>> 财通证券-量化选股策略周报:指增超额收益全面反弹-251011
| 上传日期: |
2025/10/12 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯,韩乾,张淼 |
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本周市场指数表现:截至2025-10-10,本周(20250929-20251010)上证指数上涨1.80%,深证成指上涨1.11%,沪深300上涨1.47%,沪指周内创10年新高。 本周指数增强基金表现:截至2025-10-10,本周( 20250929-20251010)沪深300指数增强基金超额收益最小值-1.07%,中位数0.16%,最大值1.53%;中证500指数增强基金超额收益最小值-0.45%,中位数0.50%,最大值1.65%;中证1000指数增强基金超额收益最小值0.42%,中位数0.45%,最大值1.20%。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略: 截至2025-10-10,今年以来沪深300指数上涨17.3%,沪深300指数增强组合上涨25.9%,超额收益8.6%;本周(20250929-20251010)沪深300指数上涨1.5%,沪深300指数增强组合上涨2.5%,超额收益1.0%。 截至2025-10-10,今年以来中证500指数上涨29.2%,中证500指数增强组合上涨34.6%,超额收益5.4%;本周(20250929-20251010)中证500指数上涨2.2%,中证500指数增强组合上涨3.7%,超额收益1.5%。 截至2025-10-10,今年以来中证1000指数上涨26.5%,中证1000指数增强组合上涨38.5%,超额收益12.1%;本周(20250929-20251010)中证1000指数上涨1.8%,中证1000指数增强组合上涨2.5%,超额收益0.7%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
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