本周行情概要：
　　产品募集情况：本周，博时中证500指增ETF募集完毕即将成立，国泰中证1000指增ETF本周成立。下期将有18只产品处于募集期，其中5只为ETF联接产品，11只为ETF。申报方面，华泰柏瑞本周申报新加坡海峡指数ETF，成为第一只挂钩新加坡市场的QDII产品。
　　本期募集新特点：华泰柏瑞新加坡海峡时报ETF将填补上我国场内指数基金在新加坡市场的空白。新加坡海峡日报指数视为新加坡股市的基准指数，也是新加坡最受全球认可的基准指数和市场晴雨表，行业上以房地产、工业和金融为主导。
　　本周（2023/2/6—2023/2/10），国内宽基指数普遍下跌。本周表现最好的为上证指数，跌幅为0.08%。表现最差的是创业板指，跌幅1.35%。股票ETF表现普遍较差，各细分赛道ETF表现差异明显，其中科技类ETF尤为亮眼，传媒、通信ETF涨幅较大。
　　截止至2023年2月10日，全市场共有760只ETF，最新总规模为16680.38亿元，较之前一周减少167.39亿元。其中，A股类ETF和货币类ETF规模位居前两位，分别为11212.69亿元和2837.76亿元，占比分别约为67.22%和17.01%。
　　截止至2023年2月10日，本周ETF组合内产品多数下跌，银华中证影视主题ETF表现最好。ETF等权组合本周回报0.13%，较沪深300表现领先0.98%。
　　A股ETF：本周，标的为证券公司的ETF资金净流入最多，流入9.35亿元。而中证500的ETF资金净流出最多，共流出83.87亿元。本周收益率排名第一的为华夏中证动漫游戏ETF，收益率为4.04%。
　　跨境类ETF：大部下跌。本周价格收益率排名第一的为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF，收益率为0.51%。鹏华中证港股通医药卫生综合ETF本周跌幅最大，收益率为-6.78%。
　　债券ETF：多数上涨。其中海富通上证城投债ETF收益最高，本周收益率为0.25%；收益最低的为海富通上证投资级可转债ETF，本周收益率为-0.31%。
　　商品ETF：本周，黄金ETF普遍下跌，收益率在-1.80%到-1.63%之间。本周非黄金商品ETF产品普遍下跌，且部分产品涨幅更大，华夏饲料豆粕期货ETF表现最好，本周收益率为-0.63%。
　　REITs：涨跌互现。场内基础设施REITs共有26只，规模合计818.98亿元。本周收益率最高的REIT产品是嘉实京东仓储基础设施REIT，涨跌幅为2.60%。
　　风险提示及声明：本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐，请详细阅读报告风险提示及声明部分。
　　

研究报告全文：权益量化研究2023年02月13日新加坡海峡日报ETF开始申报权益QDII新加坡市场空白将被填补量化指数化投资周报20230213研究相关研究本周行情概要证产品募集情况本周博时中证500指增ETF募集完毕即将成立国泰中证1000指增券ETF本周成立下期将有18只产品处于募集期其中5只为ETF联接产品11只为ETF研申报方面华泰柏瑞本周申报新加坡海峡指数ETF成为第一只挂钩新加坡市场的QDII究证券分析师产品报宋施怡A0230515070001告songsyswsresearchcom邓虎A0230520070003本期募集新特点华泰柏瑞新加坡海峡时报ETF将填补上我国场内指数基金在新加坡市场denghuswsresearchcom的空白新加坡海峡日报指数视为新加坡股市的基准指数也是新加坡最受全球认可的基联系人准指数和市场晴雨表行业上以房地产工业和金融为主导宋施怡862123297818本周2023262023210国内宽基指数普遍下跌本周表现最好的为上证指数songsyswsresearchcom跌幅为008表现最差的是创业板指跌幅135股票ETF表现普遍较差各细分赛道ETF表现差异明显其中科技类ETF尤为亮眼传媒通信ETF涨幅较大截止至2023年2月10日全市场共有760只ETF最新总规模为1668038亿元较之前一周减少16739亿元其中A股类ETF和货币类ETF规模位居前两位分别为1121269亿元和283776亿元占比分别约为6722和1701截止至2023年2月10日本周ETF组合内产品多数下跌银华中证影视主题ETF表现最好ETF等权组合本周回报013较沪深300表现领先098A股ETF本周标的为证券公司的ETF资金净流入最多流入935亿元而中证500的ETF资金净流出最多共流出8387亿元本周收益率排名第一的为华夏中证动漫游戏ETF收益率为404跨境类ETF大部下跌本周价格收益率排名第一的为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF收益率为051鹏华中证港股通医药卫生综合ETF本周跌幅最大收益率为-678债券ETF多数上涨其中海富通上证城投债ETF收益最高本周收益率为025收益最低的为海富通上证投资级可转债ETF本周收益率为-031商品ETF本周黄金ETF普遍下跌收益率在-180到-163之间本周非黄金商品ETF产品普遍下跌且部分产品涨幅更大华夏饲料豆粕期货ETF表现最好本周收益率为-063REITs涨跌互现场内基础设施REITs共有26只规模合计81898亿元本周收益率最高的REIT产品是嘉实京东仓储基础设施REIT涨跌幅为260风险提示及声明本报告对于基金产品指数的研究分析均基于历史公开信息可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差此外基金管理人的历史业绩与表现不代表未来指数未来表现受宏观环境市场波动风格转换等多重因素影响存在一定波动风险本报告不涉及证券投资基金评价业务不涉及对基金产品的推荐亦不涉及对任何指数样本股的推荐请详细阅读报告风险提示及声明部分请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明权益量化研究目录1指数产品募集情况多只ETF下周进行募集新加坡QDII产品开始申报311产品成立上市情况两只指增ETF将先后成立新REIT产品本周上市312产品发行信息大量ETF下周进行募集313产品申报信息首只挂钩新加坡市场QDII开始申报42本周募集新特点新加坡海峡时报ETF开始申报该指数历史表现几何53市场行情宽基指数普遍下跌海外指数下跌为主74ETF市场表现1141ETF总体情况A股ETF规模减少货币ETF规模占比提升1121142ETF组合本周表现多数下跌较沪深300表现领先0981143A股ETF市场资金流出宽基ETF科创50超越中证500成为ETF规模第二的标的指数1244跨境ETF以下跌为主港股和纳斯达克受资金流入青睐1445债券ETF多数上涨中海富通上证城投债ETF本周收益率025排名第一1546商品ETFETF普遍下跌建信易盛郑商所能源化工期货ETF跌幅较大165场内封闭基金本周表现REITs产品涨跌互现新成员嘉实京东仓储基础设施REIT表现最好176风险提示及声明18请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共19页简单金融成就梦想权益量化研究1指数产品募集情况多只ETF下周进行募集新加坡QDII产品开始申报11产品成立上市情况两只指增ETF将先后成立新REIT产品本周上市本周共有三只基金募集完毕即将成立其中包括博时一只指增ETF此外国泰中证1000指增ETF本周成立在产品上市方面嘉实京东仓储基础设施REIT本周完成上市表1近期上市基金基金状态代码简称成立日募集规模亿元基金经理类型016007OF招商中证消费电子主题联接A--000苏燕青被动指数型基金016008OF招商中证消费电子主题联接C--000苏燕青被动指数型基金募集完毕即将成立159678OF博时中证500增强策略ETF--000刘钊增强指数型基金562863OF嘉实中证疫苗与生物技术ETF--000王紫菡被动指数型基金本周成立159679OF国泰中证1000增强策略ETF2023-02-091458吴中昊增强指数型基金159652OF汇添富中证细分有色金属产业主题ETF2023-01-161138董瑾晏阳被动指数型基金本周上市王艺军魏晨508098OF嘉实京东仓储基础设施REIT2023-01-111757REITs熙孙磊张卓资料来源Wind申万宏源研究12产品发行信息大量ETF下周进行募集下期将有18只产品处于募集期其中5只为ETF联接产品11只为ETF联接基金中四只中证长江保护主题联接产品下期继续募集标的指数长江保护931554CSI目前仅有南方和易方达两家ETF跟踪此外ETF中下周募集的ETF数量较前几周明显增多四只美股ETF下周也将开始募集表2下期即将募集的指数基金证券代码证券简称认购起始日期认购结束日期认购天数投资类型基金经理016357OF易方达中证长江保护主题联接A2023-01-172023-04-1488主题刘树荣016358OF易方达中证长江保护主题联接C2023-01-172023-04-1488主题刘树荣016581OF嘉实上海金联接A2023-02-012023-02-2828商品张钟玉016582OF嘉实上海金联接C2023-02-012023-02-2828商品张钟玉016899OF易方达中证上海环交所碳中和联接A2023-02-132023-03-0319主题伍臣东016900OF易方达中证上海环交所碳中和联接C2023-02-132023-03-0319主题伍臣东016938OF南方中证长江保护主题联接A2023-01-172023-04-1488主题龚涛请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共19页简单金融成就梦想权益量化研究016939OF南方中证长江保护主题联接C2023-01-172023-04-1488主题龚涛017704OF兴业同业存单指数7天持有2023-02-142023-02-2714债券雷志强017837OF博时中债7-10年政策性金融债A2023-02-132023-03-0117债券万志文017838OF博时中债7-10年政策性金融债C2023-02-132023-03-0117债券万志文017862OF华夏中证100联接A2023-02-132023-02-2412规模严筱娴017863OF华夏中证100联接C2023-02-132023-02-2412规模严筱娴159653OF国联安国证ESG300ETF2023-01-172023-04-1488主题章椹元黄欣159657OF鹏华国证疫苗与生物科技ETF2023-01-162023-02-1733主题陈龙159659OF招商纳斯达克100ETF2023-02-092023-03-2949海外-QDII刘重杰159660OF汇添富纳斯达克100ETF2023-01-312023-03-3160海外-QDII过蓓蓓159671OF工银瑞信中证稀有金属主题ETF2023-02-062023-02-138主题史宝珖513113OF华泰柏瑞纳斯达克100ETF2023-02-152023-02-2410海外-QDII柳军李沐阳513653OF南方标普500ETF2023-01-302023-04-2889海外-QDII李佳亮560093OF汇添富中证全指证券公司ETF2023-02-132023-02-2412主题董瑾560863OF万家中证工业有色金属主题ETF2023-02-132023-02-175主题杨坤561173OF富国中证绿色电力ETF2023-02-132023-02-2412主题张圣贤563033OF易方达中证500增强策略ETF2023-02-012023-02-1414指数增强官泽帆张湛资料来源Wind申万宏源研究13产品申报信息首只挂钩新加坡市场QDII开始申报本周有7只产品申报其中包括2只ETF联接万家和大成两只挂钩中证工程机械主题指数的ETF同步开始申报目前该指数尚无挂钩ETF此外华泰柏瑞申报新加坡海峡时报ETF将开启新加坡市场QDII的投资先河表3本期新申报基金基金管理人基金名称基金类型2申请材料接收日类型华泰柏瑞华泰柏瑞新加坡海峡时报交易型开放式指数证券投资基金QDIIQDII2023-02-10海外-QDII万家万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金股票指数2023-02-09主题万家万家中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金股票指数2023-02-09主题广发广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金ETF2023-02-08主题华夏华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金联接2023-02-08主题华夏华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金联接2023-02-08主题大成大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金ETF2023-02-07主题资料来源Wind申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共19页简单金融成就梦想权益量化研究2本周募集新特点新加坡海峡时报ETF开始申报该指数历史表现几何本周华泰柏瑞于2月10号提交新加坡海峡时报交易型开放式指数证券投资基金QDII的申报材料作为针对新加坡地区的第一只QDII产品华泰柏瑞新加坡海峡时报ETF无疑将填补上我国场内指数基金在这一地区的空白新加坡海峡时报指数英语StraitsTimesIndex缩写STI又名海峡时报指数简称海峡指数是新加坡主要的资本加权股价指数由新加坡报业控股新加坡交易所和富时集团三方对30只在新加坡交易所挂牌上市的最活跃及最重要的个别股进行联合计算整理得出是一种市值加权的衡量股市指数被视为新加坡股市的基准指数也是新加坡最受全球认可的基准指数和市场晴雨表成分股上海峡日报指数30只成份股以新加坡企业为主此外也包括如扬子江造船在内等中国控股公司成份股中包括星展银行等新加坡知名企业代表了新加坡未来经济的一篮子股票组合表4新加坡海峡时报指数成份股说明SymbolCompanyName说明9CISGCapitaLandInvestmentLimited总部位于新加坡是全球领先的房地产投资管理公司A17USGCapitaLandAscendasREIT新加坡第一家也是最大的上市商业空间和工业房地产投资信托基金AJBUSGKeppelDCREIT亚洲第一家上市的数据中心房地产投资信托基金BN4SGKeppelCorporationLimited新加坡吉宝从事提供离岸及海洋工程和建筑服务扬子江造船控股有限公司中国投资控股公司以造船和海洋工程制造BS6SGYangzijiangShipbuildingHoldingsLtd为主营业务总部位于新加坡的单位信托投资于用于物流或工业目的且位于全球的多元BUOUSGFrasersLogisticsCommercialTrust化创收房地产资产组合C07SGJardineCycleCarriageLimited制造组装分销和零售汽车和摩托车并为车辆提供售后服务C09SGCityDevelopmentsLimited新加坡跨国房地产运营组织C38USGCapitaLandIntegratedCommercialTrust新加坡最大的房地产投资信托基金之一C52SGComfortDelGroCorporationLimited跨国陆路运输公司主要经营超市便利店及药房等于港澳台主要经营便利店7-11宜家家D01SGDFIRetailGroupHoldingsLimited居及美心食品等D05SGDBSGroupHoldingsLtd星展集团投资公司提供零售中小企业企业和投资银行服务EMISGEmperadorInc生产装瓶和分销蒸馏酒和其他酒精饮料的综合业务农业综合企业集团业务活动包括油棕种植油籽压榨食用油精炼制糖F34SGWilmarInternationalLimited和精炼等G13SGGentingSingaporeLimited新加坡区域休闲酒店和综合度假村开发专家H78SGHongkongLandHoldingsLimited香港置地物业投资管理和开发集团在亚洲拥有商业和住宅物业权益J36SGJardineMathesonHoldingsLimited怡和洋行多元化集团拥有广泛的市场领先业务组合M44USGMapletreeLogisticsTrust丰树物流信托投资于多元化的创收物流房地产和房地产相关资产组合请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共19页简单金融成就梦想权益量化研究投资于主要用于工业用途的创收房地产和房地产相关资产的多元化投资组ME8USGMapletreeIndustrialTrust合长期投资于主要用于办公零售用途的创收房地产以及房地产相关资产的多N2IUSGMapletreePanAsiaCommercialTrust元化投资组合O39SGOversea-ChineseBankingCorporationLimited华侨银行新加坡跨国银行和金融服务公司S58SGSATSLtd新翔集团新加坡机场服务公司S63SGSingaporeTechnologiesEngineeringLtd新加坡科技工程有限公司专门研究航空电子陆地系统和海洋领域U11SGUnitedOverseasBankLimited大华银行新加坡跨国银行公司U14SGUOLGroupLimited华业集团专注于亚太地区房地产的投资开发和管理新加坡最大的本土可再生能源企业之一经营着国际风能太阳能和储能资U96SGSembcorpIndustriesLtd产组合V03SGVentureCorporationLimited技术服务产品和解决方案提供商Y92SGThaiBeveragePublicCompanyLimited泰国酿酒泰国最大的酿酒商同时也是东南亚最大的酿酒商之一YF8SGYangzijiangFinancialHoldingLtd扬子江金融控股有限公司主要从事投资业务的中国控股公司Z74SGSingaporeTelecommunicationsLimited新加坡电信亚洲领先的通信技术集团资料来源雅虎财经各对应公司官网申万宏源研究就海峡时报指数成份股的行业分布来看其成份股分布于房地产行业的最多此外在工业金融等行业也有较多分布图1海峡日报指数成份股行业分布数量资料来源Wind申万宏源研究我们将新加坡海峡时报指数和沪深300指数自2010年起的累计收益变化进行比较相较于沪深300指数历史表现的大开大合新加坡海峡时报指数的历史表现更加平稳总体波动更小图2海峡日报指数与沪深300累计收益比较请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共19页简单金融成就梦想权益量化研究17151311090705新加坡海峡时报指数沪深300指数资料来源Wind申万宏源研究从累计收益上可以较为明显的看出新加坡海峡时报指数和沪深300的趋势相关性较弱我们将国内主流宽基指数自2010年以来的收盘价与海峡时报指数比较与国内市场指数相比海峡时报指数相关性总体显著偏低资产的配置价值更强表5新加坡海峡时报指数和国内主要宽基指数相关系数比较海峡时报指数中证500上证指数申万A股上证50科创50沪深300创业板指海峡时报指数100011013008009-036007-001中证500011100095096073058081088上证指数013095100094083061088082申万A股008096094100088066093094上证50009073083088100076098080科创50-036058061066076100077066沪深300007081088093098077100086创业板指-001088082094080066086100资料来源Wind申万宏源研究以新加坡为代表的成熟资本市场是我国尽心全球多元化配置中不可缺少的一环新加坡金融市场作为世界重要的国际金融市场之一与国内A股相关性较低能有效实现投资互补降低投资组合的整体风险新加坡海峡时报ETF不仅能让投资者更加了解新加坡市场的上市公司和股票市场还能为投资者提供便捷高效低成本地投资海外市场的工具3市场行情宽基指数普遍下跌海外指数下跌为主本周2023262023210国内宽基指数普遍下跌本周表现最好的为上证指数跌幅为008表现最差的是创业板指跌幅135图3国内主要宽基指数本周涨跌幅单位请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共19页简单金融成就梦想权益量化研究000-020-040-060-080-100-120-140-160上证指数申万A股中证500沪深300科创50上证50创业板指资料来源Wind申万宏源研究具体到各个申万一级行业31个申万一级行业分类指数中有16个上涨通信涨幅最大涨幅为256本周有色金属跌幅最大跌幅280图4申万一级行业指数本周涨跌幅单位300200100000-100-200-300-400传媒环保综合电子钢铁银行汽车煤炭通信房地产计算机建筑材料公用事业轻工制造机械设备社会服务建筑装饰交通运输美容护理纺织服饰基础化工食品饮料家用电器石油石化国防军工医药生物农林牧渔商贸零售电力设备非银金融有色金属资料来源Wind申万宏源研究我们按美林投资时钟理论将ETF按资产类型对应各时期分为股票大宗商品现金债券四类本周股票ETF和商品ETF表现普遍较差海外港股美股本周也有一定程度下挫在过去几周的快速上涨后本周海内外市场以震荡调整为主正收益方面主要为各债券类ETF和货币ETF图5美林时钟不同资产类型下ETF代表的本周收益率请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共19页简单金融成就梦想权益量化研究经济处于滞经济处于过热期更适合大宗商经济处于复苏期更适合股票资产涨期更适合经济处于衰退期更适合债券资产品现金资产其他商品型政策性债券A股ETF港股ETF美股ETF黄金ETF货币ETF国债ETF地方债ETFETFETF恒生互联网上证50ETF纳指ETF黄金ETF能源化工ETF华宝添益ETF十年国债ETF5年地债ETF国开ETFETF-101-122-163-219002007005000-541沪深300ETF恒生ETF标普500ETF豆粕ETF国债ETF0-4地债ETF国开债ETF-087-119-091-063003002004中证500ETF恒生科技ETF有色ETF-016-491-170科创50ETF-089创业板50ETF-178MSCI中国A50ETF-174资料来源Wind申万宏源研究我们进一步将A股ETF按行业大类风格拆分为不同赛道本周各细分赛道ETF表现差异较大其中科技类ETF尤为亮眼在大盘下行行情下传媒通信ETF涨幅较大先进制造和周期行业本周下行较大细分赛道上有色金属电池新能源车本周跌幅较大图6不同大类风格下股票ETF代表的本周收益率请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共19页简单金融成就梦想权益量化研究宽基金融地产消费医疗周期先进制造科技上证50ETF银行ETF食品饮料ETF医疗ETF煤炭ETF军工ETF芯片ETF-101-054013-102-181-154040沪深300ETF证券ETF家电ETF创新药ETF钢铁ETF光伏ETF传媒ETF-087-184102-112-069-118283中证500ETF房地产ETF农业ETF医疗器械ETF有色金属ETF电池ETF通信ETF-016136-062058-321-265365科创50ETF中药ETF化工ETF新能源车ETF电子ETF-089-097-107-217088创业板50ETF交运ETF计算机ETF-178049-010MSCI中国A50ETF-174资料来源Wind申万宏源研究跨境ETF方面全球各国家和地区来看本周各跨境ETF主要跟踪指数以下跌为主其中中国香港和美国主要指数下跌较大日本日经225和东证指数本周涨幅较低但较其他海外主要指数表现相对更好图7各地区跨境ETF主要指数产品涨跌资料来源Wind申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共19页简单金融成就梦想权益量化研究4ETF市场表现41ETF总体情况A股ETF规模减少货币ETF规模占比提升112截止至2023年2月10日全市场共有760只ETF最新总规模为1668038亿元较之前一周减少16739亿元其中A股类ETF和货币类ETF规模位居前两位分别为1121269亿元和283776亿元占比分别约为6722和1701本周A股类ETF规模延续上周下降趋势减少27932亿元规模占比较上周减少货币类ETF规模占比从1589提高到1701图8各类ETF规模占比图9A股类ETF各周规模变化单位亿元资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究42ETF组合本周表现多数下跌较沪深300表现领先098截止至2023年2月10日本周ETF组合内产品多数下跌银华中证影视主题ETF表现最好ETF等权组合本周回报013较沪深300表现领先098表61月ETF组合名单跟踪指数代基金代码基金名称本期规模亿元跟踪指数简称本周回报较沪深300指数超额回报码159865OF国泰中证畜牧养殖ETF3805930707CSI中证畜牧-061025512200OF南方中证全指房地产ETF4546931775CSI中证全指房地产136222请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共19页简单金融成就梦想权益量化研究159967OF华夏创业板动量成长ETF3382399296SZ创成长-116-031159928OF汇添富中证主要消费ETF11590000932SH800消费-055030159855OF银华中证影视主题ETF097930781CSI中证影视160245等权组合---013098资料来源Wind申万宏源研究43A股ETF市场资金流出宽基ETF科创50超越中证500成为ETF规模第二的标的指数本周标的为证券公司的ETF资金净流入最多流入935亿元而中证500的ETF资金净流出最多共流出8387亿元图10指数标的资金净流入前五和后五亿元2000100000050-2000000-4000-050-6000-100-8000-150-10000-200资金总净流入指数涨跌幅右轴资料来源Wind申万宏源研究注资金净流入额按过去一段时间的每日ETF份额变化当日ETF单位净值之和估算已除去可能拆分基金下同按照指数标的统计标的为沪深300的ETF共有19只合计规模为1636亿元位列第一其次分别是科创50中证500证券公司最新规模分别为885亿元813亿元716亿元产品数量分别为8只20只11只受本周标的为中证500的ETF资金净流出较大的影响科创50ETF规模超越中证500成为位列第二的标的指数图11规模前十的股票指数标的请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共19页简单金融成就梦想权益量化研究1800251600140020120010001580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