百亿私募机构信息：基于朝阳永续，截至12月底，已有112家管理人的规模超过100亿元，有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略，以市场中性（9家）和多策略（8家）等作为代表性产品策略的数量也相对较多。
　　私募基金发行备案情况：根据最新《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》（2022年11月），数量方面，备案产品数量创新高，合计存续备案约9.09万只，较前一期增长1514只；规模方面，存续备案产品规模合计5.56万亿元，11月新备案产品规模合计有约140.94亿元；基金管理人合计9016家，较前一期减少了52家。
　　私募基金业绩回顾：12月整体收益为负，平均实现-1.07%的收益，1/4分位数和3/4分位数分别为0.95%和-3.72%。其中套利策略基金（1.32%）产品平均实现小幅上涨。
　　私募指数增强基金超额统计：样本内的中证500、沪深300、中证1000私募增强基金，近1月的平均超额收益分别为1.24%、-2.32%、1.61%，年初至今的平均超额收益分别为8.96%、9.03%、14.89%。
　　市场展望：宏观层面，当前宏观层面整体利空权益资产；技术层面，当前权益资产趋势向上、估值较低、且呈现资金流出状态。
　　风险提示：本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响，最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议

研究报告全文：TablePage金融工程专题报告2023年1月4日证券研究报告TableSummaryTableTitle图私募证券基金月度新增备案产品信金融工程私募基金月报2022年息统计12004000月10001230008006002000存续备案产品数量创新高400100020000报告摘要2019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-10基金规模亿元百亿私募机构信息基于朝阳永续截至12月底已有112家管理基金数量右轴只人的规模超过100亿元有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略以市场中性9家和多策略8家等作为代表性产品策略数据来源Wind广发证券发展研究中心的数量也相对较多私募基金发行备案情况根据最新私募基金管理人登记及私募基金分析师TableAuthor张钰东SAC执证号S0260522070006产品备案月报2022年11月数量方面备案产品数量创新高合计存续备案约909万只较前一期增长1514只规模方面存续zhangyudonggfcomcn备案产品规模合计556万亿元11月新备案产品规模合计有约14094分析师罗军SAC执证号S0260511010004亿元基金管理人合计9016家较前一期减少了52家私募基金业绩回顾12月整体收益为负平均实现-107的收益14020-66335128分位数和34分位数分别为095和-372其中套利策略基金luojungfcomcn132产品平均实现小幅上涨分析师张超私募指数增强基金超额统计样本内的中证500沪深300中证1000SAC执证号S0260514070002私募增强基金近1月的平均超额收益分别为124-232161SFCCENoBOB130年初至今的平均超额收益分别为8969031489020-66335132市场展望宏观层面当前宏观层面整体利空权益资产技术层面zhangchaogfcomcn当前权益资产趋势向上估值较低且呈现资金流出状态请注意张钰东罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人不可在香港从事受监管活动风险提示本文仅对所研究的基金产品情况进行分析产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异数据结果相关研究TableDocReport受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响最终结果为不完全金融工程私募基金月报2022-12-06统计本文不作为对任何产品的投资建议2022年11月存续私募注本报告以私募证券基金作为研究对象后文中的私募基金未特别证券管理人环比继续减少说明即指已在证监会备案的私募证券基金金融工程私募基金月报2022-11-072022年10月21年私募基金统计分析简报发布Q3持仓披露识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明124TablePageText金融工程专题报告目录索引一基金市场要点回顾4一百亿私募机构信息4二外资私募机构信息7二私募基金发行备案情况8一私募基金产品概况8二私募基金管理人概况11三市场行情及私募基金业绩表现12一市场行情回顾12二私募基金一级策略业绩表现回顾14三私募指数增强基金业绩表现回顾17四私募基金参与调研情况统计20五市场展望21六风险提示22识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明224TablePageText金融工程专题报告图表索引图1百亿私募管理人主要投资策略分布家4图2百亿私募管理人地区分布家4图3外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布家8图4私募证券基金月度新增备案产品信息统计9图5私募证券基金存续备案产品信息统计9图6私募证券基金分类明细10图7分策略私募证券投资基金数量占比统计10图8各策略产品成立数量占比统计11图9私募证券基金管理人合计数量变化单位家11图10私募证券基金管理人资产管理规模分布家12图11100亿元以上私募管理人代表性策略家12图1250-100亿元私募管理人代表性策略家12图13境内主要宽基指数区间涨幅单位13图14境外主要宽基指数区间涨幅单位13图15申万一级行业指数区间涨幅单位13图16债券指数区间涨幅单位14图17大宗商品区间涨幅单位14表1资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人4表2各策略私募基金月度收益率表现统计14表3股票多头策略私募基金业绩中位数统计15表4市场中性策略私募基金业绩中位数统计15表5套利策略私募基金业绩中位数统计15表6管理期货策略私募基金业绩中位数统计16表7宏观策略私募基金业绩中位数统计16表8债券私募基金业绩中位数统计16表9组合基金策略私募基金业绩中位数统计17表10多策略私募基金业绩中位数统计17表11部分私募中证500指数增强基金业绩统计18表12部分私募沪深300指数增强基金业绩统计19表13部分私募中证1000指数增强基金业绩统计20表142022年12月参与调研私募机构数量较多的个股信息21表152022年12月参与调研较多的私募机构信息21识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明324TablePageText金融工程专题报告一基金市场要点回顾一百亿私募机构信息根据基金业协会登记的资产管理规模作为区分依据将规模在100亿元以上的同时满足机构类型为证券类私募管理人且在基金业协会登记备案的存续管理人定义为百亿私募基于朝阳永续的统计数据截至12月底已有112家管理人的规模超过100亿元环比增加1家据朝阳永续的基金管理人主要策略作为区分分策略统计结果显示股票多头策略依旧是私募基金产品的主流策略112家百亿私募管理人中有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略百亿私募管理人以市场中性9家和多策略8家等作为代表性产品策略的数量也相对较多百亿私募备案最多的产品类型为股票多头策略72家其次是债券基金11家管理期货5家分地域统计结果显示百亿私募集中于北上广地区其中坐落于上海50家北京23家和广东20家的百亿私募管理人数量较多图1百亿私募管理人主要投资策略分布家图2百亿私募管理人地区分布家主要投资策略备案最多产品类型605080704060305040203020101000数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-1212表1资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人备案证对冲产量化产代表性投备案最多券产品品数量品数量管理人名称成立日期代表性产品资策略产品类型数量占比占比只中科招商投资集团2000123其他定向增发深圳市中科招商创业1000000东方港湾2004322股票多头股票多头东方港湾利得汉景1期基金173116289深圳林园投资20061220股票多头股票多头华润信托-林园262000000大朴资产2007417股票多头股票多头大朴策略1号54000000淡水泉2007625股票多头股票多头平安财富-淡水泉成长一期90556000中欧瑞博200795股票多头股票多头华润信托-中欧瑞博1期75267533识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明424TablePageText金融工程专题报告银叶投资2009223宏观策略债券基金银叶-引玉1期量化对冲1147021491北京洛肯国际投资2009713债券基金债券基金洛肯国际安稳一期7000000北京华软新动力私募20091123组合基金组合基金华软新动力优势十期4329951319上海新方程私募201027组合基金组合基金新方程私募精选E5号116776690一村投资2010511股票多头股票多头一村新机遇229262262上海鸣石私募2010128市场中性股票多头满天星六号164475610000伊洛基金2011222市场中性股票多头伊洛中性1号115957609敦和资产201131宏观策略宏观策略敦和多策略1号A81617123平安道远2011314股票多头债券基金平安人寿相对收益账户75267267合晟资产2011327债券基金债券基金合晟同晖固定收益1号创新96000000乐瑞资产2011410债券基金债券基金长安信托-乐瑞强债1号55364000凯丰投资2011825宏观策略宏观策略凯丰对冲三号137730876金锝资产20111124市场中性股票多头锝金一号有限合伙8651165930铂绅投资2011127股票多头股票多头铂绅一号私募81000000艾方资产2012313套利策略套利策略艾方汉世纪信安123382110000九坤投资2012411市场中性股票多头九坤量化混合私募2号583101210000映雪投资2012416股票多头股票多头中信信托-映雪霜雪2期管理型87575000睿扬投资201251股票多头股票多头睿扬专享1号65000615明毅基金2012513债券基金债券基金四川信托-财富1号74000000景林资产201265股票多头股票多头华润信托-景林稳健314032000汉和资本201314股票多头股票多头汉和资本1期78000000盈峰资本2013120股票多头股票多头粤财信托-盈峰79000000杭州遂玖资产2013310股票多头股票多头日出1号49000000友山基金2013320股票多头债券基金友山大河尊享黔稻1号指数优选增强35571286歌斐诺宝201349股票多头股票多头歌斐诺宝精英组合管理1号子基金1671138299高毅资产2013528股票多头股票多头金太阳高毅国鹭1号崇远基金385104104上海少薮派投资2013722股票多头股票多头少数派5号1921198208深圳康曼德资本2013724股票多头股票多头康曼德003号主动管理型133376602西藏源乐晟资产201381股票多头股票多头源乐晟-大唐晟世1号149067067诚奇资产2013923市场中性股票多头诚奇管理2号基金283572410000海南茂源量化私募20131125股票多头股票多头凡二英火5号19827787475久期投资20131222宏观策略债券基金久期灵活二期43139510000上海重阳战略投资201417股票多头股票多头重阳战略英智基金9000000上海冲积资产201419股票多头股票多头冲积成长1号A52000000共青城普融嘉业投资管理合伙企业喆颢资产2014115组合基金组合基金271481741有限合伙珠海阿巴马资产2014212股票多头股票多头阿巴马20号基金42318910000恒德资本201435股票多头股票多头恒德稳盈1号241249124明汯投资2014416管理期货股票多头明汯CTA一号53920783636黑翼资产201454管理期货管理期货黑翼CTA二号17094110000宽远资产2014525股票多头股票多头兴业信托-宽远价值成长640001250进化论资产201463股票多头股票多头进化论复合策略一号8226832927识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明524TablePageText金融工程专题报告灵均投资2014629市场中性股票多头灵均择时1号766167110000千象资产201473管理期货管理期货千象磐石1号17152610000南京盛泉恒元投资201477套利策略套利策略盛泉恒元多策略量化对冲2号基金9058898556元达信资本-安易持兴国2号-股票多上海汐泰投资201478股票多头股票多头121000000头恒宇天泽基金2014713其他债券基金盈泰盛世精选华泰并购30000333上海天演私募201484股票多头股票多头天演中证500指数增强2393353431望正资本2014828股票多头股票多头望正精英-鹏辉1号63159317深圳泰润海吉资产2014831股票多头股票多头泰润价值投资1号131000076因诺资产2014923多策略股票多头因诺启航1号226106210000珠海远信私募2014924股票多头股票多头中信资本平衡配置基金1期113000000宽德投资20141111市场中性市场中性上海宽德共赢143538510000金戈量锐20141111股票多头股票多头量锐7号13751110000宏观策双安资产20141117股票多头略股票双安H5秣陵1号1668751250多头上海保银私募20141117多策略组合基金768421395上海佳期投资20141127股票多头股票多头佳期金星一期1940001031珠海瑞丰汇邦资产20141215股票多头股票多头瑞丰汇邦信达澳银瑞富1号50200400展弘投资20141223套利策略管理期货展弘稳进1号104653810000海南希瓦私募20141224股票多头股票多头希瓦小牛1号基金46217217相聚资本2015114股票多头股票多头相聚顺为1期58345345永安国富资产2015128多策略多策略永安国富-永富1号52000000深圳前海玖瀛资产201523多策略债券基金玖瀛稳健392567949洛书投资2015225股票多头管理期货洛书增强一期1505331267上海通怡投资2015322多策略多策略通怡启源1号198354253管理期上海融葵投资2015324管理期货货股票沛县徽银中心有限合伙2000000多头泓澄投资2015426股票多头股票多头泓澄投资63000000睿郡资产2015517股票多头股票多头睿郡众享1号基金134075448北京清和泉资本2015519股票多头股票多头淞银财富-清和泉优选1期41000000启林投资2015527市场中性股票多头启林同盈1号34612436647昌都凯丰投资2015528宏观策略宏观策略鹏华资产凯丰6号FOF933871108九章资产2015610多策略股票多头幻方苍月7918995063上海迎水投资2015610股票多头股票多头迎水起航1号394228051广东玄元私募基金投2015720股票多头股票多头玄元六度元宝6号281178427资深圳金汇荣盛财富2015721股票多头股票多头金汇荣盛二号70001429石锋资产2015726股票多头股票多头石锋资产厚积一号基金140000000广东睿璞投资2015810股票多头股票多头睿璞投资-睿洪一号50000000半夏投资2015810宏观策略宏观策略半夏宏观对冲537925000识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明624TablePageText金融工程专题报告海南世纪前沿私募2015823股票多头股票多头前沿芦风1号21249539198上海趣时资产2015916股票多头股票多头趣时分红增长1号57000000正圆私募20151027股票多空股票多头正圆卧虎藏龙225044222上海复胜资产2015121股票多头股票多头复胜正能量一期545561667白鹭资管2015127市场中性多策略浙江白鹭群贤198257610000思勰投资2016127管理期货管理期货思诚十二号28766210000宁波幻方量化投资2016214股票多头股票多头九章幻方中证500量化多策略1号40447010000桥水中国投资201636股票多头宏观策略华润信托-创意择优信持18号3000000上海聚鸣投资2016320股票多头股票多头聚鸣多策略155000129上海盘京投资2016414股票多头股票多头盛信1期主基金118000000卓识基金2016421股票多头股票多头卓识稳健一号1595664591横琴广金美好基金2016626组合基金组合基金广金美好哥德尔一号20314810000浙江旌安投资201715多策略多策略旌安1号22000000北京仁桥资产2017524股票多头股票多头仁桥泽源1期30000000浙江义乌檀真投资管理合伙企业有限合201764股票多头股票多头正心谷价值中国精选55000000伙致诚卓远投资2017618股票多头股票多头致远三号122311510000凌顶投资20171116股票多头股票多头凌顶一号21848174908上海宁泉资产201818股票多头股票多头宁泉致远11号70000000北京源峰私募2018130股票多头股票多头源峰价值15000000上海上汽颀臻资产2018210债券基金债券基金上汽投资-颀瑞4号29000690衍复投资2019724股票多头股票多头衍复鲲鹏三号447326610000上海和谐汇一资产2020618股票多头股票多头和谐汇一远景5号1期75000000上海慎知资管2020712股票多头股票多头外贸信托-慎知资产慧知46000000北京国新新格局私募2021412多策略多策略国新央企新发展格局1000000证券上海瓴仁私募基金202175股票多头股票多头华润信托-卓越1期64000000上海合远私募2022320其他合远格上雨鸿1期70000000上海运舟私募2022330股票多头股票多头运舟腾实1号31000000数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12注排名结果不分先后仅作为数据统计结果展示不作投资建议二外资私募机构信息外资私募管理人方面基金业协会数据显示当前合计有37家有28家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元有2家管理人即惠理投资英仕曼的总规模在10-20亿元的区间另外还有瑞银资产润晖投资和雷根资产3家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内德劭投资腾胜投资和元胜投资的规模在亿元区间桥水投资产品规模超过亿元50-100100识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明724TablePageText金融工程专题报告图3外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布家3025201510500-5亿元10-20亿元20-50亿元50-100亿元100亿元以上数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2022-12二私募基金发行备案情况一私募基金产品概况本报告的数据结果主要源自基金业协会Wind和朝阳永续数据库数据的截止日期为2022年12月31日受管理人选择性披露净值和幸存者偏差的影响以及产品数据披露相对滞后等因素的影响最终结果为不完全统计其中私募基金产品和私募管理人的备案数据源自基金业协会定期披露的私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报该报告披露时间相对滞后截至2022年12月底的最新数据统计到2022年11月基金业协会于2014年发布私募投资基金管理人登记和基金备案方法试行文件随之启动私募基金登记备案工作关于产品数量根据基金业协会数据产品存续备案情况方面截至2022年11月私募证券基金备案909万只较前一期增长1514只月度新备案情况方面私募证券投资基金新增2454只占所有类型新备案私募基金数量的77关于产品规模截至2022年11月底的存续备案产品规模合计556万亿元11月新备案产品规模合计有约14094亿元识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明824TablePageText金融工程专题报告图4私募证券基金月度新增备案产品信息统计120040003500100030008002500600200015004001000200500002019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-10基金规模亿元基金数量右轴只数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2022-11图5私募证券基金存续备案产品信息统计70000100000900006000080000500007000040000600005000030000400002000030000200001000010000002015-012015-032015-052015-072015-092015-112016-012016-042016-062016-082016-102016-122017-022017-042017-062017-082017-102017-122018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-10基金规模亿元基金数量右轴只数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2022-11以投资策略作为区分依据本报告将私募证券基金分为九大类型具体的投资策略分别是股票多头策略市场中性策略宏观策略套利策略管理期货策略事件驱动策略债券基金组合基金策略和多策略识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明924TablePageText金融工程专题报告图6私募证券基金分类明细私募证券基金股票市场宏观套利管理事件债券组合多多头中性策略策略期货驱动基金基金策略数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心投资策略方面多数私募证券基金采用股票多头策略根据朝阳永续截至2022年12月底基金产品中有568万只产品采用股票多头策略数量占比约64私募证券基金采用较多的其他策略包括管理期货多策略和债券基金等2022年12月新成立的产品中股票多头策略的数量占比较多根据朝阳永续约91的产品采用股票多头策略图7分策略私募证券投资基金数量占比统计股票多头812138407市场中性205管理期货548121宏观策略182事件驱动7736398债券基金套利策略417组合基金多策略其他策略数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1024TablePageText金融工程专题报告图8各策略产品成立数量占比统计100009000800070006000500040003000200010000002022-092022-102022-112022-12数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12注私募基金产品的成立时间统计数据包含截至当前2022-12-31已终止的私募基金二私募基金管理人概况备案情况方面根据基金业协会数据截至2022年11月底的存续私募证券基金管理人合计9016家较前一期减少了52家图9私募证券基金管理人合计数量变化单位家1200010000800060004000200002015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-09数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2022-11大部分私募管理人的资产管理规模不超过5亿元根据朝阳永续截至12月底大约88的已备案私募管理人旗下规模不超过5亿元112家私募管理人的资产管理规模超过100亿元78家私募管理人的资产规模在50-100亿元区识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1124TablePageText金融工程专题报告间内233家私募管理人的资产规模在20-50亿元区间内图10私募证券基金管理人资产管理规模分布家450798040079603507940300792025079007880200786015078401007820507800077805-10亿10-20亿20-50亿50-100亿100亿以上0-5亿右轴数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12图11100亿元以上私募管理人代表性策略家图1250-100亿元私募管理人代表性策略家80457040603550302540203015201010500数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-1212三市场行情及私募基金业绩表现一市场行情回顾境内权益市场方面中小盘宽基指数跌幅相对较大根据Wind上证50上涨110沪深300上涨048中证500下跌474中证1000下跌468创业板指上涨006科创50下跌403行业方面根据Wind31个申万一级行业指数中食品饮料和美容护理行业涨幅相对较大分别上涨1078和1033煤炭行业下跌1088境外权益市场方面主要宽基指数行情主要呈现下跌德国DAX指数下跌识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1224TablePageText金融工程专题报告329纳斯达克100下跌906标普500下跌590恒生指数上涨637图13境内主要宽基指数区间涨幅单位图14境外主要宽基指数区间涨幅单位51010100000-5-10-10-10-10-20-20-20-15-30-30-30-40-40-20-40当月涨幅2022年涨幅右轴当月涨幅2022年涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2022-12数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2022-12图15申万一级行业指数区间涨幅单位2020101000-10-10-20-20-30-30-40-40当月涨幅2022年涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2022-12债券方面沪公司债当月涨幅较大根据Wind沪公司债上涨约021其次是国债指数上涨约016企债指数和5年信用分别上涨012和006商品方面南华金属指数涨幅较大当月上涨821COMEX黄金当月上涨399识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1324TablePageText金融工程专题报告图16债券指数区间涨幅单位图17大宗商品区间涨幅单位20203315152101021551000沪公司债国债指数企债指数5年信用沪城投债-5-5-10-2-1当月涨幅2022年涨幅右轴当月涨幅2022年涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2022-12数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2022-12二私募基金一级策略业绩表现回顾本部分以私募基金产品采取的投资策略作为区分依据统计了各策略产品当月和近3年等不同时间区间的收益表现由于私募基金的净值数据公布日期和频率无统一标准以及基金管理人选择性披露净值等因素的影响本报告截至2022年12月底的数据结果最终为不完全统计根据朝阳永续私募基金12月平均-107的收益14分位数和34分位数分别为095和-372不同策略而言套利策略132产品平均涨幅最大表2各策略私募基金月度收益率表现统计2022年12月2022年11月平均值14分位数中位数34分位数平均值14分位数中位数34分位数股票多头171078173473516811365000市场中性027082007096139190059024管理期货034175023103026125033278宏观策略078123051289271596152114事件驱动384007302603496737256004债券基金108105030067207211059009套利策略132100031041103144042025组合基金069038054197266379141027多策略076079050290349529140015合计107095073372387660185023数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心根据朝阳永续数据进一步统计了各策略产品更明细的收益情况若符合某项数据要求的数据量少于5只则该项数据为空值识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1424TablePageText金融工程专题报告1股票多头表3股票多头策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上254131623390651069315904250-100亿元12014002205072899251804220-50亿元163136022360721047273904210-20亿元1351537220608090928150415-10亿元1691689234308169428580250-5亿元174162425050734223417012合计173154223800746793107023数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-122市场中性和套利策略表4市场中性策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上04530850902181994407850-100亿元01134340303875662209720-50亿元007297435034111256910010-20亿元0002144000115736110575-10亿元0202832960187123940790-5亿元0000858230376431572034合计007188497006779769075数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12表5套利策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上049465189129102117022050-100亿元03406737403581851311620-50亿元019274204016158967214310-20亿元0385361051148702641595-10亿元0362302370267364720590-5亿元0200965170045191372041合计031272285031750491101数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1524TablePageText金融工程专题报告3管理期货CTA表6管理期货策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上065432817029153683312950-100亿元1533811014024113078710020-50亿元0876778400421599146008910-20亿元01238375102615979431085-10亿元020533768042158810901020-5亿元017182108100311521793058合计02332695101613731485080数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-124宏观策略表7宏观策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益收益夏普比率100亿元以上25510721703058643203402750-100亿元004193719831361010352204320-50亿元10644314400574521209513410-20亿元0471564202510875625580295-10亿元1551725172510462928690220-5亿元032126320720713393032007合计051113018420715872528022数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-125债券基金表8债券私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上00032111110357836414250-100亿元04568304724476704630120-50亿元043889154164137564017710-20亿元0215951101958512821775-10亿元0386864430859598990800-5亿元0148533650941185697104识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1624TablePageText金融工程专题报告合计030717242126965526128数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-126组合基金表9组合基金策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上0178931181072678137606250-100亿元06319586204866469907720-50亿元00231173706074665108010-20亿元04577899508364315790525-10亿元0655828060807498260820-5亿元07370811840674891652028合计05462210570716581201057数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-127多策略表10多策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益2022年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上0752749860241370114009650-100亿元011087924038879132905720-50亿元0134348510251549124008610-20亿元035215124904168413040635-10亿元027190930037106013120730-5亿元07393317830645682307024合计05056514470497751913045数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2022-12三私募指数增强基金业绩表现回顾我们筛选整体规模靠前的量化机构旗下的指数增强基金产品进行统计同一家机构筛选并保留成立时间较早且当前仍旧存续的产品并基于跟踪指数沪深300中证500和中证1000进行区分观察相应产品相对基准指数的业绩表现情况1中证500样本内的私募中证500增强基金近1月的平均超额收益为124年初至识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1724TablePageText金融工程专题报告今的平均超额收益为896表11部分私募中证500指数增强基金业绩统计超额收益率产品名称成立日期截止日期年初至今近1月近3月近6月近1年近3年成立以来中证500产品12020-05-272022-12-297011881774665841775产品22016-05-032022-12-28937036295419889706325620产品32019-06-232022-12-28855174270511807802410039产品42019-08-142022-12-28835-05519915078782946613产品52016-02-292022-12-22639-043075-118668755724502产品62017-01-182022-12-2215202807549011549817025037产品72017-06-202022-12-22959114527410989596717226产品82017-08-292022-12-2212971586514551327576018326产品92018-05-072022-12-2219243017419131954761016195产品102018-06-182022-12-22787091328-05781727008660产品112018-07-312022-12-22824104530211853826316706产品122018-09-192022-12-2211350705464791164380511714产品132018-10-162022-12-22143733568794714661562211904产品142019-11-062022-12-221676257539414170683458591产品152019-12-172022-12-2223215737638226223632414产品162020-03-242022-12-221326895725096产品172020-03-252022-12-222560040197-029258911079产品182020-09-032022-12-22117838956044312085863产品192021-0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