A股整体领涨于全球股市。A股整体领涨于全球股市，其中科创50上涨4.3%；海外市场表现分化，其中标普500下跌0.14%，德国DAX下跌0.12%，恒生指数上涨0.96%，阿根廷MERV上涨7.62%。
　　本周北向资金表现净流入，两市成交额有所回落。北向资金成交净买入29亿元，两融余额增加18亿元。从情绪面来看，本周日均成交额6,328.27亿元，成交额较上周回落。
　　沪深300偏乐观，创业板指注意阶段性回调风险。沪深300择时观点：一，沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号，当前快慢线差值下降至0以下；二，从沪深300成分股多空状态推演看，虽然当前空头比例较高，仍然认为模型的翻多概率会进一步增加；三、从模型信号强弱转换看，看多信号有所减弱，但对后续大盘走势依然持偏乐观态度。创业板择时观点：一，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周继续下行；二，本周创业板上涨，4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周6.31%上升至9.13%，结合择时模型信号注意阶段性回调风险。
　　本周有色金属、石油石化、食品饮料景气度边际提升居前。从行业趋势角度来看，扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭、消费者服务、石油石化、交通运输、纺织服装、商贸零售。从周度环比变化来看，行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是有色金属、石油石化、食品饮料、轻工制造、国防军工、电力设备及新能源。
　　本周沪深300ETF、证券保险ETF净流入居前。本周全部宽基ETF当中，净流入第一的是产品沪深300ETF，宽基ETF标的指数净流入第一的是沪深300指数，周成交额最高的代表产品：沪深300ETF（510300.SH，127）。本周全部行业/主题ETF当中，净流入第一的产品是证券保险ETF(7.77)，而将ETF产品按行业分类，本周净流入第一的行业是金融地产。
　　融资净买入房地产、通信、建筑等，北向净买入银行、非银行金融、消费者服务等。本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是房地产、通信、建筑、消费者服务和农林牧渔。本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是银行、非银行金融、消费者服务、电力及公用事业和食品饮料。
　　本周中国平安北向流入居前，关注宁德时代大额解禁。从北向资金净流入个股分布看，本周净流入居前个股有中国平安、五粮液、中国中免、招商银行、隆基绿能；下周预计解禁规模居前的公司有宁德时代、中国移动、国芯科技、天下秀、云铝股份。
　　综合来看，本周市场整体上涨。从大盘择时模型看，沪深300目前快慢线差值下降至0以下，创业板指择时模型快慢线差值突破0线，本周继续下行，4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升，注意阶段回调风险。宽基ETF中，本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前，行业ETF中证券保险ETF流入居前，结合扩散指标来看，认为当前可重点关注有色金属、石油石化、食品饮料、轻工制造、国防军工。
　　风险提示：海外市场波动风险，宏观数据、政策变化风险，模型失效风险

研究报告全文：TableMain证券研究报告金融工程周报2023年1月1日金融工程周报A股整体上涨收官房地产融资净买金融工程中期报告入继续居前证券分析师德邦金工择时周报20230101肖承志TableSummary资格编号S0120521080003投资要点邮箱xiaoczteboncomcnA股整体领涨于全球股市A股整体领涨于全球股市其中科创50上涨43相关研究海外市场表现分化其中标普500下跌014德国DAX下跌012恒生指数1融资净买入房地产红利ETF净上涨096阿根廷MERV上涨762流入居前德邦金工择时周报2022122520221225本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入29亿元两融余额增加18亿元从情绪面来看本周日均成交额632827亿元成交额较北向买入医药银行创业类指数2上周回落标的ETF净流入持续居前德邦金工择时周报2022121820221218沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深指数于年月日触发金叉信号当前快慢线差值下降至以下二3A股主要指数集体上涨创业类指30020227240从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻数标的ETF净流入居前德邦金工多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续择时周报2022121120221211大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值4A股渐入佳境整体上涨沪深300突破0线本周继续下行二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅指数标的ETF净流入居前德邦金度由上周631上升至913结合择时模型信号注意阶段性回调风险工择时周报2022120420221204本周有色金属石油石化食品饮料景气度边际提升居前从行业趋势角度来看5北上资金加仓银行食饮中证500扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭消费者服务石油石化交通运输标的ETF净流入持续居前德邦金纺织服装商贸零售从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一工择时周报2022112720221127级行业分别是有色金属石油石化食品饮料轻工制造国防军工电力设备及新能源6A股温和震荡医药板块获北上资金青睐德邦金工择时周报本周沪深300ETF证券保险ETF净流入居前本周全部宽基ETF当中净流入2022112020221120第一的是产品沪深300ETF宽基ETF标的指数净流入第一的是沪深300指数7内外共振A股迎放量大涨德周成交额最高的代表产品沪深300ETF510300SH127本周全部行业主题当中净流入第一的产品是证券保险而将产品按行业分邦金工择时周报20221113ETFETF777ETF类本周净流入第一的行业是金融地产202211138中证1000指数五连涨医药生科融资净买入房地产通信建筑等北向净买入银行非银行金融消费者服务等ETF获大幅净流入德邦金工择时本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是房地产通信建筑消周报202211062022116费者服务和农林牧渔本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是银行非银行金融消费者服务电力及公用事业和食品饮料9科创50持续逆势上涨中证1000指数标的ETF净流入总规模超百亿本周中国平安北向流入居前关注宁德时代大额解禁从北向资金净流入个股分布德邦金工择时周报20221030看本周净流入居前个股有中国平安五粮液中国中免招商银行隆基绿能20221031下周预计解禁规模居前的公司有宁德时代中国移动国芯科技天下秀云铝股份10A股震荡分化两市情绪不减酒ETF净流入居前德邦金工择时周综合来看本周市场整体上涨从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差值下报2022102320221023降至0以下创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升注意阶段回调风险宽基ETF中本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前行业ETF中证券保险ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注有色金属石油石化食品饮料轻工制造国防军工风险提示海外市场波动风险宏观数据政策变化风险模型失效风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报内容目录1观点综述52大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险621大盘扩散指数择时622全球股市本周表现情况A股领涨全球823A股资金流向情况9231两融余额流向本周增加18亿元9232沪深港通资金流向本周北向净买入29亿元10233宽基ETF资金流向11234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1359亿元123行业轮动2022年以来超额收益6121331行业扩散指数轮动13311行业扩散指数周度跟踪本周有色金属石油石化食品饮料环比提升排名靠前13312行业扩散指数月度轮动1432行业指数周度表现情况1533行业资金流向情况16331融资余额净流入行业统计16332北向资金成交净买入行业统计16333行业主题ETF资金流向174个股资金流向监控1841北向资金流入流出个股情况1842下周预计解禁个股情况205附录1A股企业盈利情况截至2022年三季报2051A股上市公司盈利同比增速2152A股上市公司净资产收益率2353中信板块净利润增速256风险提示26信息披露27227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图表目录图1沪深300指数价格扩散指数走势7图2创业板指数价格扩散指数走势8图3全球股市本周表现9图4两融余额及两融占流通市值比例10图5两融交易占A股成交额10图6陆股通资金流向10图7港股通资金流向11图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元13图9按不同市场统计解禁规模单位亿元13图10中信一级行业扩散指数周度跟踪14图11中信一级行业扩散指数月度轮动15图12中信一级行业指数周度涨跌幅15图13中信一级行业指数年度涨跌幅16图14中信一级行业融资余额周度变化统计16图15中信一级行业北向资金成交净买入周度统计17图16全部A股归母净利润和营收累计同比21图17全部A股235年复合增速对比21图18全部A股除金融石油石化归母净利润和营收累计同比22图19全部A股按板块统计归母净利润累计同比22图20全部A股按国企民企统计归母净利润累计同比22图21全部A股净资产收益率23图22全部A股除金融石油石化净资产收益率23图23全部A股按板块统计净资产收益率24图24全部A股按国企民企统计净资产收益率24图25全部A股按中信风格板块归母净利润累计同比25图26全部A股按中信一级行业归母净利润累计同比26表1沪深300成分股多空状态变化推演7表2本周ETF宽基标的指数净流入前十11表3本周ETF宽基标的指数净流出前十12表4本周宽基ETF净流入前十12表5本周宽基ETF净流出前十12327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表6本周行业主题ETF净流入前十17表7本周行业主题ETF净流出前十17表8ETF行业净流入情况18表9北向资金周度个股净流入前5018表10北向资金周度个股净流出前5019表11下周限售股解禁市值前20公司明细20427请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报1观点综述A股整体领涨于全球股市其中科创50上涨43海外市场表现分化其中标普500下跌014德国DAX下跌012恒生指数上涨096阿根廷MERV上涨762本周北向资金表现净流入两市成交额有所回落北向资金成交净买入29亿元两融余额增加18亿元从情绪面来看本周日均成交额632827亿元成交额较上周回落沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周631上升至913结合择时模型信号注意阶段性回调风险从行业趋势角度来看截至2022年12月27日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭0821消费者服务0774石油石化055交通运输0481纺织服装0481商贸零售0473从周度环比变化来看行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业分别是有色金属0246石油石化0193食品饮料0152轻工制造0133国防军工0125电力设备及新能源0114从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是沪深3005259中证10002155上证180201中证500148和科创50147其中沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH127中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF512100SH7176上证180宽基指数周成交额最高的ETF是上证180ETF510180SH562本周全部行业主题ETF当中净流入前五的行业分别是证券保险ETF777证券ETF455红利ETF285消费50ETF217和酒ETF216而将行业主题ETF按行业分类净流入前五的行业分别为金融地产1595消费905宏观主题261农林牧渔09和基建运营073本周中信一级行业中融资余额上升最多的五个行业分别是房地产613通信325建筑275消费者服务253和农林牧渔244本周中信一级行业中北向资金成交净买入最多的五个行业分别是银行1743非银行金融1126消费者服务701电力及公用事业689和食品饮料649从北向资金净流入个股分布看本周净流入居前的有净流入居前的有中国平安1081五粮液697中国中免674招商银行599隆基绿能563下周预计解禁规模居前的公司有宁德时代4318663中国移动188038654国芯科技549210368天下秀49936287云铝股份3492983综合来看本周市场整体上涨从大盘择时模型看沪深300目前快慢线差527请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报值下降至0以下创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行4月底以来创业板指底部反弹幅度较上周上升注意阶段回调风险宽基ETF中本周以沪深300指数为标的的ETF流入居前行业ETF中证券保险ETF流入居前结合扩散指标来看认为当前可重点关注有色金属石油石化食品饮料轻工制造国防军工从已披露A股企业数据来看2022Q3盈利增速为079增速较2022Q2有所下降2022Q3消费风格稳定风格板块仍呈显著正增长其他风格板块盈利表现较弱因此我们建议关注新消费配置主线2大盘择时沪深300偏乐观创业板指注意阶段性回调风险沪深300择时观点一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度创业板择时观点一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周631上升至913结合择时模型信号注意阶段性回调风险21大盘扩散指数择时本周大盘整体上涨沪深300指数上涨113根据我们的扩散指数择时模型沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号快慢线差值下降至0以下因此我们对于后市的判断是一沪深300指数于2022年7月24日触发金叉信号当前快慢线差值下降至0以下二从沪深300成分股多空状态推演看虽然当前空头比例较高仍然认为模型的翻多概率会进一步增加三从模型信号强弱转换看看多信号有所减弱但对后续大盘走势依然持偏乐观态度627请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图1沪深300指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所表1沪深300成分股多空状态变化推演中信一级行业持续多持续空多转空空转多总计传媒145电力及公用事业347电力设备及新能源112316电子2201528房地产628纺织服装11非银行金融717630钢铁213国防军工167机械371112基础化工171211计算机75214家电1326建材415建筑2417交通运输72211煤炭33农林牧渔516汽车1010轻工制造112商贸零售1113石油石化257食品饮料651416通信336消费者服务1214医药822939银行97622727请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报有色金属4711总计71173947300占比2458316100资料来源Wind德邦研究所注假设未来20日股价保持当前位置100天涨跌幅可代表未来20日时的120日涨跌幅通过与当前位置的120日涨跌幅比较可以将个股状态分为多转空持续空持续多空转多四种状态创业板指数上涨265模型于2022年6月7日触发死叉信号创业板指扩散指数快线和慢线之差图2下方图中的绿线目前突破0线本周继续下行因此我们对于后市的判断是一创业板指择时模型快慢线差值突破0线本周继续下行二本周创业板上涨4月底以来创业板指底部反弹幅度由上周631上升至913结合择时模型信号注意阶段性回调风险图2创业板指数价格扩散指数走势资料来源Wind德邦研究所22全球股市本周表现情况A股领涨全球本周2022年12月26日至2022年12月30日从全球市场角度看A股整体领涨于全球股市其中科创50上涨43美国股市整体表现微跌其中标普500下跌014欧洲股市也跟随下跌其中德国DAX下跌012亚太股市表现分化其中恒生指数上涨096新兴市场表现依旧分化其中阿根廷MERV上涨762827请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图3全球股市本周表现指数名称五日涨跌幅五日变动年初至今上证指数142-1513深证成指153-2585上证50074-1952沪深300113-2163中证500175-2031中证1000196-2158国证2000152-1720中国股市创业板指265-2937科创50430-3135红利指数045-242茅指数139-2200宁组合320-2587资源股139-2212道琼斯工业指数-017-878美国股市标普500-014-1944纳斯达克指数-030-3310德国DAX-012-1235欧洲股市英国富时100-028091法国CAC40-048-950恒生指数096-1546日经225-054-937亚太股市富时新加坡海峡指数-020409韩国KOSDAQ-173-3430澳洲标普200-051-520俄罗斯RTS074-3918印度SENSEX30138444巴西IBOVESPA指数003469新西兰标普50-019-1197新兴市场股市胡志明指数-030-3222马尼拉综指039-781富时马来西亚综指036-559阿根廷MERV76214202资料来源Wind德邦研究所23A股资金流向情况231两融余额流向本周增加18亿元截至2022年12月29日两融余额为15485亿元较2022年12月23日15466亿元增加18亿元012两融余额占A股流通市值比例为235较2022年12月23日237减少002个百分点两融交易额占A股成交额的717较2022年12月23日717增加00个百分点927请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图4两融余额及两融占流通市值比例图5两融交易占A股成交额2500050020600020000450400500015150003504000300100001025030005000200015052000融资融券余额亿元两融余额占A股流通市值两融交易额占A股成交额沪深300指数资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所232沪深港通资金流向本周北向净买入29亿元陆股通北向资金本周累计成交净买入2902亿元人民币本月累计成交净买入35013亿元人民币2022年累计成交净买入9002亿元人民币开通以来累计成交净买入1724597亿元人民币图6陆股通资金流向20000180001600014000120001000080006000400020000累计净买入-北向合计亿元人民币累计净买入-沪股通亿元人民币累计净买入-深股通亿元人民币资料来源Wind德邦研究所港股通南向资金本周累计成交净买入8068亿元港币本月累计成交净买入9419亿元港币2022年累计成交净买入386281亿元港币开通以来累计成交净买入2571081亿元港币1027请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图7港股通资金流向300002500020000150001000050000累计净买入-南向合计亿元港元累计净买入-沪市港股通亿元港元累计净买入-深市港股通亿元港元资料来源Wind德邦研究所233宽基ETF资金流向从本周宽基ETF流向来看标的指数资金净流入前五的分别是沪深3005259中证10002155上证180201中证500148和科创50147其中沪深300宽基指数周成交额最高的ETF是沪深300ETF510300SH127中证1000宽基指数周成交额最高的ETF是中证1000ETF512100SH7176上证180宽基指数周成交额最高的ETF是上证180ETF510180SH562表2本周ETF宽基标的指数净流入前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000300SH沪深3001137587035259000852SH中证10001966246642155000010SH上证180114443279201000905SH中证500175478145148000688SH科创50430183656147399330SZ深证100135337667049000906SH中证8001291236848038399001SZ深证成指1531874292008399303SZ国证20001521054346003399005SZ中小100139230565002资料来源Wind德邦研究所标的指数资金净流出前五的分别是上证50-2011创业板指-774创业板50-175科创创业50-085和上证指数-0751127请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报表3本周ETF宽基标的指数净流出前十跟踪ETF净流入指数代码指数名称周涨跌幅周交易额亿元亿元000016SH上证50074206166-2011399006SZ创业板指265592262-774399673SZ创业板50270157855-175931643CSI科创创业50371127962-085000001SH上证指数1421288199-075000903SH中证100078412048-020399088SZ深创100136290388-004931395CSI沪港深300101781334-002931442CSISHS科技100079109243-001399293SZ创业大盘303156764000资料来源Wind德邦研究所具体来看净流入前五的分别是沪深300ETF易方达1784300ETF基金1573中国A50ETF1127中证1000指数ETF1028和沪深300ETF964表4本周宽基ETF净流入前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510310SH沪深300ETF易方达12113942158951784510330SH300ETF基金12123058249091573563000SH中国A50ETF113586070541127159633SZ中证1000指数ETF194456356801028510300SH沪深300ETF1207563477504964560050SHMSCI中国A50ETF11266177458767512100SH中证1000ETF194992910609487159845SZ中证1000ETF19248985365372159922SZ中证500ETF17676778184371588000SH科创50ETF4294838850826360资料来源Wind德邦研究所净流出前五的分别是上证50ETF-1989创业板ETF-836中证500ETF-193创业板50ETF-175和科创板50ETF-103表5本周宽基ETF净流出前十证券代码证券简称周涨跌幅上周末规模亿元本周末规模亿元净流入亿元510050SH上证50ETF0915973958297-1989159915SZ创业板ETF2642126320989-836510500SH中证500ETF1755949760346-193159949SZ创业板50ETF2691104711170-175588080SH科创板50ETF4281631516911-103512500SH500ETF基金17541844177-080510210SH上证指数ETF12511281073-069588180SH科创50ETF基金42318231837-063159601SZA50ETF11348154813-057588370SH科创50增强策略ETF434554537-041资料来源Wind德邦研究所234解禁规模统计本周全市场解禁规模为1359亿元本周全市场解禁规模为1359亿元其中沪市主板为135亿元深市主板为870亿元创业板为90亿元科创板为263亿元预计未来一周解禁规模为9781227请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报亿元较本周减少380亿元预计未来一月解禁规模为5814亿元图8按解禁类型统计解禁规模单位亿元图9按不同市场统计解禁规模单位亿元资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所3行业轮动2022年以来超额收益612回顾2021年扩散指数行业轮动模型表现情况9月份之前动量类策略比较好的捕捉了行业趋势超额收益率一度超过25而9月份后随着周期股回调模型并未及时做出调整导致策略出现较大回撤2022年策略收益较为稳定全年超额收益612根据扩散指数行业轮动模型2023年1月份建议配置的行业有煤炭消费者服务交通运输石油石化房地产建筑31行业扩散指数轮动311行业扩散指数周度跟踪本周有色金属石油石化食品饮料环比提升排名靠前根据行业扩散指数观察截至2022年12月27日扩散指数排名前六的中信一级行业分别是煤炭0821消费者服务0774石油石化055交通运输0481纺织服装0481商贸零售0473扩散指数排名后六的中信一级行业分别是非银行金融0067家电0128钢铁0129综合金融0137电子0141建材02011327请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明金融工程周报图10中信一级行业扩散指数周度跟踪20221111202211182022112520221222022129202212162022122320221227较上周有色金属024601920317034403600401019804440246石油石化052705200540052805250364035705500193食品饮料003400380028008301740203013002830152轻工制造021802120173019401460210023403670133国防军工017001690106013801610209018603110125电力设备及新能源027102280240030702580248018002940114纺织服装040402980411038704270378037104810110汽车021301970231040103980372036704540087计算机022702540210020901930156015602420086建筑035102980510055604650329031704020086基础化工021002100228027102620255029103750084综合048602970354040202940392038704540067煤炭080407350787077307720760076208210060电子009700960097010701100087008401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