>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260324
| 上传日期： |
2026/3/24 |
大小： |
7073KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) a2605合约昨日收盘价4770元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.20%，成交量149257手，较前日减少9880手，持仓量198265手，较前日减少8552手
(2）A(豆一期权)隐含波动率维持在均值0.1455上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于0.9886，位于近一年来的78.78%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为4900，支撑位为4600.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_A2605C4700和S_42605C5000
(2）波动性策略:不建议以卖方为主的策略〔如单卖．双卖)
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