>> 五矿期货-油脂期权早报-260324
| 上传日期： |
2026/3/24 |
大小： |
5057KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)0I605合约昨日收盘价9950元，相较前日收盘上涨96元，上涨0.97%，成交量224994手，较前日增加23990手，持仓量239709手，较前日增加2276手
(2yOI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1862上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于0.9661，位于近一年来的24.08%水位,
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为10800，支撑位为9200,
期权策略建议
(1)方向性策略:构建鹰式价差组合策略，获取方向性收益。如: SOI12605C9900+B_012605C10000+S 012605P9500+B_0l12605P9400
(2)波动性策酪:不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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