A股整体下跌，美股领跌全球。A股整体下跌，其中茅指数下跌0.32%；海外市场整体下跌，其中道琼斯工业指数下跌1.66%，英国富时100下跌1.93%，富时新加坡海峡指数下跌0.16%，胡志明指数上涨1.06%。
　　本周北向资金表现净流入，两市成交额有所回落。北向资金成交净买入57亿元，两融余额增加42亿元。从情绪面来看，本周日均成交额8,133.60亿元，成交额较上周回落。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号，当前快慢线差值下降至0以下；二，从沪深300成分股多空状态推演看，虽然当前空头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加；三、从模型信号强弱转换看，看多信号有所减弱，但对后续大盘走势依然持偏乐观态度。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周继续下行；二，本周创业板下跌，4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周12.56%下降至10.38%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周交通运输、综合、农林牧渔景气度边际提升居前。从行业趋势角度来看，扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭、消费者服务、交通运输、房地产、商贸零售、有色金属。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是交通运输、综合、农林牧渔、消费者服务、轻工制造、医药。
　　本周科创50ETF、中药ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是产品科创50ETF，宽基ETF标的指数净流入第一的是科创50指数，周成交额最高的代表产品：科创50ETF（588000.SH，100.48）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是中药ETF(7.49)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是TMT。
　　融资净买入医药、石油石化、电力及公用事业等，北向净买入医药、银行、食品饮料等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是医药、石油石化、电力及公用事业、煤炭和建筑。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是医药、银行、食品饮料、家电和计算机。
　　本周美的集团北向流入居前，关注华峰化学大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，本周净流入居前个股有美的集团、招商银行、宁德时代、上海机场、迈瑞医疗；下周预计解禁规模居前的公司有华峰化学、居然之家、禾迈股份、合盛硅业、永安期货。
　　综合来看，本周市场整体下跌，市场交易情绪较上周略有回落。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值下降至0以下，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周继续下行，4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周以科创50指数为标的的ETF流入居前，行业ETF中中药ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注交通运输、综合、农林牧渔、消费者服务、轻工制造、医药。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2022年12月18日金融工程周报北向买入医药银行创业类指数标金融工程中期报告的ETF净流入持续居前证券分析师德邦金工择时周报20221218肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整体下跌美股领跌全球A股整体下跌其中茅指数下跌032海外市场相关研究整体下跌其中道琼斯工业指数下跌166英国富时100下跌193富时新1A股主要指数集体上涨创业类指加坡海峡指数下跌016胡志明指数上涨106数标的ETF净流入居前德邦金工择时周报2022121120221211本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入57亿元两融余额增加42亿元从情绪面来看本周日均成交额813360亿元成交额较股渐入佳境整体上涨沪深2A300上周回落指数标的ETF净流入居前德邦金工择时周报2022120420221204沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深指数于年月日触发金叉信号当前快慢线差值下降至以下二3北上资金加仓银行食饮中证50030020227240从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻标的ETF净流入持续居前德邦金多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续工择时周报2022112720221127大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值4A股温和震荡医药板块获北上资突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅金青睐德邦金工择时周报度由上周1256下降至1038结合择时模型信号注意阶段性回调风险2022112020221120本周交通运输综合农林牧渔景气度边际提升居前从行业趋势角度来看扩散5内外共振A股迎放量大涨德指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭消费者服务交通运输房地产商贸邦金工择时周报20221113零售有色金属从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行20221113业分别是交通运输综合农林牧渔消费者服务轻工制造医药6中证1000指数五连涨医药生科本周科创50ETF中药ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入第一ETF获大幅净流入德邦金工择时的是产品科创50ETF宽基ETF标的指数净流入第一的是科创50指数周成交周报202211062022116额最高的代表产品科创50ETF588000SH10048本周全部行业主题ETF7科创50持续逆势上涨中证1000当中净流入第一的产品是中药ETF749而将ETF产品按行业分类本周净指数标的ETF净流入总规模超百亿流入第一的行业是TMT德邦金工择时周报20221030融资净买入医药石油石化电力及公用事业等北向净买入医药银行食品饮20221031料等本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是医药石油石化8A股震荡分化两市情绪不减酒电力及公用事业煤炭和建筑本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五ETF净流入居前德邦金工择时周个行业分别是医药银行食品饮料家电和计算机报2022102320221023本周美的集团北向流入居前关注华峰化学大额解禁从北向资金净流入个股分布9节后首周A股强势V型反弹看本周净流入居前个股有美的集团招商银行宁德时代上海机场迈瑞医疗TMT行业ETF受资金青睐德邦下周预计解禁规模居前的公司有华峰化学居然之家禾迈股份合盛硅业永安金工择时周报2022101620221016期货10A股大金融板块净流入海外市综合来看本周市场整体下跌市场交易情绪较上周略有回落从大盘择时模型看场国庆期间回暖德邦金工择时周沪深300目前快慢线差值下降至0以下创业板指择时模型快慢线差值突破0线报2022100920221009本周继续下行4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周以科创50指数为标的的ETF流入居前行业ETF中中药ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注交通运输综合农林牧渔消费者服务轻工制造医药风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股整体下跌美股领跌全球823A股资金流向情况9231两融余额流向本周增加42亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入57亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为479亿元123行业轮动2022年以来超额收益7171331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周交通运输综合农林牧渔环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况15331融资余额净流入行业统计15332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向174个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2151A股上市公司盈利同比增速2152A股上市公司净资产收益率2353中信板块净利润增速256风险提示26信息披露27227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势7图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向10图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动14图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅15图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计17图16全部A股归母净利润和营收累计同比21图17全部A股235年复合增速对比21图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比22图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比22图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比23图21全部A股净资产收益率23图22全部A股除金融石油石化净资产收益率24图23全部A股按板块统计净资产收益率24图24全部A股按国企民企统计净资产收益率24图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比25图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比25表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十11表4本周宽基ETF净流入前十12表5本周宽基ETF净流出前十12327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十17表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5019表10北向资金周度个股净流出前5019表11下周限售股解禁市值前20公司明细20427请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体下跌其中茅指数下跌032海外市场整体下跌其中道琼斯工业指数下跌166英国富时100下跌193富时新加坡海峡指数下跌016胡志明指数上涨106本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入57亿元两融余额增加42亿元从情绪面来看本周日均成交额813360亿元成交额较上周回落沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1256下降至1038结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看扩散指数排名前六的中信一级行业分别扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭076消费者服务0749交通运输0608房地产0445商贸零售0411有色金属0401从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是交通运输0164综合0099农林牧渔0082消费者服务0079轻工制造0065医药0048从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是科创503627沪深3003556中证5001149科创创业50905和创业板50187其中科创50宽基指数周成交额最高的ETF是科创50ETF588000SH10048沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH11601中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH635本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是中药ETF749证券ETF696芯片ETF561半导体ETF533和芯片ETF432而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为TMT1617新能源1014国防军工2医药生科184和上游及材料124本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是医药3515石油石化662电力及公用事业449煤炭341和建筑321本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是医药3551银行1686食品饮料1604家电1466和计算机1258从北向资金净流入个股分布看本周净流入居前的有净流入居前的有美的集团1608招商银行803宁德时代79上海机场744迈瑞医疗651下周预计解禁规模居前的公司有华峰化学18848973居然之家15314637禾迈股份125545272合盛硅业124331986永安期货661212179527请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报综合来看本周市场整体下跌市场交易情绪较上周略有回落从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值下降至0以下创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周下降注意阶段回调风险宽基ETF中本周以科创50指数为标的的ETF流入居前行业ETF中中药ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注交通运输综合农林牧渔消费者服务轻工制造医药从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1256下降至1038结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体下跌沪深300指数下跌11根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号快慢线差值下降至0以下因此我们对于后市的判断是一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度627请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒145电力及公用事业13217电力设备及新能源114116电子5154428房地产4138纺织服装11非银行金融714930钢铁123国防军工1517机械64212基础化工271111计算机76114家电2316建材145建筑527交通运输82111煤炭123农林牧渔66汽车1010轻工制造112商贸零售123石油石化347食品饮料771116通信3216消费者服务2114医药1423239银行87722727请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报有色金属5611总计981541533300占比3351511100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数下跌194模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续下行因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板下跌4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周1256下降至1038结合择时模型信号注意阶段性回调风险图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股整体下跌美股领跌全球本周2022年12月12日至2022年12月16日从全球市场角度看A股整体下跌其中茅指数下跌032美国股市整体领跌全球其中道琼斯工业指数下跌166欧洲股市也跟随下跌其中英国富时100下跌193亚太股市整体下跌其中富时新加坡海峡指数下跌016新兴市场表现分化其中胡志明指数上涨106827请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数-122-1297深证成指-180-2398上证50-068-1790沪深300-110-1996中证500-193-1748中证1000-241-1861国证2000-200-1364中国股市创业板指-194-2856科创50-233-3003红利指数-113098茅指数-032-2141宁组合-119-2581资源股-341-1872道琼斯工业指数-166-941美国股市标普500-208-1917纳斯达克指数-272-3157德国DAX-332-1254欧洲股市英国富时100-193-071法国CAC40-337-979恒生指数-226-1687日经225-134-439亚太股市富时新加坡海峡指数-016375韩国KOSDAQ-029-3062澳洲标普200-080-391俄罗斯RTS-550-3491印度SENSEX30-111556巴西IBOVESPA指数-434-188新西兰标普50007-1097新兴市场股市胡志明指数106-2933马尼拉综指-154-904富时马来西亚综指-003-609阿根廷MERV-3559774资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周增加42亿元截至2022年12月15日两融余额为15725亿元较2022年12月9日15683亿元增加42亿元027两融余额占A股流通市值比例为232较2022年12月9日229增加003个百分点两融交易额占A股成交额的76较2022年12月9日787减少027个百分点927请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600045020000500040015150003504000300100001025030005000200015052000融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值两融交易额占A股成交额沪深300指数资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入57亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入5665亿元人民币本月累计成交净买入27759亿元人民币2022年累计成交净买入82765亿元人民币开通以来累计成交净买入1717343亿元人民币图6陆股通资金流向20000150001000050000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入4559亿元港币本月累计成交净买入2051亿元港币2022年累计成交净买入378914亿元港币开通以来累计成交净买入2563714亿元港币图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元1027请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是科创503627沪深3003556中证5001149科创创业50905和创业板50187其中科创50宽基指数周成交额最高的ETF是科创50ETF588000SH10048沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH11601中证500宽基指数周成交额最高的ETF是中证500ETF510500SH635表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000688SH科创50-2332474593627000300SH沪深300-1109572853556000905SH中证500-1936457821149931643CSI科创创业50-175143482905399673SZ创业板50-224172876187399330SZ深证100-150405166143000016SH上证50-068269937065000001SH上证指数-1221674843028000043SH超大盘-184157398004399293SZ创业大盘-205162328000资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是中证1000-266中证100-208创业板指-093上证180-04和中证800-013表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000852SH中证1000-241852689-266000903SH中证100-118513555-208399006SZ创业板指-194792885-093000010SH上证180-105572339-040000906SH中证800-1321603068-013399303SZ国证2000-2001403371-009931395CSI沪港深300-1221067283-002399005SZ中小100-191292851-002399293SZ创业大盘-205162328000399007SZ深证300-178742986000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是科创50ETF2907沪深300ETF2769中证500ETF1509双创50ETF基金869和沪深300ETF5471127请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元588000SH科创50ETF-23847709494802907510300SH沪深300ETF-10470755727912769510500SH中证500ETF-19256723571451509588350SH双创50ETF基金-1732821145869159919SZ沪深300ETF-1052017620511547588080SH科创板50ETF-2401675316829478510310SH沪深300ETF易方达-1031348613705357560010SH中证1000ETF指数-24853965512250159915SZ创业板ETF-1942170621526242159949SZ创业板50ETF-2241108611025187资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是中证1000ETF-448创业板增强ETF-313中证500ETF基金-2941000增强ETF-193和A100ETF-139表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元512100SH中证1000ETF-242101449451-448159675SZ创业板增强ETF-192773445-313510510SH中证500ETF基金-18528102464-294159677SZ1000增强ETF-201461259-193561180SHA100ETF-109601455-139512500SH500ETF基金-19144864310-091515660SH国联安沪深300ETF-10622392134-081510330SH300ETF基金-1042368723374-065159601SZA50ETF-09551905079-062159633SZ中证1000指数ETF-24047574582-061资料来源Wind德邦研究所234解禁规模统计本周全市场解禁规模为479亿元本周全市场解禁规模为479亿元其中沪市主板为91亿元深市主板为134亿元创业板为32亿元科创板为221亿元预计未来一周解禁规模为1203亿元较本周增加724亿元预计未来一月解禁规模为5960亿元1227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2022年以来超额收益717回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2021年累计超额收益680根据扩散指数行业轮动模型2022年12月份建议配置的行业有煤炭交通运输石油石化综合纺织服装建筑31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周交通运输综合农林牧渔环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2022年12月16日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭076消费者服务0749交通运输0608房地产0445商贸零售0411有色金属0401扩散指数排名后六的中信一级行业分别是家电0059非银行金融0067电子0087钢铁0127综合金融0135建材01431327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪2022102820221142022111120221118202211252022122202212920221216较上周交通运输0450560570490530480440610164综合0270390490300350400290390099农林牧渔0290420360390190170140220082消费者服务0240320260190190190670750079轻工制造0230200220210170190150210065医药0240300260320250260280320048国防军工0170190170170110140160210048有色金属0150200250190320340360400040食品饮料0030040030040030080170200029电力及公用事业0440380190180410260250260013非银行金融003005005006006007007007-0001商贸零售019025034024033034041041-0002建材015015020017015016015014-0002传媒017023017017017016015014-0002房地产037022040034040045045045-0005基础化工017023021021023027026025-0007家电007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