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>> 财通证券-量化日报|中短仍有波动,长端信号更强-260616
上传日期:   2026/6/16 大小:   660KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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看多:30年国债、3年AAA中短票、焦煤;
  震荡:5年国债、2年国债、万得全A指数、恒生科技指数、科创50指数、万得微盘指数、COMEX黄金、COMEX铜;
  调整:中证红利全收益指数、国证2000指数、IPE布油;
  30年国债原始信号10.09%,MA5为23.13%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号24.44%,MA5为35.47%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;5年国债原始信号92.58%,MA5为51.91%,模型观点由【看多】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;2年国债原始信号90.80%,MA5为40.38%,模型观点由【看多】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;万得全A指数原始信号89.65%,MA5为51.73%,模型观点为【震荡】,信号持续【8】个交易日;中证红利全收益指数原始信号65.25%,MA5为74.78%,模型观点为【调整】;信号持续【4】个交易日;恒生科技指数原始信号73.71%,MA5为56.83%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;科创50指数原始信号21.28%,MA5为58.97%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;万得微盘指数原始信号18.35%,MA5为54.03%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;国证2000指数原始信号42.30%,MA5为62.83%,模型观点为【调整】;信号持续【7】个交易日;COMEX黄金原始信号39.76%,MA5为54.71%,模型观点为【震荡】;信号持续【7】个交易日;IPE布油原始信号67.05%,MA5为61.37%,模型观点为【调整】;信号持续【5】个交易日;COMEX铜原始信号52.06%,MA5为48.23%,模型观点为【震荡】;信号持续【3 】个交易日;焦煤原始信号47.09%,MA5为36.21%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
 
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