ETF市场观察：深新ETF互通成功开通，资本市场双向开放再结硕果
　　12月30日，深圳证券交易所和新加坡交易所集团共同举行深新ETF互通开通仪式，首对深新ETF互通双向产品在深新两所成功上市。其中深新ETF互通下首只单向产品大华平安创业板ETF于11月14日在新交所上市，这是新加坡市场上市的首只跟踪创业板指数的ETF产品。12月30日，南方基金、南方东英新加坡公司合作成立的首对ETF互通双向产品分别在深新两所上市，通过投资对方市场特色ETF产品，有效引导各类资源要素向科技创新、绿色低碳等重点领域聚集。
　　ETF申赎：跟踪非银金融的ETF资金净流入较多
　　近一周（2022/12/26-2022/12/30）ETF基金净流入180.57亿元，其中股票型、债券型、QDII型ETF净流入，另类投资型ETF资金净流出。宽基ETF中，近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入52.22亿元，跟踪上证50的ETF资金净流出20.04亿元，跟踪中证500、中证1000的ETF资金净流入。行业ETF中，近一周非银金融行业的ETF资金净流入较多，医药生物行业的ETF资金净流出较多。
　　ETF产品：2只在发行，7只新成立，1只新上市
　　当前正在发行的ETF共2只，分别为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF（159652.OF）和兴银中证港股通科技ETF（513563.OF）。近一周新成立7只ETF，行业主题型、宽基策略型、指数增强型都有成立。另有南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（159687.OF）新上市。
　　风险提示：本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能。市场发生超预期波动，导致拥挤交易，可能会使得ETF产品价格暴涨暴跌。量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响，包括环境、政策、基金管理人变化等，过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好。ETF流通份额变化受到多种因素影响，流通份额变化不能直接形成产品价格预测

研究报告全文：证券研究报告金工深交所-新加坡交易所ETF互通开通华泰研究研究员林晓明SACNoS0570516010001linxiaominghtsccom2023年1月02日中国内地指数产品周报SFCNoBPY4218675582080134研究员张泽ETF市场观察深新ETF互通成功开通资本市场双向开放再结硕果SACNoS0570520090004zhangzehtsccom12月30日深圳证券交易所和新加坡交易所集团共同举行深新ETF互通SFCNoBRB3228675582493656开通仪式首对深新ETF互通双向产品在深新两所成功上市其中深新ETF互通下首只单向产品大华平安创业板ETF于11月14日在新交所上市这是新加坡市场上市的首只跟踪创业板指数的ETF产品12月30日南方基金南方东英新加坡公司合作成立的首对ETF互通双向产品分别在深新两所上市通过投资对方市场特色ETF产品有效引导各类资源要素向科技创新绿色低碳等重点领域聚集ETF申赎跟踪非银金融的ETF资金净流入较多近一周20221226-20221230ETF基金净流入18057亿元其中股票型债券型QDII型ETF净流入另类投资型ETF资金净流出宽基ETF中近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入5222亿元跟踪上证50的ETF资金净流出2004亿元跟踪中证500中证1000的ETF资金净流入行业ETF中近一周非银金融行业的ETF资金净流入较多医药生物行业的ETF资金净流出较多ETF产品2只在发行7只新成立1只新上市当前正在发行的ETF共2只分别为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652OF和兴银中证港股通科技ETF513563OF近一周新成立7只ETF行业主题型宽基策略型指数增强型都有成立另有南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF159687OF新上市风险提示本报告对历史数据进行梳理总结不构成任何投资建议根据历史数据的规律总结存在失效的可能市场发生超预期波动导致拥挤交易可能会使得ETF产品价格暴涨暴跌量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响包括环境政策基金管理人变化等过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好ETF流通份额变化受到多种因素影响流通份额变化不能直接形成产品价格预测免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读1金工研究ETF市场观察深新ETF互通成功开通12月30日深圳证券交易所和新加坡交易所集团共同举行深新ETF互通开通仪式首对深新ETF互通双向产品在深新两所成功上市证监会副主席方星海12月30日在深交所-新交所ETF互通开通仪式上表示中新资本市场互补性强合作前景广阔中方愿同新方一道继续携手拓展务实合作新领域为扩大两国经贸投资合作注入新动力据中国证券报12月31日的报道按照中新两国证券监管机构的统筹部署自2021年12月签署两所ETF互通专项合作备忘录以来深交所会同新交所稳步推进深新ETF互通项目积极促成两地资产管理机构合作开发3只特色联接ETF产品受到两地投资者广泛关注和踊跃认购其中深新ETF互通下首只单向产品大华平安创业板ETF于11月14日在新交所上市这是新加坡市场上市的首只跟踪创业板指数的ETF产品12月30日南方基金南方东英新加坡公司合作成立的首对ETF互通双向产品分别在深新两所上市通过投资对方市场特色ETF产品有效引导各类资源要素向科技创新绿色低碳等重点领域聚集此次推出深新ETF互通有利于进一步丰富跨境基金产品体系提高资产管理行业跨境发展能力吸引更多配置型价值型中长期资金入市这也反映出以高水平开放促高质量发展成为中国资本市场双向开放的常态化路径跨境创新产品的不断丰富满足了投资者日益增长的跨境投资和全球资产配置需求将进一步促进中国金融体系与国际接轨为中国资本市场发展注入活力免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读2金工研究各类ETF的净申赎跟踪非银金融的ETF资金净流入较多近一周20221226-20221230ETF基金净流入18057亿元其中股票型债券型QDII型ETF净流入另类投资型ETF资金净流出宽基ETF中近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入5222亿元跟踪上证50的ETF资金净流出2004亿元跟踪中证500中证1000的ETF资金净流入行业ETF中近一周非银金融行业的ETF资金净流入较多医药生物行业的ETF资金净流出较多图表1大类ETF资金流向亿元基金类型ETF基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎股票型基金1072130350137773121843国际QDII基金1721068297228051384另类投资基金22049-90671202-063债券型基金527522874463182745总计13190374527851805725909资料来源Wind华泰研究图表2部分宽基类ETF资金流向亿元基金跟踪的宽基指数ETF基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎沪深3001618334070852446559中证50084583224011416401上证50610171956-2004581中证1000360273726721562985创业板指3304319008-778568科创创业50249806480-0861121资料来源Wind华泰研究图表3行业型ETF资金流向亿元基金跟踪的行业ETF基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎非银金融74014146611430559电子6907735903-255564医药生物5833825170-1459-1324电力设备5156610332-571390食品饮料354206422761-569国防军工224406793-252-114银行21551-4376152-066计算机87523971074-014建筑装饰86993443075073有色金属7539250-015107农林牧渔68602929087-077传媒65322535081012煤炭47901280-116-148房地产44282788026087家用电器29561731014-013公用事业20722197-127070基础化工1862381000-039钢铁1353309018-032通信1306-044-017-024建筑材料874751-043007汽车788731-075019交通运输194174-002021资料来源Wind华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读3金工研究具体ETF来看近一周跟踪沪深300的ETF资金净流入较多跟踪上证50创业板指的ETF资金净流出较多图表4周度净申赎规模前5名的ETF基金亿元基金代码基金名称跟踪指数名称基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎511360SH短融ETF中证短融1297562294192-002510310SH沪深300ETF易方达沪深3001589573561778674510330SH300ETF基金沪深3002490917021572431159650SZ国开ETF中债-0-3年国开行债券102211021614232604财富总值指数159687SZ亚太低碳ETF富时亚太低碳精选指数134413441344000资料来源Wind华泰研究图表5周度净申赎规模后5名的ETF基金亿元基金代码基金名称跟踪指数名称基金规模今年以来净申赎一周净申赎前一周净申赎510050SH上证50ETF上证50582971394-1982571159915SZ创业板ETF创业板指2098912784-840544512010SH医药ETF300医药128657522-519-554515790SH光伏ETF光伏产业137212127-461-128512170SH医疗ETF中证医疗174187165-377-412资料来源Wind华泰研究免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读4金工研究ETF发行成立与上市2只在发行7只新成立1只新上市当前正在发行的ETF共2只分别为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652OF和兴银中证港股通科技ETF513563OF近一周新成立7只ETF行业主题型宽基策略型指数增强型都有成立另有南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF159687OF新上市图表6正在发行的ETF列表及信息基金代码基金简称招募说明书投资类型募集起始日计划募集截止日募集份额上限亿份基金经理公告日159652OF汇添富中证细分有色金属产业主题ETF2022-12-16被动指数型基金2022-12-222023-01-13董瑾513563OF兴银中证港股通科技ETF2022-10-18被动指数型基金2022-10-212023-01-18100000李哲通刘帆资料来源Wind华泰研究图表7近期新成立的ETF列表及信息代码基金简称发行份额亿份截止日份额亿份发行公告日期基金成立日封闭期月562320OF银华沪深300价值ETF3343342022-12-092022-12-293560960OF上投摩根中证碳中和60ETF3473472022-11-302022-12-293159669OF国泰国证绿色电力ETF2392392022-12-142022-12-293159683OF嘉实中证内地运输主题ETF4294292022-12-072022-12-293159656OF万家沪深300成长ETF8868862022-11-182022-12-283588320OF广发中证科创创业50增强策略ETF2372372022-12-132022-12-283513140OF华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF2302302022-12-062022-12-263资料来源Wind华泰研究图表8近一周上市的ETF列表及信息基金代码基金名称上市日期上市交易份额亿上市前一日净值持有人户数投资类型基金经理159687OF南方基金南方东英银河联昌富时亚太低2022-12-30136202870986920748国际QDII基金李佳亮碳精选ETF资料来源Wind华泰研究南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF159687OF跟踪的是富时亚太低碳精选指数该指数旨在反映亚太市场大盘和中盘股的表现并增加对具有低碳特征的公司的投资权重成份股权重基于公司的运营碳排放密度和化石燃料储蓄密度表现而调整涉及具争议性产品活动的公司例如具争议性武器烟草和动力煤以及涉及与联合国全球契约原则有关的争议的公司将被排除在指数外富时亚太低碳精选指数囊括11个亚太经济体中在13个交易所上市的214只大中型股票广泛覆盖了目前国内ETF较少覆盖的国家地区的优质龙头企业风险提示本报告对历史数据进行梳理总结不构成任何投资建议根据历史数据的规律总结存在失效的可能市场发生超预期波动导致拥挤交易可能会使得ETF产品价格暴涨暴跌量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响包括环境政策基金管理人变化等过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好ETF流通份额变化受到多种因素影响流通份额变化不能直接形成产品价格预测免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分请务必一起阅读5金工研究免责声明分析师声明本人林晓明张泽兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见彼以往现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表迖的意见直接或间接收取任何报酬一般声明及披露本报告由华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格以下简称本公司制作本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司及其关联机构以下统称为华泰对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期华泰可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告同时本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动以往表现并不能指引未来未来回报并不能得到保证并存在损失本金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