1019~1023本周样本量化私募收益及超额如下：1）300增强策略周/月/年初以来平均收益分别为-3.9%/-3.9%/+2.3%，周/月/年初以来平均超额分别为-1.2%/+1%/+8.3%；2）500增强策略周/月/年初以来平均收益分别为-5.4%/-4%/+1.3%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.6%/+1.3%/+3.1%；3 ） A500增强策略周/月/年初以来平均收益分别为-4.1%/-3.9%/+3.9%，周/月/年初以来平均超额分别为-0.7%/+1.3%/+9.4%；4）1000增强策略周/月/年初以来平均收益分别为-5.3%/-3.1%/+0.6%，周/月/年初以来平均超额分别为+0.2%/+1.6%/+6%；5）量选策略周/月/年初以来平均收益分别为-3.8%/-2.2%/+2.9%；6）市场中性策略周/月/年初以来平均收益分别为-1.1%/-0.2%/+3.7%。
　　1）沪深300相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为-2.1%/+3.5%/-1.8%；2）中证1000相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为+0.1%/-0.5%/-2.9%；3）中证2000相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为-1.1%/+0.1%/-2.6%；4）微盘股相对中证500周/月/年初以来超额收益分别为-3.1%/+6%/+11%。
　　1）沪深300周/月/年初以来日均成交额分别为4282/4159/6668亿元，环比+1.3%/-39.6%/+5.7%；2）中证500周/月/年初以来日均成交额分别为2658/2678/4867亿元，环比+3.5%/-42.2%/+6.2%；3）中证1000周/月/年初以来日均成交额分别为3021/3174/5273亿元，环比-2.8%/-43.6%/+4.4%；4）中证2000周/月/年初以来日均成交额分别为3387/3594/5025亿元，环比-1.3%/-38.5%/+1.3%；5）微盘股周/月/年初以来日均成交额分别为279/263/281亿元，环比-4.4%/-27.9%/-4.9%。
　　1）本周涨幅前三的行业分别为软件服务+5.2%、国防军工+4.4%、汽车与零配件+3.8%；涨幅后三的行业分别为消费者服务-5.1%、煤炭-3.3%、媒体娱乐-3.2%；2）本月涨幅前三的行业分别为电信服务+5.2%、银行+1.6%、日常消费零售+0.9%；涨幅后三的行业分别为硬件设备-23%、半导体-21.9%、建材-16.4%；3）年初以来涨幅前三的行业分别为煤炭+18.6%、半导体+12.4%、石油石化+6.4%；涨幅后三的行业汽车与零配件-28.1%、消费者服务-27.1%、电气设备-26.9%。
　　基差情况：当月合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM当月合约年化贴水分别为+8%/+6.2%/+5.1%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为52.1%/38.5%/33.1%。下季合约年化贴水情况来看，IF/IC/IM下季合约年化贴水分别为+7.3%/+8.5%/+8.9%，居于近一年年化贴水幅度分位数分别为76.9%/38.3%/17.2%。
　　风险提示：市场成交量收缩，样本量化私募业绩不代表全行业业绩。