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>> 财通证券-量化选股策略周报:本周指增组合表现回暖-260124
上传日期:   2026/1/24 大小:   829KB
格式:   pdf  共10页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯,韩乾,张淼
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本周市场指数表现:截至2026-01-23,本周上证指数上涨0.84%,深证成指上涨1.11%,沪深300下跌0.62%,小微盘指数表现亮眼。
  本周指数增强基金表现:截至2026-01-23,本周沪深300指数增强基金超额收益率最小值-0.48%,中位数0.42%,最大值2.47%;中证500指数增强基金超额收益率最小值-1.42%,中位数-0.12%,最大值1.56%;中证1000指数增强基金超额收益率最小值-0.15%,中位数0.72%,最大值3.15%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2026-01-23,今年以来沪深300指数上涨1.6%,沪深300指数增强组合上涨1.8%,超额收益率0.2%;本周沪深300指数下跌0.6%,沪深300指数增强组合下跌0.4%,超额收益率0.2%。
  截至2026-01-23,今年以来中证500指数上涨15.1%,中证500指数增强组合上涨12.1%,超额收益率-3.0%;本周中证500指数上涨4.3%,中证500指数增强组合上涨4.4%,超额收益率0.1%。
  截至2026-01-23,今年以来中证A500指数上涨5.2%,中证A500指数增强组合上涨3.9%,超额收益率-1.3%;本周中证A500指数上涨0.8%,中证A500指数增强组合上涨0.8%,超额收益率0.0%。
  截至2026-01-23,今年以来中证1000指数上涨11.5%,中证1000指数增强组合上涨10.2%,超额收益率-1.3%;本周中证1000指数上涨2.9%,中证1000指数增强组合上涨4.1%,超额收益率1.2%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
  
 
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