆粕126715-4622411877006524594531077715263-00193菜粕主力39223-2024712204019873048234510078-00246菜粕41412-21399120590161884570291510356-00223棕榈油主力1068051201707804-0177747165720801500717棕榈油1472332037208177-0087615460850630683200302豆油主力25711-958410985033136381963214139-00082豆油27049-949611134033846955077613813-00089菜油主力355651002404538-0566647719227103649-0006菜油38372492104616-051455390260203934-0009花生主力83118-1977009255-0390972759-170208902-00236花生86305-2228809354-0376782640-73208952-00198豆一主力13609-737519963-0696870695600136690029豆一13628-740419879-0703271042590135900292豆二主力36707-1319310173-04303241276010630300127豆二36747-1325710161-04308259736250660700108白糖主力719192026806856-00812167352384808793-00159白糖910532553007561-01425248476430808385-00096棉花主力118452402180876701877244973-309105641-0006棉花141763473820882201521304568-1006449-00024资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230526847-003100699743-0630974833豆粕m2305261363-031167128914124791174667菜粕rm2305241726-0811671545172736319800棕榈油p230432112-1036671878211413113699833豆油y2305261720161356134715178732519322菜油oi2305241712-0263331241472479-1076833花生pk230411661-12266714591585-3891121667豆一a2305261040085089551075-6340145424豆二b23043131104370214291476304945965白糖sr2305249290310348028355723216897棉花cf2305241651086150113714415010088333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055724-221771561-286900149930623465橡胶ru23051263070166883-88516225002-4868聚乙烯l23058382-16298777269014388699699聚丙烯pp23057891-19324321-6714425399-4069甲醇ma23052610-241407410-2042701310157-36883LPGpg23045057-1492899-2586465719-4706PVCv23056387-11628361-5291869147314944原油sc23045590141358462596430537-283资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力413345-17281808258-0012241569-9622091260109PTA693860-21395507425-00068616075148600727100463橡胶主力16860-573902497-009917944546504901-00058橡胶19103-723702685-012119538980205297-00072聚乙烯主力27146589406216-0076929162-11600739800102聚乙烯27159590606221-0076429698-11540742200103聚丙烯主力18122-1211707135-017614137735706907-00118聚丙烯18123-1211707134-017624198335806931-00117甲醇主力255946304350642000311336541908605455-00211甲醇3888194443306411-003883034042973706678-00161LPG主力40685-172520750600322370567370658400227LPG40873-173650749200258401548390690700196PVC主力38052503806-012410536818330483200012PVC38105-17403808-0121410839318590495700008原油主力429804608090170114923173-1400970700229原油4708739140896900794306534760966200105资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230411913-12684717519821344075424橡胶ru2305361695-018167132613922311-1554167聚乙烯l2305261322-03750811251213634-2327966聚丙烯pp2305261277-02233911341191459-111678甲醇ma230411639-3616718231844-115-2436167LPGpg230432421-20933321132246-016-3073333PVCv2305261546-06316914661578864-3872373原油sc230492822-1333323482791-197-0764667资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305912540379352-1554938557438821动力煤zc23078014000000螺纹钢rb230542259993488-5399551971186-11834资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力104430-4615918492-0166112633635332308800003铁矿石209324-7738319371-005026166501475930391-00241动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力67030-84821084803146260990-33231102300249螺纹钢109888-169611108202851368157-4581129300236资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i230432443-0865019372227-1283-658450动力煤zc23041nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305361763-01823314341688-371895581资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23064144-04439177-59301225584057白银ag23064890-45646690-295316305339532铜cu230469780-30062414-25194154676-111锌zn2304235451591344-2368187271-2738铝al230418650-25131543-31233195704-9701工业硅si230817525-1530400667470301349资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力993408821608078-0031830079027073107252-00053黄金12233410590407083-010641132536522206429-01251白银主力228881071105550474235852-7908947-00485白银33335-267708006013888703101806307-00223铜主力51692-148391063302631358126181835200367铜58656-147341115602875136214951798600421锌主力23823-1094908264-01113174673961170100688锌31024-11921094410023323587454121100866铝主力35063-14337071550226548008191508997-00072铝42466-14984078630242462410282809079-00024工业硅主力1511-14504082-04931120844270889300098工业硅2020-310512-029831856257909595-0001资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au230417919-008167579756735-1831667白银ag2304171777-054465122517079724137209铜cu2304171691179733311851299-035-3476667锌zn230417163-022118612331438394-157797铝al2304171299008501219140692-188850工业硅si2308851647-1023312941437-042-078233资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为国泰君安期货研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改国泰君安期货产业服务研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038635传真021-33038762国泰君安期货金融衍生品研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038982传真021-33038937国泰君安期货客户服务电话95521请务必阅读正文之后的免责条款部分1