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>> 财通证券-量化选股策略周报:沪深300增强超额收益创年内新高-250809
上传日期:   2025/8/9 大小:   743KB
格式:   pdf  共8页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   缪铃凯
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本周市场指数表现:截至2025-08-08,本周上证指数上涨2.11%,深证成指上涨1.25%,沪深300上涨1.23%,大部分指数呈上涨趋势。
  我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略,组合周度调仓,年单边换手率约5.5倍。最终,通过组合优化勾连深度学习alpha信号与风险信号构建沪深300、中证500和中证1000指数增强组合。
  截至2025-08-08,今年以来沪深300指数上涨4.3%,沪深300指数增强组合上涨15.1%,超额收益10.7%;本周沪深300指数上涨1.2%,沪深300指数增强组合上涨1.6%,超额收益0.4%。
  截至2025-08-08,今年以来中证500指数上涨10.4%,中证500指数增强组合上涨17.5%,超额收益7.0%;本周中证500指数上涨1.8%,中证500指数增强组合上涨1.9%,超额收益0.2%。
  截至2025-08-08,今年以来中证1000指数上涨14.8%,中证1000指数增强组合上涨25.3%,超额收益10.6%;本周中证1000指数上涨2.5%,中证1000指数增强组合上涨2.2%,超额收益-0.4%。
  风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
 
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