>> 财通证券-量化选股策略周报:本周指增组合全面回撤-250830
| 上传日期: |
2025/8/30 |
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| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
财通证券 |
| 评级: |
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作者: |
缪铃凯 |
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本周市场指数表现:截至2025-08-29,本周上证指数上涨0.84%,深证成指上涨4.36%,沪深300上涨2.71%,宽基指数震荡上行。 我们基于深度学习框架构建alpha和风险模型,打造AI体系下的低频指数增强策略,组合周度调仓,年单边换手率约5.5倍。最终,通过组合优化勾连深度学习alpha信号与风险信号构建沪深300、中证500和中证1000指数增强组合。 截至2025-08-29,今年以来沪深300指数上涨14.3%,沪深300指数增强组合上涨22.8%,超额收益8.5%;本周沪深300指数上涨2.7%,沪深300指数增强组合上涨0.8%,超额收益-1.9%。 截至2025-08-29,今年以来中证500指数上涨23.0%,中证500指数增强组合上涨29.1%,超额收益6.1%;本周中证500指数上涨3.2%,中证500指数增强组合上涨1.6%,超额收益-1.6%。 截至2025-08-29,今年以来中证1000指数上涨24.9%,中证1000指数增强组合上涨34.0%,超额收益9.2%;本周中证1000指数上涨1.0%,中证1000指数增强组合下跌0.1%,超额收益-1.1%。 风险提示:因子失效风险,模型失效风险,市场风格变动风险
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