>> 财通证券-量化选股策略周报:指增组合本周抗跌效果显著-250802
| 上传日期: |
2025/8/2 |
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| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯 |
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本周市场指数表现:截至2025-08-01,本周上证指数下跌0.94%,深证成指下跌1.58%,沪深300下跌1.75%,市场先升后降大部分指数收跌。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略,组合周度调仓,年单边换手率约5.5倍。最终,通过组合优化勾连深度学习alpha信号与风险信号构建沪深300、中证500和中证1000指数增强组合。 截至2025-08-01,今年以来沪深300指数上涨3.1%,沪深300指数增强组合上涨13.2%,超额收益10.2%;本周沪深300指数下跌1.8%,沪深300指数增强组合下跌1.4%,超额收益0.4%。 截至2025-08-01,今年以来中证500指数上涨8.5%,中证500指数增强组合上涨15.2%,超额收益6.7%;本周中证500指数下跌1.4%,中证500指数增强组合下跌1.3%,超额收益0.1%。 截至2025-08-01,今年以来中证1000指数上涨12.0%,中证1000指数增强组合上涨22.7%,超额收益10.7%;本周中证1000指数下跌0.5%,中证1000指数增强组合下跌0.3%,超额收益0.2%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险。
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