工银瑞信焦文龙：经济学硕士，17年证券从业经验，现任工银瑞信指数及量化投资部总经理、基金经理。其职业生涯始于鹏华基金，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部执行总经理及基金经理，并作为首批公募FOF投资总监管理多只FOF/MOM产品，在资产配置与跨策略组合管理方面积累了丰富经验。2021年加入工银瑞信后，焦文龙将量化建模能力与宏观配置视野相结合，以量化系统为底层支撑，以“多视角交叉验证”为决策依据，形成了一套涵盖权益、固定收益及衍生品工具的复合型投资框架。目前其在管公募基金覆盖偏债混合、灵活配置、二级债基及指数增强等多类品种，管理共9只，规模合计453.25亿元。
　　工银瑞信指数及量化投资部：焦文龙所领衔的指数及量化投资部采用平台化、一体化管理模式，部门下设量化投资、指数投资、指数研究和指数生态等专业条线，投研人员合计约17人，分工覆盖指数跟踪、因子挖掘、机器学习建模及基本面量化等方向。部门构建了五大策略维度的产品线，涵盖指数增强、Smart Beta、纯多头指数、市场中性及量化固收+系列。其中量化固收+系列以工银双债增强（可转债基金）和工银聚享（偏债混合型）为核心品种。
　　工银双债增强：定位为成长风格可转债基金，与市场上以低价、高债性或银行转债为主的传统策略形成鲜明差异。产品业绩基准为中证智选可转换债券成长策略指数，该指数自基日以来累计涨幅达131.53%，显著领先同期中证转债及可交换债指数。投资逻辑上采取正股牵引型框架，根据正股景气方向、交易拥挤度和转债估值三个维度筛选标的，权重按正股市值加权，低频调仓。业绩方面，截至2026/6/18，焦文龙任职以来各阶段收益表现均稳定在同类前5%以内。
　　工银聚享：1）产品定位：市场少见的小盘量化策略固收+基金，为偏债混合型产品，权益仓位维持在40%左右，依托多因子与多模型融合架构，采用持仓分散的小盘量化策略；债券端约55%仓位，以长久期利率债为主，不涉及信用债，实现与权益端的有效风险对冲。2）该产品权益端采用三层增强结构：基本面因子剔除尾部风险标的，融合多因子、多模型生成量价信号，并进行日频交易；年化换手率控制在20倍以内。3）历史业绩：从基金历史业绩看，在小盘占优的2025年，年度收益31.44%，跻身同类前1%，最大回撤仅4.90%。
　　风险揭示与声明。本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。本报告仅对基金历史业绩进行分析，不代表对基金未来资产配置情况的预测；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐；投资者阅读本报告时，应结合自身风险偏好及风险承受能力，充分理解指数编制规则、样本股变化、历史表现等综合因素可能对指数走势、基金产品业绩产生的影响；本报告内容仅供参考，投资者需特别关注指数编制公司、基金公司等官方披露的信息