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>> 五矿期货-烯烃类期权早报-260324
上传日期:   2026/3/24 大小:   5870KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) bz2605合约昨日收盘价9205元,相较前日收盘上涨941元,上涨11.38%,成交量37727手,较前日增加9546手,持仓量2366手,较前日增加2322手
  (2) BZ(纯苯期权》隐含波动率维持在均值0.1969上方水平波动
  (3) BZ期权持仓量PCR收报于0.8044,位于近一年来的35.76%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,BZ期权标的压力位为10200,支撑位为4900.
  期权策略建议
  (1〕方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。
  (2)波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
 
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