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>> 财通证券-量化日报|债券信号延续走强-260618
上传日期:   2026/6/18 大小:   664KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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看多:30年国债、3年AAA中短票、2年国债、焦煤;
  震荡:5年国债、万得全A指数、科创50指数、万得微盘指数、COMEX黄金、COMEX铜;
  调整:中证红利全收益指数、恒生科技指数、国证2000指数、IPE布油;
   30年国债原始信号17.93%,MA5为20.84%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号25.35%,MA5为33.19%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;5年国债原始信号17.50%,MA5为48.96%,模型观点为【震荡】;信号持续【3】个交易日;2年国债原始信号25.03%,MA5为36.68%,模型观点由【震荡】转为【看多】;信号持续【1】个交易日;万得全A指数原始信号54.13%,MA5为57.54%,模型观点为【震荡】,信号持续【9】个交易日;中证红利全收益指数原始信号82.90%,MA5为78.54%,模型观点为【调整】;信号持续【6】个交易日;恒生科技指数原始信号70.76%,MA5为66.00%,模型观点为【调整】;信号持续【2】个交易日;科创50指数原始信号32.33%,MA5为50.11%,模型观点为【震荡】;信号持续【3】个交易日;万得微盘指数原始信号64.88%,MA5为43.17%,模型观点为【震荡】;信号持续【3】个交易日;国证2000指数原始信号63.29%,MA5为63.96%,模型观点为【调整】;信号持续【9】个交易日;COMEX黄金原始信号30.46%,MA5为42.85%,模型观点为【震荡】;信号持续【9】个交易日;IPE布油原始信号67.12%,MA5为68.29%,模型观点为【调整】;信号持续【7】个交易日;COMEX铜原始信号46.05%,MA5为50.11%,模型观点为【震荡】;信号持续【5】个交易日;焦煤原始信号71.16%,MA5为34.31%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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