A股整上涨，美股领涨全球。A股整体上涨，其中宁组合上涨3.46%；海外市场整体上涨，其中纳斯达克指数上涨4.82%，德国DAX上涨3.26%，恒生指数上涨3.56%，阿根廷MERV上涨13.27%。
　　本周北向资金表现净流入，两市成交额有所回落。北向资金成交净买入440亿元，两融余额减少14亿元。从情绪面来看，本周日均成交额7,360.75亿元，成交额较上周回落。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号后快慢线差值下降至0以下，但本周快慢线差值开始上升；二，从沪深300成分股多空状态推演看，当前空头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下，本周继续下降；二，本周创业板上涨，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周12.63%上升至15.93%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周食品饮料、非银行金融、纺织服装景气度边际提升居前。从行业趋势角度来看，扩散指数排名前六的中信一级行业分别是消费者服务、食品饮料、煤炭、交通运输、纺织服装、汽车。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是食品饮料、非银行金融、纺织服装、交通运输、轻工制造、商贸零售。
　　本周沪深300ETF、芯片ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是产品300ETF基金，宽基ETF标的指数净流入第一的是科创50指数，周成交额最高的代表产品：科创50ETF（588000.SH，69.46）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是芯片ETF(9.16)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是国防军工。
　　融资净买入国防军工、交通运输、汽车等，北向净买入非银行金融、电力设备及新能源、食品饮料等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是国防军工、交通运输、汽车、传媒和建筑。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是非银行金融、电力设备及新能源、食品饮料、有色金属和电子。
　　本周宁德时代北向流入居前，关注京沪高铁大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，本周净流入居前个股有宁德时代、中国平安、贵州茅台、五粮液、隆基绿能；下周预计解禁规模居前的公司有京沪高铁、翱捷科技-U、兰州银行、特宝生物、赛力斯。
　　综合来看，本周市场整体上涨。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值下降至0以下，但本周开始回升，创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下，2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前，行业ETF中芯片ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注食品饮料、非银行金融、纺织服装、交通运输、轻工制造、商贸零售。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年1月15日金融工程周报A股继续收红军工类ETF金融工程中期报告净流入整体居前证券分析师德邦金工择时周报20230115肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整上涨美股领涨全球A股整体上涨其中宁组合上涨346海外市场相关研究整体上涨其中纳斯达克指数上涨482德国DAX上涨326恒生指数上涨1市场情绪修复TMT行业ETF净356阿根廷MERV上涨1327流入居前德邦金工择时周报20230108202318本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入440亿元两融余额减少14亿元从情绪面来看本周日均成交额736075亿元成交额较股整体上涨收官房地产融资净2A上周回落买入继续居前德邦金工择时周报20230101202311沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深指数于年月日触发金叉信号后快慢线差值下降至以下但本周3融资净买入房地产红利ETF净30020227240快慢线差值开始上升二从沪深成分股多空状态推演看当前空头比例较流入居前德邦金工择时周报300高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时2022122520221225模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续下降二本周创业板上涨4北向买入医药银行创业类指数2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1263上升至1593结合择标的ETF净流入持续居前德邦金时模型信号注意阶段性回调风险工择时周报2022121820221218本周食品饮料非银行金融纺织服装景气度边际提升居前从行业趋势角度来5A股主要指数集体上涨创业类指看扩散指数排名前六的中信一级行业分别是消费者服务食品饮料煤炭交通数标的ETF净流入居前德邦金工运输纺织服装汽车从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信择时周报2022121120221211一级行业分别是食品饮料非银行金融纺织服装交通运输轻工制造商贸零售6A股渐入佳境整体上涨沪深300指数标的ETF净流入居前德邦金本周沪深300ETF芯片ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一工择时周报2022120420221204的是产品300ETF基金宽基ETF标的指数净流入第一的是科创50指数周成7北上资金加仓银行食饮中证500交额最高的代表产品科创50ETF588000SH6946本周全部行业主题ETF当中净流入第一的产品是芯片ETF916而将ETF产品按行业分类本周净标的ETF净流入持续居前德邦金流入第一的行业是国防军工工择时周报20221127202211278A股温和震荡医药板块获北上资融资净买入国防军工交通运输汽车等北向净买入非银行金融电力设备及新金青睐德邦金工择时周报能源食品饮料等本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是国防2022112020221120军工交通运输汽车传媒和建筑本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是非银行金融电力设备及新能源食品饮料有色金属和电子9内外共振A股迎放量大涨德邦金工择时周报20221113本周宁德时代北向流入居前关注京沪高铁大额解禁从北向资金净流入个股分布20221113看本周净流入居前个股有宁德时代中国平安贵州茅台五粮液隆基绿能下周预计解禁规模居前的公司有京沪高铁翱捷科技-U兰州银行特宝生物赛10中证1000指数五连涨医药生力斯科ETF获大幅净流入德邦金工择时周报202211062022116综合来看本周市场整体上涨从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值下降至0以下但本周开始回升创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升注意阶段回调风险宽基ETF中本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前行业ETF中芯片ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注食品饮料非银行金融纺织服装交通运输轻工制造商贸零售风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股整体上涨美股领涨全球823A股资金流向情况9231两融余额流向本周减少14亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入440亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1194亿元123行业轮动2023年以来超额收益-1411331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周食品饮料非银行金融纺织服装环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况16331融资余额净流入行业统计16332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向174个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2151A股上市公司盈利同比增速2152A股上市公司净资产收益率2353中信板块净利润增速256风险提示26信息披露27227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势6图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动15图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅16图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计17图16全部A股归母净利润和营收累计同比21图17全部A股235年复合增速对比21图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比22图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比22图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比22图21全部A股净资产收益率23图22全部A股除金融石油石化净资产收益率23图23全部A股按板块统计净资产收益率24图24全部A股按国企民企统计净资产收益率24图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比25图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比26表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12表5本周宽基ETF净流出前十12327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十17表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5018表10北向资金周度个股净流出前5019表11下周限售股解禁市值前20公司明细20427请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体上涨其中宁组合上涨346海外市场整体上涨其中纳斯达克指数上涨482德国DAX上涨326恒生指数上涨356阿根廷MERV上涨1327本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入440亿元两融余额减少14亿元从情绪面来看本周日均成交额736075亿元成交额较上周回落沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号后快慢线差值下降至0以下但本周快慢线差值开始上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续下降二本周创业板上涨2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1263上升至1593结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看截至2023年1月6日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是消费者服务0764食品饮料0764煤炭0685交通运输0521纺织服装0502汽车0499从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是食品饮料0567非银行金融0337纺织服装0131交通运输013轻工制造0097商贸零售0086从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是科创50283中证800063上证180022中小100004和国证2000003其中科创50宽基指数周成交额最高的ETF是科创50ETF588000SH6946中证800宽基指数周成交额最高的ETF是800ETF515800SH244上证180宽基指数周成交额最高的ETF是上证180ETF510180SH48本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是芯片ETF916军工军工龙头军工龙头和证券保险ETF54ETF526ETF467ETF382而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为国防军工161TMT138农林牧渔38新能源075和科技067本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是国防军工926交通运输659汽车58传媒427和建筑417本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是非银行金融7853电力设备及新能源7223食品饮料6972有色金属388和电子3746从北向资金净流入个股分布看本周净流入居前的有净流入居前的有宁德时代40中国平安3818贵州茅台3002五粮液1959隆基绿能1751下周预计解禁规模居前的公司有京沪高铁107811451翱捷科技-U1144621278兰州银行915210839特宝生物71897673赛力斯57781493综合来看本周市场整体上涨从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值下降至0以下但本周开始回升创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下527请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升注意阶段回调风险宽基ETF中本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前行业ETF中芯片ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注食品饮料非银行金融纺织服装交通运输轻工制造商贸零售从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号后快慢线差值下降至0以下但本周快慢线差值开始上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续下降二本周创业板上涨2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1263上升至1593结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体上涨沪深300指数上涨235根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号快慢线差值下降至0以下因此我们对于后市的判断是一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号后快慢线差值下降至0以下但本周快慢线差值开始上升二从沪深300成分股多空状态推演看当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加图1沪深300指数价格扩散指数走势627请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报资料来源Wind德邦研究所表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒325电力及公用事业257电力设备及新能源114116电子521228房地产358纺织服装11非银行金融1312530钢铁123国防军工167机械56112基础化工28111计算机9514家电4116建材1225建筑2327交通运输8311煤炭33农林牧渔156汽车1010轻工制造22商贸零售123石油石化347食品饮料104216通信336消费者服务2114医药2013639银行143522有色金属5611727请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报总计122149821300占比415037100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数上涨293模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续下行因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线后下降至0以下本周继续下降二本周创业板上涨2022年4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1263上升至1593结合择时模型信号注意阶段性回调风险图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股整体上涨美股领涨全球本周2023年1月9日至2023年1月13日从全球市场角度看A股整体上涨其中宁组合上涨346美国股市领涨于全球股市其中纳斯达克指数上涨482欧洲股市亚太股市和新兴市场股市也跟随上涨其中德国DAX上涨326恒生指数上涨356阿根廷MERV上涨1327827请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数119343深证成指206532上证50272577沪深300235524中证500075329中证1000026376国证2000-003360中国股市创业板指293624科创50-169150红利指数057180茅指数315591宁组合346688资源股110461道琼斯工业指数200349美国股市标普500267416纳斯达克指数482585德国DAX326835欧洲股市英国富时100188526法国CAC40237849恒生指数356989日经225056010亚太股市富时新加坡海峡指数052131韩国KOSDAQ332479澳洲标普200302381俄罗斯RTS718410印度SENSEX30054-100巴西IBOVESPA指数179108新西兰标普50111245新兴市场股市胡志明指数032510马尼拉综指425587富时马来西亚综指113102阿根廷MERV13271983资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周减少14亿元截至2023年1月12日两融余额为15428亿元较2023年1月6日15442亿元减少14亿元-009两融余额占A股流通市值比例为226较2023年1月6日227减少001个百分点两融交易额占A股成交额的753较2023年1月6日737增加016个百分点927请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600020000450400500015150003504000300100001025030005000200015052000融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值两融交易额占A股成交额沪深300指数资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入440亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入43997亿元人民币本月累计成交净买入64015亿元人民币2023年累计成交净买入64015亿元人民币开通以来累计成交净买入1788613亿元人民币图6陆股通资金流向20000180001600014000120001000080006000400020000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净卖出639亿元港币本月累计成交净买入10576亿元港币2023年累计成交净买入10576亿元港币开通以来累计成交净买入2581656亿元港币1027请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是科创50283中证800063上证180022中小100004和国证2000003其中科创50宽基指数周成交额最高的ETF是科创50ETF588000SH6946中证800宽基指数周成交额最高的ETF是800ETF515800SH244上证180宽基指数周成交额最高的ETF是上证180ETF510180SH48表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000688SH科创50-169219593283000906SH中证8001941606065063000010SH上证180201589084022399005SZ中小100177293403004399303SZ国证2000-0031172654003CES300CSI中华沪深港3001811149503000399007SZ深证300232795440000000065SH上证龙头126342737000399624SZ中创400057420000000000009SH上证380049318785000资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是中证1000-2771创业板50-2346上证50-2008创业板指-1297和中证500-8491127请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000852SH中证1000026730805-2771399673SZ创业板50342214661-2346000016SH上证50272275689-2008399006SZ创业板指293691282-1297000905SH中证500075559121-849931643CSI科创创业50130165857-456000300SH沪深3002351046944-221000001SH上证指数1191525735-108000903SH中证100260572799-103399330SZ深证100278479107-033资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是300ETF基金1178沪深300ETF493科创50ETF457沪深300ETF易方达299和800ETF063表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510330SH300ETF基金23325733275121178159919SZ沪深300ETF2342145122446493588000SH科创50ETF-1685177051355457510310SH沪深300ETF易方达2341593316605299515800SH800ETF19419612062063510100SH上证50ETF易方达27014221514054561350SH国泰中证500ETF075163199035588090SH科创板ETF-17036133583031560110SH中证1000ETF基金022506529022510180SH上证180ETF2001982820246022资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是沪深300ETF-2034上证50ETF-202创业50ETF-159中证1000指数ETF-742和中证1000ETF指数-733表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510300SH沪深300ETF2337741877186-2034510050SH上证50ETF2725847258039-2020159682SZ创业50ETF31931311641-1590159633SZ中证1000指数ETF02553984670-742560010SH中证1000ETF指数02162695548-733159915SZ创业板ETF2922130421246-680159681SZ创50ETF33625632078-571159845SZ中证1000ETF02555595046-527159629SZ1000ETF02557915320-485159922SZ中证500ETF07484648123-403资料来源Wind德邦研究所234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1194亿元本周全市场解禁规模为1194亿元其中沪市主板为806亿元深市主板为212亿元创业板为36亿元科创板为139亿元预计未来一周解禁规模为18931227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报亿元较本周增加698亿元预计未来一月解禁规模为5544亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2023年以来超额收益-141回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年1月份建议配置的行业有煤炭消费者服务交通运输石油石化房地产建筑31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周食品饮料非银行金融纺织服装环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2023年1月13日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是消费者服务0764食品饮料0764煤炭0685交通运输0521纺织服装0502汽车0499扩散指数排名后六的中信一级行业分别是钢铁0098综合金融0104建材0139电子0142农林牧渔0199银行02361327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪20221125202212220221292022121620221223202212302023162023113较上周食品饮料002800830174020301300232019707640567非银行金融005900670068006700630057005703940337纺织服装041103870427037803710350037105020131交通运输053104810444060804250401039105210130轻工制造017301940146021002340311026703640097商贸零售032703360412041104270444033904240086有色金属031703440360040101980210021802980080基础化工022802710262025502910304025503120057医药025402640277032503580422043004840054消费者服务019201880670074907190710071607640048传媒017501600147014402290213023402650031家电007300710066005901180103027103010030汽车023104010398037203670415046904990030综合035404020294039203870301032503440019电子009701070110008700840125013901420004银行02950283027902640258023902380236-0002钢铁02400195019701270115010401000098-0002石油石化05400528052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