T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日下跌0.225元至99.8元；3份合约共成交89626手，较前一交易日增加23729手;3份合约持仓合计174850手，较前一交易日增加4823手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加25531手至96908手，成交量集中度54.1%，多头减持571手，空头增持2740手，为净空3093手；前10席位的成交量增加28415手至117760手，成交量集中度65.7%，多头增持651手，空头增持1246手，为净多8089手；前20席位的成交量增加35836手至142131手，成交量集中度79.3%，多头增持1293手，空头增持4354手，为净多4348手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-01-16数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日下跌0225元至998元3份合约共成交89626手较前一交易日增加23729手3份合约持仓合计174850手较前一交易日增加4823手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加25531手至96908手成交量集中度541多头减持571手空头增持2740手为净空3093手前10席位的成交量增加28415手至117760手成交量集中度657多头增持651手空头增持1246手为净多8089手前20席位的成交量增加35836手至142131手成交量集中度793多头增持1293手空头增持4354手为净多4348手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少1110手至6888手永安期货席位净买仓减少2737手至3625手空头方面国泰君安席位净卖仓减少167手至5398手银河期货席位净卖仓增加382手至5292手国投安信席位净卖仓增加705手至4144手宏源期货席位净卖仓减少358手至3031手上海东证席位净卖仓增加1925手至2335手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日下跌0195元至100705元3份合约共成交71250手较前一交易日增加18079手3份合约持仓合计108152手较前一交易日增加1628手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加18719手至79030手成交量集中度555多头增持401手空头增持497手为净多2473手前10席位的成交量增加26130手至104292手成交量集中度732多头增持29手空头减持595手为净空2310手前20席位的成交量增加28330手至121510手成交量集中度853多头增持296手空头减持314手为净空1663手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓增加1186手至8039手宏源期货席位净买仓增加837手至4134手中信期货席位净买仓减少193手至3368手华泰期货席位净买仓减少816手至1250手411金融衍生品研究所空头方面国泰君安席位净卖仓增加112手至5617手银河期货席位净卖仓增加553手至3270手国投安信席位净卖仓增加628手至2448手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌007元至100775元3份合约共成交40105手较前一交易日增加6157手3份合约持仓合计47376手较前一交易日增加1138手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5699手至46159手成交量集中度575多头减持222手空头减持389手为净空11392手前10席位的成交量增加8234手至62822手成交量集中度783多头增持34手空头减持244手为净空8004手前20席位的成交量增加8352手至72382手成交量集中度902多头增持616手空头减持217手为净空3630手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓减少49手至3132手平安期货席位净买仓减少4手至1752手国泰君安席位净买仓减少418手至1347手中信期货席位净买仓减少152手至391手空头方面银河期货席位净卖仓减少84手至6167手海通期货席位净卖仓增加423手至4568手宏源期货席位净卖仓增加88手至97手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220003IB基差为059元正套收益率为-10200016IB的反套收益率为93当前到期收益率为2945根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220003IB220027IB基差可能有078元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220003IB220025IB基差可能有071元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220021IB220021IB基差可能有088元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为024元正套收益率为12200017IB的反套收益率为36当前到期收益率为2762根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB200017IB基差可能有034元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有045元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000002IB200008IB基差可能有027元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为014元正套收益率为15当前到期收益率为2385根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有025元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有005元的走阔空间190013IB基差可能有02元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为077元年化展期成本197在过去1年中处于813的分位水平当前移仓完成度1066尚未进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为05元年化展期成本127在过去1年中处于7863的分位水平当前移仓完成度723尚未进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为029元年化展期成本072在过去1年中处于7519的分位水平当前移仓完成度785尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111