当日持仓保证金为：1937.15亿元（商品），1210.85亿元（金融）。
　　当日增量：+26.44亿元（商品），+8.42亿元（金融）。
　　三日增量：-39.04亿元（商品），+7.14亿元（金融）。
　　五日增量：-11.44亿元（商品），+18.28亿元（金融）。
　　持仓保证金增量排名前三：
　　K线收阳对应资金流出：豆油、玉米淀粉、鸡蛋、沪铅、螺纹钢、PVC、PTA
　　K线收阴对应资金流入：无
　　成交持仓比排名前三：
　　K线收阴对应资金流出：无
　　日内资金流向情况：
　　K线收阳对应资金流入：菜油、棕榈油、白糖、沪铝、焦煤、焦炭、铁矿石、玻璃、沥青、PP
　　K线收阳对应资金流出：豆油、玉米淀粉、鸡蛋、沪铅、螺纹钢、PVC、PTA
　　K线收阴对应资金流入：无
　　K线收阴对应资金流出：无

研究报告全文：中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称2022-12-27资金流向雷达投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点119260115220当日持仓保证金为193715亿元商品121085亿元金融111180107140摘要10310020223202242022520226202272022820229202210202211202212当日持仓保证金为193715亿元商品121085亿元金融商品量化团队当日增量2644亿元商品842亿元金融研究员魏新照三日增量-3904亿元商品714亿元金融021-80401773weixinzhaociticsfcom从业资格号F3084987五日增量-1144亿元商品1828亿元金融投资咨询号Z0016364持仓保证金增量排名前三K线收阳对应资金流出豆油玉米淀粉鸡蛋沪铅螺纹钢PVCPTAK线收阴对应资金流入无成交持仓比排名前三K线收阴对应资金流出无日内资金流向情况K线收阳对应资金流入菜油棕榈油白糖沪铝焦煤焦炭铁矿石玻璃沥青PPK线收阳对应资金流出豆油玉米淀粉鸡蛋沪铅螺纹钢PVCPTAK线收阴对应资金流入无K线收阴对应资金流出无重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一市场总持仓保证金图表1市场及各版块持仓保证金变化期货市场总持仓单边亿金融期货持仓保证金亿金融占比36001350441300340042125032004012003000115038110028003610502600341000240095032商品持仓保证金亿黑色金属能化农产品65021006002000550190050018004501700400160035015003001400250资料来源Wind中信期货研究所216中信期货研究量化数据日报二主要商品期货品种表现图表2国内主要商品期货品种1日表现按价格涨跌幅排序品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅沪镍402519144664沪锡362516157690棕榈354392113585玻璃340389097540菜油317341155476豆油309360104398燃油259353194797沪铝232268105307沥青212286053456甲醇181212077004豆二180233122528淀粉178214064154塑料177241076-023硅铁147139060112螺纹145202066312郑棉136186057244纯碱129221146004原油12221413357720号胶121184058-015不锈钢120220100193沪银119174074329沪锌118174080194鸡蛋118163057138沪胶118151067062LPG115147092006TA113223059282热卷106170038225郑糖104129048172PP104177082-125棉纱099128053184焦煤096291070283苯乙烯090137072385红枣090125050149焦炭089330099262铁矿087229059350沪铅083105050414乙二醇083164076-060菜粕075146056572PVC063155077084沪铜057094028210尿素042125054109玉米031064026093锰硅025087054364苹果021101046102沪金018039039071豆粕010082042271动煤000000000000粳米-003015024011纸浆-006094072313连豆-012062046-108低硫燃油-029258139273资料来源Wind中信期货研究所图表3国内主要商品期货持仓保证金及其变化316中信期货研究量化数据日报品种1日沉淀资金变化亿品种5日沉淀资金变化亿品种沉淀资金亿沪镍435铁矿411沪铜13228沪银361郑糖299铁矿12407螺纹226沪银283沪银9775沪铝200苯乙烯264螺纹8972沥青189沪镍259沪金8575郑棉174沪铅214豆粕6503菜油164沪铝211郑棉5767玻璃155沥青211TA5410郑糖138豆粕181棕榈5274铁矿110TA179豆油4603甲醇086螺纹122郑糖3810TA081甲醇110PVC3779沪铜073菜粕095甲醇3697豆油064菜油085沪铝3639热卷062玻璃073热卷3520沪锡061连豆042沪镍3518沪铅060PP030原油3455塑料057豆二030PP3332纯碱055红枣025沪胶3210沪胶032沪胶022纯碱3189苯乙烯028热卷019塑料3181连豆028郑棉015玉米3077PVC027沪锡005沥青2782菜粕018粳米001乙二醇2414豆二014动煤000玻璃2220燃油012棉纱-002沪锌2046红枣005沪铜-003菜油2019动煤000尿素-015沪锡1985粳米000LPG-015苹果1781棉纱-001锰硅-022苯乙烯149520号胶-005不锈钢-027菜粕1333沪锌-006纸浆-041连豆1257LPG-00720号胶-047LPG1250焦煤-009焦煤-051硅铁1232尿素-010沪锌-057燃油1225硅铁-012乙二醇-058沪铅1118锰硅-017鸡蛋-061纸浆1098纸浆-021淀粉-071焦煤862焦炭-025玉米-078焦炭842淀粉-026焦炭-081锰硅798豆粕-026塑料-084不锈钢784不锈钢-028原油-08620号胶677鸡蛋-030PVC-095尿素654低硫燃油-032低硫燃油-102淀粉634玉米-035硅铁-122鸡蛋629原油-040纯碱-210低硫燃油383PP-048燃油-212豆二207棕榈-051苹果-229红枣174乙二醇-054棕榈-252粳米054苹果-062豆油-293棉纱024沪金-157沪金-795动煤000资料来源Wind中信期货研究所416中信期货研究量化数据日报三当日持仓量变化图表4主要交易品种当日持仓量变化率资料来源Wind中信期货研究所516中信期货研究量化数据日报四当日成交量变化图表5主要交易品种当日成交量变化资料来源Wind中信期货研究所616中信期货研究量化数据日报五当日活跃度图表6主要交易品种当日活跃度资料来源Wind中信期货研究所716中信期货研究量化数据日报六日内资金流向图表7日内资金流向多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度豆一8750439581395682002211021豆粕33494341323923337553001811028豆油36681380544098742135-0008278326菜粕25209227052306716193-002412038菜油213091683229979181530016335326棕榈油379624530939236465390012262331玉米1260183051359526818007512043玉米淀粉7521984673449871-007862217棉花326162977924621223550004195139白糖17014165421854918521006060104鸡蛋578210785578210474-001953125生猪2615241719962179003050030苹果961312734764611362000129037沪铜571491867646100074110017沪铝256791234120128133750020505272沪铅3477221339772975-0018145091沪锌6815610162326463-0004185078沪锡590228795702292800038050409沪镍797440419691434000039310426黄金17964896191245420001152037白银19332248831993224953000564120螺纹钢865357898410345768300-001167168热卷26599156361915518221-000350124焦煤30183045263729040008375198焦炭16751632139015590011275101铁矿石4569333100461734123800128097硅铁165191337112304129310007104129硅锰97011094074187977000916021动力煤000000000000玻璃52888460066052644076001148304沥青17596125431751510912003666176PVC49153389383370138334-001453084PP22696288961995027906001988114塑料21171192332029819429-0007141176橡胶1176211909933295820005155123甲醇1250045946611077052745-000150200PTA130983117009101823101438-002470129乙二醇17259166781375415181-000825060资料来源Wind中信期货研究所816中信期货研究量化数据日报图表8豆一资金净流向图表9豆粕资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表10豆油资金净流向图表11菜粕资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表12菜油资金净流向图表13棕榈油资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所916中信期货研究量化数据日报图表14玉米资金净流向图表15玉米淀粉资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表16棉花资金净流向图表17白糖资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表18鸡蛋资金净流向图表19苹果资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1016中信期货研究量化数据日报图表20沪铜资金净流向图表21沪铝资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表22沪铅资金净流向图表23沪锌资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表24沪锡资金净流向图表25沪镍资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1116中信期货研究量化数据日报图表26黄金资金净流向图表27白银资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表28螺纹钢资金净流向图表29热卷资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表30焦煤资金净流向图表31焦炭资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1216中信期货研究量化数据日报图表32铁矿石资金净流向图表33硅铁资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表34硅锰资金净流向图表35动力煤资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表36沥青资金净流向图表37玻璃资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1316中信期货研究量化数据日报图表38PVC资金净流向图表39PP资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表40塑料资金净流向图表41橡胶资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表42甲醇资金净流向图表43PTA资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1416中信期货研究量化数据日报说明1资金流向基于各品种主力合约日内Tick数据计算以持仓变化手数为单位成交价大于等于盘口卖价记为主动买入成交价小于等于盘口买价记为主动卖出主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向价格与持仓同向变化主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向价格与持仓反向变化净流向即为二者之差为了便于比较将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数2通常连续的行情由资金推动对于一段涨势来说多头增仓的作用大于空头减仓对于一段跌势来说空头增仓的作大于多头减仓因此大部分时间日K线阳线伴随资金正流向阴线伴随资金负流向在拐点位置尤其连续涨势后出现大幅正流向并伴随日K线阴线一般预示顶部来临连续跌势后出现大幅负流向并伴随日K线阳线一般预示底部出现日K线实体部分越大同时与之方向相反的净流向幅度越大说明资金流的背离程度严重出现行情拐点几率越高1516中信期货研究量化数据日报免责声明除非另有说明中信期货有限公司拥有本报告的版权和或其他相关知识产权未经中信期货有限公司事先书面许可任何单位或个人不得以任何方式复制转载引用刊登发表发行修改翻译此报告的全部或部分材料内容除非另有说明本报告中使用的所有商标服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标服务标记及标记未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可任何单位或个人不得使用该商标服务标记及标记如果在任何国家或地区管辖范围内本报告内容或其适用与任何政府机构监管机构自律组织或者清算机构的法律规则或规定内容相抵触或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人此报告所载的全部内容仅作参考之用此报告的内容不构成对任何人的投资建议且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得但中信期货有限公司对于本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证因此任何人不得对本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性及完整性产生任何依赖且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任本报告不应取代个人的独立判断本报告仅反映编写人的不同设想见解及分析方法本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问此报告不构成任何投资法律会计或税务建议且不担保任何投资及策略适合阁下此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议深圳总部地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-130514层邮编518048电话400-990-8826传真075583241191网址httpwwwciticsfcom1616