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>> 广发证券-A股量化择时研究报告-金融工程:成交弱活跃,有利中长期-230115
上传日期:   2023/1/16 大小:   1418KB
格式:   pdf  共24页 来源:   广发证券
评级:   -- 作者:   安宁宁,张钰东
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市场展望
  从目前成交量看,日均成交在7300亿元,成交依然比较低,市场分歧依然很大,这种分歧有利于拉动行情,春季躁动期间市场有望回升到日均成交1万亿以上,在此之前谈行情结束可能是不必要的,从高频资金交易看,融资是小幅流出的,ETF是持平的,北向资金上周流入440亿元,是主要推动力量。
  风险提示
  量化模型成功率并非100%,市场极端情况模型可能失效。日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,PPI同比数据判断市场走势的结论是基于历史数据得出的,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效,注意控制风险。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异。
 
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