T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.09元至99.825元；3份合约共成交77573手，较前一交易日减少20978手;3份合约持仓合计156832手，较前一交易日增加5610手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少33461手至84727手，成交量集中度54.6%，多头增持2858手，空头增持3951手，为净多9888手；前10席位的成交量减少48677手至103012手，成交量集中度66.4%，多头增持3677手，空头增持4382手，为净多11499手；前20席位的成交量减少50776手至124787手，成交量集中度80.4%，多头增持4314手，空头增持5055手，为净多8616手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-28数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨009元至99825元3份合约共成交77573手较前一交易日减少20978手3份合约持仓合计156832手较前一交易日增加5610手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少33461手至84727手成交量集中度546多头增持2858手空头增持3951手为净多9888手前10席位的成交量减少48677手至103012手成交量集中度664多头增持3677手空头增持4382手为净多11499手前20席位的成交量减少50776手至124787手成交量集中度804多头增持4314手空头增持5055手为净多8616手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面华泰期货席位净买仓减少757手至9726手上海东证席位净买仓增加751手至2930手中信期货席位净买仓减少1368手至2095手空头方面国泰君安席位净卖仓增加239手至4418手国投安信席位净卖仓减少562手至1475手银河期货席位净卖仓增加171手至101手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨0075元至10059元3份合约共成交61070手较前一交易日减少5627手3份合约持仓合计91013手较前一交易日增加5372手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少18760手至66977手成交量集中度548多头增持3206手空头增持1817手为净多6072手前10席位的成交量减少18551手至88026手成交量集中度721多头增持2808手空头增持3779手为净多1108手前20席位的成交量减少15752手至107121手成交量集中度877多头增持4040手空头增持5276手为净空1499手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少376手至6040手上海东证席位净买仓增加142手至5095手国投安信席位净买仓增加70手至644手银河期货席位净买仓增加1104手至644手411金融衍生品研究所空头方面国泰君安席位净卖仓减少449手至1240手招商期货席位净卖仓减少199手至920手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨004元至100615元3份合约共成交44373手较前一交易日增加8099手3份合约持仓合计50476手较前一交易日增加1186手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加11123手至52405手成交量集中度591多头增持262手空头增持281手为净空7281手前10席位的成交量增加14733手至72557手成交量集中度818多头增持229手空头增持1289手为净空5745手前20席位的成交量增加14681手至83511手成交量集中度941多头增持753手空头增持277手为净空3177手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少65手至1678手空头方面海通期货席位净卖仓增加276手至4094手银河期货席位净卖仓减少216手至3966手上海东证席位净卖仓增加148手至1490手平安期货席位净卖仓减少454手至375手华泰期货席位净卖仓增加636手至63手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220019IB基差为082元正套收益率为-02200016IB的反套收益率为31当前到期收益率为2912根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有103元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220025IB220025IB基差可能有089元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有10元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为045元正套收益率为10当前到期收益率为2715根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有068元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB200017IB基差可能有073元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有062元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为013元正套收益率为18当前到期收益率为246根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有005元的走阔空间220028IB基差可能有013元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为086元年化展期成本31在过去1年中处于9306的分位水平当前移仓完成度9444移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为052元年化展期成本188在过去1年中处于9201的分位水平当前移仓完成度9596移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为022元年化展期成本077在过去1年中处于7257的分位水平当前移仓完成度9401移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111