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>> 财通证券-量化日报|全A出现修复-260915
上传日期:   2026/9/15 大小:   672KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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核心观点
  看多:IPE布油、焦煤;
  震荡:30年国债、科创50指数、COMEX黄金;
  调整:3年AAA中短票、5年国债、2年国债、万得全A指数、中证红利全收益指数、恒生科技指数、万得微盘指数、国证2000指数、COMEX铜;
  30年国债原始信号45.14%,MA5为49.60%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;3年AAA中短票原始信号68.85%,MA5为64.46%,模型观点为【调整】;信号持续【8】个交易日;5年国债原始信号95.71%,MA5为92.02%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;2年国债原始信号89.19%,MA5为66.83%,模型观点由【震荡】转为【调整】;信号持续【1】个交易日;万得全A指数原始信号36.01%,MA5为73.62%,模型观点为【调整】;信号持续【4】个交易日;中证红利全收益指数原始信号74.38%,MA5为70.72%,模型观点为【调整】;信号持续【2】个交易日;恒生科技指数原始信号49.29%,MA5为86.42%,模型观点为【调整】;信号持续【10】个交易日;科创50指数原始信号52.80%,MA5为40.04%,模型观点由【看多】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;万得微盘指数原始信号96.22%,MA5为86.90%,模型观点为【调整】;信号持续【7】个交易日;国证2000指数原始信号81.76%,MA5为83.94%,模型观点为【调整】;信号持续【2】个交易日;COMEX黄金原始信号1.86%,MA5为46.50%,模型观点为【震荡】;信号持续【3】个交易日;IPE布油原始信号13.86%,MA5为14.54%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;COMEX铜原始信号97.00%,MA5为91.74%,模型观点为【调整】;信号持续【超过10】个交易日;焦煤原始信号8.37%,MA5为17.94%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
  
 
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