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>> 国投期货-商品量化CTA周度跟踪-260811
上传日期:   2026/8/11 大小:   356KB
格式:   pdf  共1页 来源:   国投期货
评级:   -- 作者:   胡静怡,王锴,王雪忆
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量价CTA
  商品本周多头占比抬升,主要表现为黑色板块小幅下降,农产品板块回升。具体来看,白银短期波动率扩大,黄金持仓量继续小幅上升。有色板块短周期动量边际上升,截面差异扩大,铝截面偏强。黑色板块长周期动量维持中性以下,螺纹和热卷持仓量较上周下降。化工板块短周期动量小幅回升,沥青截面偏强。农产品方面,短周期截面收窄,玉米持仓量回升。
  
 
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