>> 五矿期货-新能源期权早报-260324
| 上传日期： |
2026/3/24 |
大小： |
4007KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2505合约昨日收盘价149040元，相较前日收盘上涨1500元，上涨1.01%，成交量228178手，较前日减少30098手，持仓量269477手，较前日减少7101手
(2y LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4655上方水平波动
( 3LC期权持仓量PCR收报于0.9302，位于近一年来的78.37%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为208000，支撑位为120000.
期权策略建议
( 1)方向性策酪:无
(2）波动性策路:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸dela保持中性。如:S.LC25059P130.0，SLC2505P140.0ps_LC2605C15000o.s_LC2605C160000
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