A股整体领跌于全球股市。A股整体领跌于全球股市，其中茅指数下跌2.11%；海外市场表现分化，其中道琼斯工业指数上涨0.86%，英国富时100上涨1.92%，恒生指数上涨0.73%，阿根廷MERV上涨13.73%。
　　本周北向资金表现净流入，两市成交额有所回落。北向资金成交净买入44亿元，两融余额减少136亿元。从情绪面来看，本周日均成交额6,431.69亿元，成交额较上周回落。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号，当前快慢线差值下降至0以下；二，从沪深300成分股多空状态推演看，虽然当前空头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加；三、从模型信号强弱转换看，看多信号有所减弱，但对后续大盘走势依然持偏乐观态度。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周继续下行；二，本周创业板下跌，4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周10.38%下降至6.31%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周传媒、家电、基础化工景气度边际提升居前。从行业趋势角度来看，扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭、消费者服务、房地产、商贸零售、交通运输、通信。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是传媒、家电、基础化工、医药、机械、通信。
　　本周沪深300ETF、红利ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是产品沪深300ETF，宽基ETF标的指数净流入第一的是沪深300指数，周成交额最高的代表产品：沪深300ETF（510300.SH，151.05）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是红利ETF(4.15)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是金融地产。
　　融资净买入房地产、煤炭、通信等，北向净买入食品饮料、医药、机械等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是房地产、煤炭、通信、钢铁和建材。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是食品饮料、医药、机械、消费者服务和银行。
　　本周五粮液北向流入居前，关注云南白药大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，本周净流入居前个股有五粮液、贵州茅台、水井坊、中国平安、以岭药业；下周预计解禁规模居前的公司有云南白药、招商公路、国网信通、华特气体、炬光科技。
　　综合来看，本周市场整体下跌，市场交易情绪较上周略有回落。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值下降至0以下，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周继续下行，4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前，行业ETF中红利ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注传媒、家电、基础化工、医药、机械、通信。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2022年12月25日金融工程周报融资净买入房地产红利ETF金融工程中期报告净流入居前证券分析师德邦金工择时周报20221225肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整体领跌于全球股市A股整体领跌于全球股市其中茅指数下跌211相关研究海外市场表现分化其中道琼斯工业指数上涨086英国富时100上涨1921北向买入医药银行创业类指数恒生指数上涨073阿根廷MERV上涨1373标的ETF净流入持续居前德邦金工择时周报2022121820221218本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入44亿元两融余额减少136亿元从情绪面来看本周日均成交额643169亿元成交额股主要指数集体上涨创业类指2A较上周回落数标的ETF净流入居前德邦金工择时周报2022121120221211沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深指数于年月日触发金叉信号当前快慢线差值下降至以下二3A股渐入佳境整体上涨沪深30030020227240从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻指数标的ETF净流入居前德邦金多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续工择时周报2022120420221204大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值4北上资金加仓银行食饮中证500突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅标的ETF净流入持续居前德邦金度由上周1038下降至631结合择时模型信号注意阶段性回调风险工择时周报2022112720221127本周传媒家电基础化工景气度边际提升居前从行业趋势角度来看扩散指数5A股温和震荡医药板块获北上资排名前六的中信一级行业分别是煤炭消费者服务房地产商贸零售交通运输金青睐德邦金工择时周报通信从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是传2022112020221120媒家电基础化工医药机械通信6内外共振A股迎放量大涨德本周沪深300ETF红利ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一邦金工择时周报20221113的是产品沪深300ETF宽基ETF标的指数净流入第一的是沪深300指数周成20221113交额最高的代表产品沪深300ETF510300SH15105本周全部行业主题7中证1000指数五连涨医药生科ETF当中净流入第一的产品是红利ETF415而将ETF产品按行业分类本ETF获大幅净流入德邦金工择时周净流入第一的行业是金融地产周报202211062022116融资净买入房地产煤炭通信等北向净买入食品饮料医药机械等本周中8科创50持续逆势上涨中证1000信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是房地产煤炭通信钢铁和建指数标的ETF净流入总规模超百亿材本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是食品饮料医德邦金工择时周报20221030药机械消费者服务和银行20221031本周五粮液北向流入居前关注云南白药大额解禁从北向资金净流入个股分布9A股震荡分化两市情绪不减酒看本周净流入居前个股有五粮液贵州茅台水井坊中国平安以岭药业下ETF净流入居前德邦金工择时周周预计解禁规模居前的公司有云南白药招商公路国网信通华特气体炬光科报2022102320221023技10节后首周A股强势V型反弹综合来看本周市场整体下跌市场交易情绪较上周略有回落从大盘择时模型看TMT行业ETF受资金青睐德邦沪深300目前快慢线差值下降至0以下创业板指择时模型快慢线差值突破0线金工择时周报2022101620221016本周继续下行4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前行业ETF中红利ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注传媒家电基础化工医药机械通信风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股领跌全球823A股资金流向情况9231两融余额流向本周减少136亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入44亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为934亿元123行业轮动2022年以来超额收益6071331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周传媒家电基础化工环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况16331融资余额净流入行业统计16332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向174个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2151A股上市公司盈利同比增速2152A股上市公司净资产收益率2353中信板块净利润增速256风险提示26信息披露27227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势7图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向10图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动15图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅16图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计17图16全部A股归母净利润和营收累计同比21图17全部A股235年复合增速对比21图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比22图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比22图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比23图21全部A股净资产收益率23图22全部A股除金融石油石化净资产收益率24图23全部A股按板块统计净资产收益率24图24全部A股按国企民企统计净资产收益率25图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比25图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比26表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十11表4本周宽基ETF净流入前十12表5本周宽基ETF净流出前十12327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十18表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5019表10北向资金周度个股净流出前5019表11下周限售股解禁市值前20公司明细20427请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体领跌于全球股市其中茅指数下跌211海外市场表现分化其中道琼斯工业指数上涨086英国富时100上涨192恒生指数上涨073阿根廷MERV上涨1373本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入44亿元两融余额减少136亿元从情绪面来看本周日均成交额643169亿元成交额较上周回落沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1038下降至631结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看扩散指数排名前六的中信一级行业分别扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭0762消费者服务0719房地产0442商贸零售0427交通运输0425通信042从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是传媒0084家电0059基础化工0036医药0033机械0029通信0026从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是沪深3006546中证5006287中证10002915科创502491和科创创业501101其中沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH15105中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH1138中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF512100SH8014本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是红利ETF415芯片ETF318证券ETF236券商ETF172和新能源车ETF132而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为金融地产62TMT489新能源443低碳环保106和基建运营094本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是房地产242煤炭096通信057钢铁037和建材02本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是食品饮料6068医药1698机械902消费者服务877和银行643从北向资金净流入个股分布看本周净流入居前的有净流入居前的有五粮液2127贵州茅台1307水井坊967中国平安962以岭药业952下周预计解禁规模居前的公司有云南白药46224-043招商公路3213812235国网信通79111962华特气体6015688炬光科技41932224527请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报综合来看本周市场整体下跌市场交易情绪较上周略有回落从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值下降至0以下创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前行业ETF中红利ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注传媒家电基础化工医药机械通信从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1038下降至631结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体下跌沪深300指数下跌319根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号快慢线差值下降至0以下因此我们对于后市的判断是一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度627请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒145电力及公用事业617电力设备及新能源11516电子2201528房地产6118纺织服装11非银行金融519630钢铁213国防军工77机械271212基础化工181111计算机67114家电1416建材415建筑257交通运输63211煤炭33农林牧渔66汽车1010轻工制造112商贸零售213石油石化257食品饮料68216通信2316消费者服务134医药826539银行515222727请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报有色金属3811总计53205537300占比1868212100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数下跌369模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续下行因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1038下降至631结合择时模型信号注意阶段性回调风险图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股领跌全球本周2022年12月19日至2022年12月23日从全球市场角度看A股整体领跌于全球股市其中茅指数下跌211美国股市整体表现分化其中道琼斯工业指数上涨086欧洲股市整体上涨其中英国富时100上涨192亚太股市表现分化其中恒生指数上涨073新兴市场表现依旧分化其中阿根廷MERV上涨1373827请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数-385-1632深证成指-394-2697上证50-269-2011沪深300-319-2251中证500-510-2169中证1000-550-2309国证2000-557-1844中国股市创业板指-369-3119科创50-593-3418红利指数-380-286茅指数-211-2306宁组合-318-2817资源股-550-2319道琼斯工业指数086-863美国股市标普500-020-1933纳斯达克指数-194-3290德国DAX034-1224欧洲股市英国富时100192120法国CAC40081-906恒生指数073-1626日经225-469-888亚太股市富时新加坡海峡指数052429韩国KOSDAQ-365-3315澳洲标普200-084-471俄罗斯RTS-723-3962印度SENSEX30-241302巴西IBOVESPA指数665465新西兰标普50-094-1181新兴市场股市胡志明指数-379-3201马尼拉综指096-817富时马来西亚综指018-592阿根廷MERV137312489资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周减少136亿元截至2022年12月22日两融余额为15528亿元较2022年12月16日15664亿元减少136亿元-087两融余额占A股流通市值比例为238较2022年12月16日231增加007个百分点两融交易额占A股成交额的723较2022年12月16日752减少029个百分点927请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600020000450400500015150003504000300100001025030005000200015052000融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值两融交易额占A股成交额沪深300指数资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入44亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入4353亿元人民币本月累计成交净买入32112亿元人民币2022年累计成交净买入87118亿元人民币开通以来累计成交净买入1721696亿元人民币图6陆股通资金流向20000180001600014000120001000080006000400020000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净卖出701亿元港币本月累计成交净买入1351亿元港币2022年累计成交净买入378213亿元港币开通以来累计成交净买入2563013亿元港币图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元1027请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是沪深3006546中证5006287中证10002915科创502491和科创创业501101其中沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH15105中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH1138中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF512100SH8014表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000300SH沪深300-3197628286546000905SH中证500-5104820696287000852SH中证1000-5506583252915000688SH科创50-5931698682491931643CSI科创创业50-4321065881101000016SH上证50-269209112576399006SZ创业板指-369603061558399673SZ创业板50-379140635440000001SH上证指数-3851296154232399330SZ深证100-311343785031资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是中证100-045中证800-025沪港深500-01沪港深300-005和深证成指0表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000903SH中证100-313414656-045000906SH中证800-3681244896-025h30455CSI沪港深500-1841108682-010931395CSI沪港深300-218835185-005399001SZ深证成指-3941918060000399088SZ深创100-393277505000931442CSISHS科技100-391121869000000065SH上证龙头-373277133000987008CNI港股通科技03892488000930939CSI500质量-552103504000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是中证500ETF526沪深300ETF5156科创50ETF1861中证1000ETF指数1177和中证1000ETF9971127请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510500SH中证500ETF-50957145594975260510300SH沪深300ETF-31872791756345156588000SH科创50ETF-59749480483881861560010SH中证1000ETF指数-547551263871177512100SH中证1000ETF-54994519929997588350SH双创50ETF基金-43011451918822510310SH沪深300ETF易方达-3191370513942674510050SH上证50ETF-2716082059739567159915SZ创业板ETF-3702152621263533588080SH科创板50ETF-5931682916315484资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是创业板增强ETF-144A50ETF-118中国A50ETF-064工银沪深300ETF-061和A100ETF-042表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元159675SZ创业板增强ETF-344445286-144159601SZA50ETF-28750794815-118159602SZ中国A50ETF-28717571643-064510350SH工银沪深300ETF-31727072560-061561180SHA100ETF-297455399-042588370SH科创50增强策略ETF-577619554-030560050SHMSCI中国A50ETF-28668396617-027515800SH800ETF-36419101816-025562000SH中证100ETF基金-308914868-018510710SH上证50ETF博时-267600570-014资料来源Wind德邦研究所234解禁规模统计本周全市场解禁规模为934亿元本周全市场解禁规模为934亿元其中沪市主板为418亿元深市主板为203亿元创业板为114亿元科创板为198亿元1227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2022年以来超额收益607回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2021年累计超额收益680根据扩散指数行业轮动模型2023年1月份建议配置的行业有煤炭消费者服务交通运输石油石化房地产建筑31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周传媒家电基础化工环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2022年12月23日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭0762消费者服务0719房地产0442商贸零售0427交通运输0425通信042扩散指数排名后六的中信一级行业分别是非银行金融0063电子0084钢铁0115家电0118食品饮料013综合金融01311327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪2022114202211112022111820221125202212220221292022121620221223较上周传媒023201720171017501600147014402290084家电016001490088007300710066005901180059基础化工022602100210022802710262025502910036医药029802600320025402640277032503580033机械038402930283028503140294027603050029通信028702740278038504460441039404200026轻工制造020202180212017301940146021002340024建材015401960172014501640145014301650022商贸零售025103400243032703360412041104270016煤炭080508040735078707730772076007620002计算机024502270254021002090193015601560000房地产02160395034104000454045004450442-0003电子01650097009600970107011000870084-0003综合金融02220224027102710266022401350131-0003非银行金融00490050005600590067006800670063-0004汽车02340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