>> 财通证券-量化选股策略周报:市场震荡反弹,指增组合超额收益修复-251206
| 上传日期: |
2025/12/6 |
大小: |
830KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯,韩乾,张淼 |
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核心观点 本周市场指数表现:截至2025-12-05,本周上证指数上涨0.37%,深证成指上涨1.26%,沪深300上涨1.28%,市场震荡反弹科创微盘收跌。 本周指数增强基金表现:截至2025-12-05,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-1.28%,中位数0.11%,最大值0.95%;中证500指数增强基金超额收益最小值-0.81%,中位数0.34%,最大值1.21%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-0.86%,中位数0.54%,最大值1.20%。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略: 截至2025-12-05,今年以来沪深300指数上涨16.5%,沪深300指数增强组合上涨26.2%,超额收益9.7%;本周沪深300指数上涨1.3%,沪深300指数增强组合上涨1.3%,超额收益0.1%。 截至2025-12-05,今年以来中证500指数上涨24.0%,中证500指数增强组合上涨30.3%,超额收益6.4%;本周中证500指数上涨0.9%,中证500指数增强组合上涨1.1%,超额收益0.2%。 截至2025-12-05,今年以来中证A500指数上涨19.6%,中证A500指数增强组合上涨28.4%,超额收益8.7%;本周中证A500指数上涨1.3%,中证A500指数增强组合上涨1.5%,超额收益0.1%。 截至2025-12-05,今年以来中证1000指数上涨23.2%,中证1000指数增强组合上涨38.0%,超额收益14.8%;本周中证1000指数上涨0.1%,中证1000指数增强组合上涨1.0%,超额收益0.9%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
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