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>> 财通证券-沪深300增强超额收益领先市场-251115
上传日期:   2025/11/15 大小:   723KB
格式:   pdf  共9页 来源:   财通证券
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本周市场指数表现:截至2025-11-14,本周上证指数下跌0.18%,深证成指下跌1.40%,沪深300下跌1.08%,市场震荡大部分指数下跌。
  本周指数增强基金表现:截至2025-11-14,本周沪深300指数增强基金超额收益最小值-1.98%,中位数0.24%,最大值1.21%;中证500指数增强基金超额收益最小值-0.59%,中位数0.32%,最大值2.09%;中证1000指数增强基金超额收益最小值-0.92%,中位数0.03%,最大值1.86%。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略:
  截至2025-11-14,今年以来沪深300指数上涨17.6%,沪深300指数增强组合上涨28.5%,超额收益10.9%;本周沪深300指数下跌1.1%,沪深300指数增强组合上涨0.1%,超额收益1.2%。
  截至2025-11-14,今年以来中证500指数上涨26.4%,中证500指数增强组合上涨35.0%,超额收益8.6%;本周中证500指数下跌1.3%,中证500指数增强组合下跌0.2%,超额收益1.1%。
  截至2025-11-14,今年以来中证1000指数上涨25.9%,中证1000指数增强组合上涨41.7%,超额收益15.8%;本周中证1000指数下跌0.5%,中证1000指数增强组合上涨0.5%,超额收益1.0%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
 
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