A股整上涨。A股整体上涨，其中国证2000上涨3.63%；海外市场表现分化，其中道琼斯工业指数上涨1.46%，法国CAC40上涨5.98%，恒生指数上涨6.12%，阿根廷MERV上涨5.79%。
　　本周北向资金表现净流入，两市成交额有所回升。北向资金成交净买入200亿元，两融余额增加67亿元。从情绪面来看，本周日均成交额8,135.20亿元，成交额较上周回升。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号，当前快慢线差值下降至0以下；二，从沪深300成分股多空状态推演看，当前多头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加；三、从模型信号强弱转换看，看多信号增强，对后续大盘走势依然持偏乐观态度。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周下降至0以下；二，本周创业板上涨，4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周9.13%上升至12.63%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周房地产、家电、计算机景气度边际提升居前。从行业趋势角度来看，扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭、消费者服务、房地产、汽车、通信、医药。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产、家电、计算机、电力设备及新能源、通信、机械。
　　本周科创50ETF、芯片ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是产品科创50ETF，宽基ETF标的指数净流入第一的是科创创业50指数，周成交额最高的代表产品：双创50ETF（159781.SZ，6.7）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是芯片ETF(11.07)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是TMT。
　　融资净买入电力设备及新能源、基础化工、电子等，北向净买入电力设备及新能源、银行、非银行金融等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电力设备及新能源、基础化工、电子、有色金属和银行。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源、银行、非银行金融、食品饮料和电子。
　　本周五粮液北向流入居前，关注宝丰能源大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，本周净流入居前个股有五粮液、宁德时代、中国平安、贵州茅台、东方财富；下周预计解禁规模居前的公司有宝丰能源、电投产融、天岳先进、妙可蓝多、创耀科技。
　　综合来看，本周市场整体上涨。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值下降至0以下，创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下，4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周以科创50指数为标的的ETF流入居前，行业ETF中芯片ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注房地产、家电、计算机、电力设备及新能源、通信、机械。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年1月8日金融工程周报市场情绪修复TMT行业E金融工程中期报告TF净流入居前证券分析师德邦金工择时周报20230108肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整上涨A股整体上涨其中国证2000上涨363海外市场表现分化其相关研究中道琼斯工业指数上涨146法国CAC40上涨598恒生指数上涨6121A股整体上涨收官房地产融资阿根廷MERV上涨579净买入继续居前德邦金工择时周报20230101202311本周北向资金表现净流入两市成交额有所回升北向资金成交净买入200亿元两融余额增加67亿元从情绪面来看本周日均成交额813520亿元成交额较融资净买入房地产红利净2ETF上周回升流入居前德邦金工择时周报2022122520221225沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深指数于年月日触发金叉信号当前快慢线差值下降至以下二3北向买入医药银行创业类指数30020227240从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概标的ETF净流入持续居前德邦金率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号增强对后续大盘走势依工择时周报2022121820221218然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线4A股主要指数集体上涨创业类指本周下降至0以下二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上数标的ETF净流入居前德邦金工周913上升至1263结合择时模型信号注意阶段性回调风险择时周报2022121120221211本周房地产家电计算机景气度边际提升居前从行业趋势角度来看扩散指数5A股渐入佳境整体上涨沪深300排名前六的中信一级行业分别是煤炭消费者服务房地产汽车通信医药指数标的ETF净流入居前德邦金从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产工择时周报2022120420221204家电计算机电力设备及新能源通信机械6北上资金加仓银行食饮中证500本周科创50ETF芯片ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一标的ETF净流入持续居前德邦金的是产品科创50ETF宽基ETF标的指数净流入第一的是科创创业50指数周工择时周报2022112720221127成交额最高的代表产品双创50ETF159781SZ67本周全部行业主题ETF7A股温和震荡医药板块获北上资当中净流入第一的产品是芯片ETF1107而将ETF产品按行业分类本周净流入第一的行业是金青睐德邦金工择时周报TMT2022112020221120融资净买入电力设备及新能源基础化工电子等北向净买入电力设备及新能8内外共振A股迎放量大涨德源银行非银行金融等本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别邦金工择时周报20221113是电力设备及新能源基础化工电子有色金属和银行本周中信一级行业中北20221113向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源银行非银行金融食品饮料和电子9中证1000指数五连涨医药生科ETF获大幅净流入德邦金工择时本周五粮液北向流入居前关注宝丰能源大额解禁从北向资金净流入个股分布周报202211062022116看本周净流入居前个股有五粮液宁德时代中国平安贵州茅台东方财富下周预计解禁规模居前的公司有宝丰能源电投产融天岳先进妙可蓝多创耀10科创50持续逆势上涨中证1000科技指数标的ETF净流入总规模超百亿德邦金工择时周报20221030综合来看本周市场整体上涨从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值下20221031降至0以下创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升注意阶段回调风险宽基ETF中本周以科创50指数为标的的ETF流入居前行业ETF中芯片ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注房地产家电计算机电力设备及新能源通信机械风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股整体上涨823A股资金流向情况9231两融余额流向本周增加67亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入200亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为941亿元123行业轮动2023年以来超额收益-1521331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周房地产家电计算机环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况16331融资余额净流入行业统计16332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向174个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2151A股上市公司盈利同比增速2152A股上市公司净资产收益率2353中信板块净利润增速256风险提示26信息披露27227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势7图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动15图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅16图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计17图16全部A股归母净利润和营收累计同比21图17全部A股235年复合增速对比21图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比22图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比22图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比23图21全部A股净资产收益率23图22全部A股除金融石油石化净资产收益率24图23全部A股按板块统计净资产收益率24图24全部A股按国企民企统计净资产收益率24图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比25图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比26表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12表5本周宽基ETF净流出前十12327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十18表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5019表10北向资金周度个股净流出前5019表11下周限售股解禁市值前20公司明细20427请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体上涨其中国证2000上涨363海外市场表现分化其中道琼斯工业指数上涨146法国CAC40上涨598恒生指数上涨612阿根廷MERV上涨579本周北向资金表现净流入两市成交额有所回升北向资金成交净买入200亿元两融余额增加67亿元从情绪面来看本周日均成交额813520亿元成交额较上周回升沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号增强对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周下降至0以下二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周913上升至1263结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看截至2023年1月6日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭0738消费者服务0716房地产0583汽车0469通信0462医药043从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是房地产0233家电0167计算机0124电力设备及新能源0073通信0072机械0066从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是科创创业50109中证800035上证180015深证成指003和中小100002其中科创创业50宽基指数周成交额最高的ETF是双创50ETF159781SZ67中证800宽基指数周成交额最高的ETF是800ETF515800SH19上证180宽基指数周成交额最高的ETF是上证180ETF510180SH296本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是芯片ETF1107酒ETF851新能源车ETF571军工龙头ETF508和券商ETF486而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为TMT2239消费1211金融地产1055新能源806和国防军工504本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是电力设备及新能源1638基础化工1136电子1095有色金属919和银行691本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是电力设备及新能源4233银行3305非银行金融2931食品饮料2798和电子1544从北向资金净流入个股分布看本周净流入居前的有净流入居前的有五粮液224宁德时代2188中国平安2166贵州茅台1765东方财富77下周预计解禁规模居前的公司有宝丰能源641459531电投产融18409573天岳先进82249834妙可蓝多3319959创耀科技294310681综合来看本周市场整体上涨从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差527请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报值下降至0以下创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升注意阶段回调风险宽基ETF中本周以科创50指数为标的的ETF流入居前行业ETF中芯片ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注房地产家电计算机电力设备及新能源通信机械从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号增强对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周下降至0以下二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周913上升至1263结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体上涨沪深300指数上涨282根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号快慢线差值下降至0以下因此我们对于后市的判断是一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看当前多头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号增强对后续大盘走势依然持偏乐观态度627请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒2215电力及公用事业257电力设备及新能源112316电子520328房地产3148纺织服装11非银行金融12121530钢铁123国防军工1517机械361212基础化工261211计算机9514家电1146建材1315建筑77交通运输82111煤炭33农林牧渔156汽车1010轻工制造112商贸零售123石油石化347食品饮料82616通信3216消费者服务2114医药1416939银行113822727请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报有色金属4711总计971351157300占比3245419100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数上涨321模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续下行因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周下降至0以下二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周913上升至1263结合择时模型信号注意阶段性回调风险图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股整体上涨本周2023年1月3日至2023年1月6日从全球市场角度看A股整体上涨其中国证2000上涨363美国股市整体表现上涨其中道琼斯工业指数上涨146欧洲股市也跟随上涨其中法国CAC40上涨598亚太股市表现分化其中恒生指数上涨612新兴市场表现依旧分化其中阿根廷MERV上涨579其中欧洲股市部分亚太股市部分新兴市场本周交易日为2023年1月2日至2023年1月6日827请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数221-1325深证成指319-2349上证50297-1712沪深300282-1942中证500253-1830中证1000348-1885国证2000363-1419中国股市创业板指321-2710科创50325-2912红利指数123-123茅指数267-1991宁组合330-2342资源股347-1942道琼斯工业指数146-745美国股市标普500145-1828纳斯达克指数098-3244德国DAX493-803欧洲股市英国富时100332426法国CAC40598-408恒生指数612-1028日经225-046-979亚太股市富时新加坡海峡指数078490韩国KOSDAQ142-3337澳洲标普200077-447俄罗斯RTS-287-4092印度SENSEX30-154284巴西IBOVESPA指数-070395新西兰标普50133-1080新兴市场股市胡志明指数476-2958马尼拉综指155-638富时马来西亚综指-011-569阿根廷MERV57915604资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周增加67亿元截至2023年1月5日两融余额为15471亿元较2022年12月30日15404亿元增加67亿元043两融余额占A股流通市值比例为228较2022年12月30日233减少005个百分点两融交易额占A股成交额的737较2022年12月30日701增加036个百分点927请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600020000450400500015150003504000300100001025030005000200015052000融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值两融交易额占A股成交额沪深300指数资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入200亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入20019亿元人民币本月累计成交净买入20019亿元人民币2023年累计成交净买入20019亿元人民币开通以来累计成交净买入1744616亿元人民币图6陆股通资金流向20000180001600014000120001000080006000400020000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入11215亿元港币本月累计成交净买入11215亿元港币2023年累计成交净买入11215亿元港币开通以来累计成交净买入2582295亿元港币1027请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是科创创业50109中证800035上证180015深证成指003和中小100002其中科创创业50宽基指数周成交额最高的ETF是双创50ETF159781SZ67中证800宽基指数周成交额最高的ETF是800ETF515800SH19上证180宽基指数周成交额最高的ETF是上证180ETF510180SH296表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元931643CSI科创创业50309144635109000906SH中证8002751371301035000010SH上证180268484639015399001SZ深证成指3191931454003399005SZ中小100230266361002931442CSISHS科技100371137292002h30455CSI沪港深5002801296743000399088SZ深创100337343221000987008CNI港股通科技479129221000930939CSI500质量370121011000资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是沪深300-2497中证1000-2471上证50-1378中证500-491和创业板指-4471127请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000300SH沪深300282898595-2497000852SH中证1000348638959-2471000016SH上证50297233485-1378000905SH中证500253472706-491399006SZ创业板指321619963-447000688SH科创50325188718-229399673SZ创业板50357179166-202399330SZ深证100330419518-148000903SH中证100333502493-091000001SH上证指数2211321959-077资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是科创50ETF易方达664MSCI中国A50ETF285双创50ETF236沪深300ETF233和上证50ETF易方达152表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元588080SH科创50ETF易方达3241691118123664560050SHMSCI中国A50ETF28974587958285159781SZ双创50ETF30861586583236159919SZ沪深300ETF2812063921451233510100SH上证50ETF易方达29612331422152510330SH300ETF基金2812490925733123159922SZ中证500ETF25281848464074515800SH800ETF27418741961035510710SH上证50ETF博时295570611024510180SH上证180ETF2671929919828015资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是沪深300ETF-2252上证50ETF-1543中证1000ETF-813科创50ETF-707和中证1000ETF指数-685表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510300SH沪深300ETF2797750477418-2252510050SH上证50ETF2955829758472-1543512100SH中证1000ETF3481060910165-813588000SH科创50ETF3255082651770-707560010SH中证1000ETF指数34667216269-685159633SZ中证1000指数ETF34756805398-479510500SH中证500ETF2526034661434-431510310SH沪深300ETF易方达2821589515933-409159629SZ1000ETF34659475791-362159915SZ创业板ETF3202098921304-357资料来源Wind德邦研究所234解禁规模统计本周全市场解禁规模为941亿元本周全市场解禁规模为941亿元其中沪市主板为301亿元深市主板为1227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报108亿元创业板为450亿元科创板为81亿元预计未来一周解禁规模为1129亿元较本周增加187亿元预计未来一月解禁规模为6008亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2023年以来超额收益-152回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年1月份建议配置的行业有煤炭消费者服务交通运输石油石化房地产建筑31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周房地产家电计算机环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2023年1月6日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭0738消费者服务0716房地产0583汽车0469通信0462医药043扩散指数排名后六的中信一级行业分别是非银行金融0057钢铁01电子0139综合金融0143建材0152食品饮料01971327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪202211182022112520221222022129202212162022122320221230202316较上周房地产034104000454045004450442035005830233家电008800730071006600590118010302710167计算机025402100209019301560156025803830124电力设备及新能源022802400307025802480180033804100073通信027803850446044103940420039004620072机械028302850314029402760305034204080066建材017201450164014501430165009401520058汽车019702310401039803720367041504690054农林牧渔039501880166014202240211017402090036建筑029805100556046503290317027203050033电力及公用事业018404050261024902620254023202600028综合029703540402029403920387030103250025纺织服装029804110387042703780371035003710021传媒017101750160014701440229021302340021煤炭0735078707730772076007620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